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Um estudo sobre funções de dependência e medidas de risco; A study on dependence functions and risk measures.

Gonçalves, Marcelo
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 28/11/2008 Português
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27.6%
Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medidas de risco distorcidas. A hipótese básica é que o conhecimento da estrutura de dependência (ou seja, da distribuição conjunta) da carteira de riscos é incompleta, fazendo com que não seja possível obter um valor exato para tais medidas. Isso é muito comum na prática. Fornecemos duas formas de obter tais limites nessa situação, apresentando seus prós e contras. A modelagem de risco, em um cenário de desconhecimento total ou parcial da distribuição conjunta dos mesmos, geralmente faz uso de cópulas. Entretanto, as cópulas vêm sendo alvo de críticas na literatura recente. Um dos motivos é que as mesmas desprezam o comportamento marginal e comprimem os dados no quadrado unitário. Dentro desse cenário, apresentamos uma função que pode ser vista como uma alternativa e complemento ao uso de cópulas: função de dependência de Sibuya.; We begin our work studying an special class of quantile risk measures, known as distorted risk measures. The basic assumption is that the risk manager does not know the complete dependence structure (that is, the risks's joint distribution) embedded in the risