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Seasonal copula models for the analysis of glacier discharge at King George Island, Antarctica

Gómez, M.; Ausín, Concepción; Domínguez, M. C.
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: info:eu-repo/semantics/draft; info:eu-repo/semantics/workingPaper
Publicado em 01/06/2015 Português
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Modelling glacier discharge is an important issue in hydrology and climate research. Glaciers represent a fundamental water resource when melting of snow contributes to runoff. Glaciers are also studied as natural global warming sensors. GLACKMA association has implemented one of their Pilot Experimental Watersheds at the King George Island in the Antarctica which records values of the liquid discharge from Collins glacier. In this paper, we propose the use of time-varying copula models for analyzing the relationship between air temperature and glacier discharge, which is clearly non constant and non linear through time. A seasonal copula model is defined where both the marginal and copula parameters vary periodically along time following a seasonal dynamic. Full Bayesian inference is performed such that the marginal and copula parameters are estimated in a one single step, in contrast with the usual twostep approach. Bayesian prediction and model selection is also carried out for the proposed model such that Bayesian credible intervals can be obtained for the conditional glacier discharge given a value of the temperature at any given time point. The proposed methodology is illustrated using the GLACKMA real data where there is, in addition...

DEPENDENCE ANALYSIS OF ETHANOL, SUGAR, OIL, BRL/USD EXCHANGE RATE AND BOVESPA: A VINE COPULA APPROACH

Resende,Anderson Gomes; Candido,Osvaldo
Fonte: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo Publicador: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/09/2015 Português
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AbstractThe aim of this study is to assess the dependence relationship of the sugarcane sector (represented by Ethanol and Sugar), Oil, BRL/USD Exchange Rate and Brazilian stock market (represented by the BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo – Index). Our methodology is based on paircopulas constructions, in which tree specification are compared: Regular Vine, more general, and two particular cases, Canonical vine (C-vine) and Drawable vine (D-vine). Primary results are shown to be aligned with the existing literature but they can change significantly when conditional dependence is taken into account.

Dependence Methods For Financial Time Series With Application To Portfolio Diversification

WANG, HAO
Fonte: La Sapienza Universidade de Roma Publicador: La Sapienza Universidade de Roma
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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A grammar of Chukchi

Dunn, Michael John
Fonte: Universidade Nacional da Austrália Publicador: Universidade Nacional da Austrália
Tipo: Thesis (PhD)
Português
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The aim of this work is to produce the first fieldwork-based, typologically Informed reference grammar of Chukchi, an Indigenous language of the north-eastern corner of the Russian Federation. The theoretical approach is low-key and eclectic; linguistic phenomena are described in a manner which is, in so far as it is possible, theory-neutral, although where a branch of linguistic theory provides tools which allow clear and simple description it is used without hesitation. Linguistic description is, however, primary throughout. The first five chapters of the thesis provide background information. Chapter I sketches the sociolinguistic situation in Chukchl, discusses the sources of data used for analysis, and surveys relevant linguistic publlcations. Chapter 2 discusses linguistic variation within Chukchi. The Chukchi men's and women's dialects are discussed within a framework of a comparison of Chukchi and the neighbouring dialects and languages of the Koryako-Chukotian group. The phonological system of Chukchi is described in chapter 3. Chapters 4 and 5 survey word classes and sentence types respectively. The following four chapters are concerned with nominals. Nominal inflection is described in chapter 6 and the different types of free pronouns are discussed in chapter 7. In chapter 8 there is a description of nominal morphology...

Le copule per gestire i fenomeni di dipendenza nelle assicurazioni vita; Copulas as a tool for modelling dependencies in life insurances

ROMAGNOLI, ANGELA
Fonte: La Sapienza Universidade de Roma Publicador: La Sapienza Universidade de Roma
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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La presente tesi fornisce un contributo al dibattito sull'utilizzo delle copule come strumento operativo nelle scienze attuariali e finanziarie analizzando due casi concreti: lo studio dei fenomeni di sopravvivenza e selezione avversa per una polizza assicurativa sulla durata di vita; l'analisi dei rendimenti di una polizza Index-Linked su due sottostanti quotati in valuta diversa.

Estimation of State Space Models and Stochastic Volatility

Miller Lira, Shirley
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Ma thèse est composée de trois chapitres reliés à l'estimation des modèles espace-état et volatilité stochastique. Dans le première article, nous développons une procédure de lissage de l'état, avec efficacité computationnelle, dans un modèle espace-état linéaire et gaussien. Nous montrons comment exploiter la structure particulière des modèles espace-état pour tirer les états latents efficacement. Nous analysons l'efficacité computationnelle des méthodes basées sur le filtre de Kalman, l'algorithme facteur de Cholesky et notre nouvelle méthode utilisant le compte d'opérations et d'expériences de calcul. Nous montrons que pour de nombreux cas importants, notre méthode est plus efficace. Les gains sont particulièrement grands pour les cas où la dimension des variables observées est grande ou dans les cas où il faut faire des tirages répétés des états pour les mêmes valeurs de paramètres. Comme application, on considère un modèle multivarié de Poisson avec le temps des intensités variables, lequel est utilisé pour analyser le compte de données des transactions sur les marchés financières. Dans le deuxième chapitre, nous proposons une nouvelle technique pour analyser des modèles multivariés à volatilité stochastique. La méthode proposée est basée sur le tirage efficace de la volatilité de son densité conditionnelle sachant les paramètres et les données. Notre méthodologie s'applique aux modèles avec plusieurs types de dépendance dans la coupe transversale. Nous pouvons modeler des matrices de corrélation conditionnelles variant dans le temps en incorporant des facteurs dans l'équation de rendements...

A class of bivariate Erlang distributions and ruin probabilities in multivariate risk models

Groparu-Cojocaru, Ionica
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Nous y introduisons une nouvelle classe de distributions bivariées de type Marshall-Olkin, la distribution Erlang bivariée. La transformée de Laplace, les moments et les densités conditionnelles y sont obtenus. Les applications potentielles en assurance-vie et en finance sont prises en considération. Les estimateurs du maximum de vraisemblance des paramètres sont calculés par l'algorithme Espérance-Maximisation. Ensuite, notre projet de recherche est consacré à l'étude des processus de risque multivariés, qui peuvent être utiles dans l'étude des problèmes de la ruine des compagnies d'assurance avec des classes dépendantes. Nous appliquons les résultats de la théorie des processus de Markov déterministes par morceaux afin d'obtenir les martingales exponentielles, nécessaires pour établir des bornes supérieures calculables pour la probabilité de ruine, dont les expressions sont intraitables.; In this contribution, we introduce a new class of bivariate distributions of Marshall-Olkin type, called bivariate Erlang distributions. The Laplace transform, product moments and conditional densities are derived. Potential applications of bivariate Erlang distributions in life insurance and finance are considered. Further...

Statistical modelling of extreme rainfall in Madeira Island

Réis, Délia Canha Gouveia
Fonte: Universidade da Madeira Publicador: Universidade da Madeira
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em /08/2014 Português
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Extreme rainfall events have triggered a significant number of flash floods in Madeira Island along its past and recent history. Madeira is a volcanic island where the spatial rainfall distribution is strongly affected by its rugged topography. In this thesis, annual maximum of daily rainfall data from 25 rain gauge stations located in Madeira Island were modelled by the generalised extreme value distribution. Also, the hypothesis of a Gumbel distribution was tested by two methods and the existence of a linear trend in both distributions parameters was analysed. Estimates for the 50– and 100–year return levels were also obtained. Still in an univariate context, the assumption that a distribution function belongs to the domain of attraction of an extreme value distribution for monthly maximum rainfall data was tested for the rainy season. The available data was then analysed in order to find the most suitable domain of attraction for the sampled distribution. In a different approach, a search for thresholds was also performed for daily rainfall values through a graphical analysis. In a multivariate context, a study was made on the dependence between extreme rainfall values from the considered stations based on Kendall’s τ measure. This study suggests the influence of factors such as altitude...

Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetrica; Skewed t-Student copula function : skewed dependence modelling

Erick Andrade Busato
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 03/12/2008 Português
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A família de distribuições t-Student Assimétrica, construída a partir da mistura em média e variância da distribuição normal multivariada com a distribuição Inversa Gama possui propriedades desejáveis de flexibilidade para as mais diversas formas de assimetria. Essas propriedades são exploradas na construção de funções de acoplamento que possuem dependência assimétrica. Neste trabalho são estudadas as características e propriedades da distribuição t-Student Assimétrica e a construção da respectiva função de acoplamento, fazendo-se uma apresentação de diferentes estruturas de dependência que pode originar, incluindo assimetrias da dependência nas caudas. São apresentados métodos de estimação de parâmetros das funções de acoplamento, com aplicações até a terceira dimensão da cópula. Essa função de acoplamento é utilizada para compor um modelo ARMA-GARCHCópula com marginais de distribuição t-Student Assimétrica, que será ajustado para os logretornos de preços do Petróleo e da Gasolina, e log-retornos do Índice de Óleo AMEX, buscando o melhor ajuste, principalmente, para a dependência nas caudas das distribuições de preços. Esse modelo será comparado, através de medidas de Valor em Risco e AIC...

Estimação da função de distribuição conjunta para dados com censura intervalar bivariados

Eirado, Marcos Paulo da Rocha
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
Português
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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2010.; Estudamos dois métodos diferentes para estimar a função de distribuição H de um vetor aleatório (X,Y) com censura intervalar em ambas as variáveis. No primeiro, usamos o algoritmo proposto por Maathuis (2005) para obter o estimador não paramétrico de máxima verossimilhança (ENPMV) bivariado de H e, depois, suavizamo-no com o núcleo estimador bivariado. No segundo método, combinamos os ENPMV's das marginais, suavizados pelo núcleo estimador, com um modelo de cópula para obtermos uma estimativa suave de H. Por fim, fazemos a comparação desses métodos em relação a vício, variância e EQM. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT; We study two different methods to estimate the joint distribution function H of a bivariate interval censored random vector (X,Y). In the first one, we use the algorithm proposed by Maathuis (2005) to get the bivariate nonparametric maximum likelihood estimator (NPMLE) of H and, then, smooth it with a bivariate kernel estimator. In the second approach, we combine the kernel smoothed NPMLE estimator of the marginal distributions with copulas to get a kernel smoothed estimate of H. After that...

Age and multiple mating effects on reproductive success of Grapholita molesta (Busck) (Lepidoptera, Tortricidae)

Morais,Rosana M. de; Redaelli,Luiza R.; Sant'Ana,Josué
Fonte: Sociedade Brasileira De Entomologia Publicador: Sociedade Brasileira De Entomologia
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/09/2012 Português
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The reproductive success of the oriental peach moth was evaluated in four experiments: 1) assessment of the mating duration, fecundity, fertility and longevity of females paired with virgin and immediately mated males; 2) mating duration, spermatophore size, fecundity, fertility and longevity in females paired with virgin and up to four times mated males; 3) receptivity of females to additional copulations after mating with virgin or mated males, and the effects of this behavior in female fecundity, fertility and longevity; 4) influence of insects age in the reproductive output. Males (33%) could copulate immediately after a previous copula. They were fertile until the fourth mating, but only in the first copula they transferred the longest (1.43 ± 0.10 mm) and widest (0.83 ± 0.11 mm) spermatophore, presenting the fastest mating duration (34.8 ± 2.62 min). A high proportion of females copulated by non-virgin males (84%) was receptive to other copulas, in comparison to those copulated by virgin males (32.4%). However, the fecundity, fertility, and longevity were similar among females that copulate once or more. The age was the most important factor affecting reproductive variables, where one and three day old insects had a significant higher fecundity...

Semi-nonparametric VaR forecasts for hedge funds during the recent crisis

B. Del Brio, Esther; Mora-Valencia, Andr??s; Perote, Javier
Fonte: Elsevier Publicador: Elsevier
Tipo: article; info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Art??culo; publishedVersion
Português
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The need to provide accurate value-at-risk (VaR) forecasting measures has triggered an important literature in econophysics. Although these accurate VaR models and methodologies are particularly demanded for hedge fund managers, there exist few articles specifically devoted to implement new techniques in hedge fund returns VaR forecasting. This article advances in these issues by comparing the performance of risk measures based on parametric distributions (the normal, Student???s??t??and skewed-t), semi-nonparametric (SNP) methodologies based on Gram???Charlier (GC) series and the extreme value theory (EVT) approach. Our results show that normal-, Student???s??t- and Skewed??t- based methodologies fail to forecast hedge fund VaR, whilst SNP and EVT approaches accurately success on it. We extend these results to the multivariate framework by providing an explicit formula for the GC copula and its density that encompasses the Gaussian copula and accounts for non-linear dependences. We show that the VaR obtained by the meta GC accurately captures portfolio risk and outperforms regulatory VaR estimates obtained through the meta Gaussian and Student???s??tdistributions.

Construcción de la distribución de pérdidas y el problema de agregación de riesgo operativo bajo modelos LDA: una revisión.

Mora Valencia, Andrés
Fonte: Universidad de Medellín Publicador: Universidad de Medellín
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo científico; Article Formato: application/pdf; application/pdf
Português
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Este artículo revisa la literatura más reciente en cuanto a la obtención de la distribución de pérdidas para riesgo operativo cuando se emplea el modelo de distribución de pérdidas agregadas (LDA, por sus siglas en inglés), y dependencia entre las líneas operativas. Cuando LDA es el método escogido para cuantificar riesgo operativo existen algunas cuestiones a resolver. Entre ellas está la obtención de la distribución de pérdidas, puesto que no existe una fórmula cerrada para obtenerla; sin embargo, existen métodos numéricos para resolver este problema. Finalmente, se presenta una revisión en cuanto a la obtención del riesgo operativo total de una entidad financiera, teniendo en cuenta la dependencia existente entre las diferentes líneas operativas.

Comportamento de Hedypathes betulinus (Klug, 1825) em erva-mate em campo

Guedes,Jerson Vanderlei Carús; d'Avila,Márcia; Dornelles,Sylvio Henrique Bidel
Fonte: Universidade Federal de Santa Maria Publicador: Universidade Federal de Santa Maria
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2000 Português
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Foi avaliado o comportamento de cópula, postura, alimentação e deslocamento da broca da erva-mate, Hedypathes betulinus (Klug, 1825), na área experimental da Universidade Federal de Santa Maria. Essas características da broca foram avaliadas por um período de quatro dias através de observações visuais (de hora em hora), em duas gaiolas teladas colocadas sobre um ramo da planta, e contendo dois casais do inseto/gaiola. Observou-se que o macho, quando acompanhado de uma fêmea, tenta copular imediatamente, realizando cópulas durante todos os perí odos do dia, principalmente entre 14 e 18h, e em toda a extensão do ramo. A postura ocorreu nos ramos de 15-20mm de diâmetro. A maior intensidade de alimentação ocorreu no período compreendido entre 10 e 18h, sendo preferencialmente realizada em ramos de 30-40mm de diâmetro. O inseto apresentou comportamento sedentário e de fácil localizaç ;ão em função de sua limitada e lenta movimentação. Esses resultados são importantes para localização, amostragem, catação manual e manejo da praga.

Coloración del plumaje, sistema de apareamiento y elección de pareja en el Capuchino Canela (Sporophila hypoxantha); Plumage coloration, mating system and mate choice in the Tawny-bellied Seedeater (Sporophila hypoxantha)

Fachinetti, Carolina
Fonte: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires Publicador: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires
Tipo: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; tesis doctoral; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em //2012 Português
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El Capuchino Canela, Sporophila hypoxantha, es una especie sexualmente dicromática, siendo los machos adultos más coloridos y los machos juveniles indistinguibles a simple vista de las hembras. Poco se conoce sobre esta especie y los objetivos de este trabajo fueron estudiar algunos aspectos de su biología reproductiva y el posible rol de la coloración de los machos en la elección de pareja por parte de las hembras y/o en la competencia intraespecífica. Se estudió el sistema de apareamiento social y genético y la participación de machos y hembras en el cuidado parental de los huevos y/o pichones, utilizando filmaciones de nidos y herramientas moleculares. Por otro lado, se analizaron la microestructura de cortes de bárbulas de machos y hembras y la maduración de la coloración del plumaje de los machos, evaluando si existen diferencias cripticas con la coloración del plumaje de las hembras utilizando espectrofotometría de reflectancia y un modelo visual de discriminación del color. Finalmente, en experimentos con animales en cautiverio, se evaluó si la elección de pareja por parte de las hembras y la dominancia en contiendas por acceso a recursos estaban asociadas a la coloración y/o edad de los machos. El Capuchino Canela presenta monogamia social con cuidado biparental sesgado hacia las hembras. Sin embargo...

Biología reproductiva del Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) en la Patagonia sur, Argentina; Breeding biology of grey-eagle buzzard (Geranoaetus melanoleucus) in Southern Patagonia, Argentina

Saggese, Miguel D.; De Lucca, Eduardo R.
Fonte: Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata Publicador: Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; artículo; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em /12/2001 Português
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La biología reproductiva de Geranoaetus melanoleucus fue estudiada en el departamento Deseado, provincia de Santa Cruz, entre septiembre de 1987 y enero de 1988. La temporada reproductiva se extendió, al menos, desde septiembre hasta fines de enero, cuando todos los pichones alcanzaron las ocho semanas de edad. Se encontraron seis parejas nidificando en un área de 130 km², con una densidad de una pareja cada 21.6 km². Todos los nidos estaban ubicados en paredones basálticos, entre 2.8 y 20 m (promedio 8.99 m) de altura. Algunas parejas tenían nidos alternativos en su territorio de nidificación. La postura promedio para seis nidos fue de 2.5 huevos. El período de incubación medido en tres nidos tuvo un rango de 37 a 42 días. La eclosión ocurrió entre el 7 y el 22 de noviembre, con un éxito de eclosión del 100%. Cinco de las seis parejas (83.3%) criaron exitosamente al menos un pichón. El éxito de cría fue de 1.67 pichones por pareja. Fueron registradas cuatro vocalizaciones diferentes para los adultos y dos para los pichones. Se describen las cópulas y el desarrollo de los pichones. Las Águilas Moras parecían tolerar a muchas especies, incluso a otras águilas, pero sufrían frecuentemente los ataques de Falco sparverius y Circus cinereus. El ataque de las águilas hacia estas especies fue también notado. La liebre europea (Lepus europaeus) fue la presa más aportada a los pichones en el nido.; The breeding biology of Grey Eagle-Buzzard Geranoaetus melanoleucus was studied at Deseado department...

Coloración del plumaje, sistema de apareamiento y elección de pareja en el Capuchino Canela (Sporophila hypoxantha); Plumage coloration, mating system and mate choice in the Tawny-bellied Seedeater (Sporophila hypoxantha)

Fachinetti, Carolina
Fonte: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires Publicador: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires
Tipo: Tesis Doctoral Formato: text; pdf
Publicado em //2012 Português
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El Capuchino Canela, Sporophila hypoxantha, es una especie sexualmente dicromática, siendo los machos adultos más coloridos y los machos juveniles indistinguibles a simple vista de las hembras. Poco se conoce sobre esta especie y los objetivos de este trabajo fueron estudiar algunos aspectos de su biología reproductiva y el posible rol de la coloración de los machos en la elección de pareja por parte de las hembras y/o en la competencia intraespecífica. Se estudió el sistema de apareamiento social y genético y la participación de machos y hembras en el cuidado parental de los huevos y/o pichones, utilizando filmaciones de nidos y herramientas moleculares. Por otro lado, se analizaron la microestructura de cortes de bárbulas de machos y hembras y la maduración de la coloración del plumaje de los machos, evaluando si existen diferencias cripticas con la coloración del plumaje de las hembras utilizando espectrofotometría de reflectancia y un modelo visual de discriminación del color. Finalmente, en experimentos con animales en cautiverio, se evaluó si la elección de pareja por parte de las hembras y la dominancia en contiendas por acceso a recursos estaban asociadas a la coloración y/o edad de los machos. El Capuchino Canela presenta monogamia social con cuidado biparental sesgado hacia las hembras. Sin embargo...

Biología reproductiva del Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus) en la Patagonia sur, Argentina; Breeding biology of grey-eagle buzzard (Geranoaetus melanoleucus) in Southern Patagonia, Argentina

Saggese, Miguel D.; De Lucca, Eduardo R.
Fonte: Revista de Ornitología Neotropical; Aves Argentinas; Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata Publicador: Revista de Ornitología Neotropical; Aves Argentinas; Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; artículo; info:eu-repo/semantics/publishedVersion Formato: application/pdf
Publicado em /12/2001 Português
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La biología reproductiva de Geranoaetus melanoleucus fue estudiada en el departamento Deseado, provincia de Santa Cruz, entre septiembre de 1987 y enero de 1988. La temporada reproductiva se extendió, al menos, desde septiembre hasta fines de enero, cuando todos los pichones alcanzaron las ocho semanas de edad. Se encontraron seis parejas nidificando en un área de 130 km², con una densidad de una pareja cada 21.6 km². Todos los nidos estaban ubicados en paredones basálticos, entre 2.8 y 20 m (promedio 8.99 m) de altura. Algunas parejas tenían nidos alternativos en su territorio de nidificación. La postura promedio para seis nidos fue de 2.5 huevos. El período de incubación medido en tres nidos tuvo un rango de 37 a 42 días. La eclosión ocurrió entre el 7 y el 22 de noviembre, con un éxito de eclosión del 100%. Cinco de las seis parejas (83.3%) criaron exitosamente al menos un pichón. El éxito de cría fue de 1.67 pichones por pareja. Fueron registradas cuatro vocalizaciones diferentes para los adultos y dos para los pichones. Se describen las cópulas y el desarrollo de los pichones. Las Águilas Moras parecían tolerar a muchas especies, incluso a otras águilas, pero sufrían frecuentemente los ataques de Falco sparverius y Circus cinereus. El ataque de las águilas hacia estas especies fue también notado. La liebre europea (Lepus europaeus) fue la presa más aportada a los pichones en el nido.; The breeding biology of Grey Eagle-Buzzard Geranoaetus melanoleucus was studied at Deseado department...

Copula-based measures of dependence structure in assets returns

Fernández, Viviana
Fonte: ELSEVIER Publicador: ELSEVIER
Tipo: Artículo de revista
Português
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Copula modeling has become an increasingly popular tool in finance to model assets returns dependency. In essence, copulas enable us to extract the dependence structure from the joint distribution function of a set of random variables and, at the same time, to isolate such dependence structure from the univariate marginal behavior. In this study, based on US stock data, we illustrate how tail-dependency tests may be misleading as a tool to select a copula that closely mimics the dependency structure of the data. This problem becomes more severe when the data is scaled by conditional volatility and/or filtered out for serial correlation. The discussion is complemented, under more general settings, with Monte Carlo simulations and portfolio management implications.

Two bes or not two bes? On the copulas of Wayan Fijian

Pawley, Andrew
Fonte: Pacific Linguistics Publicador: Pacific Linguistics
Tipo: Conference paper
Português
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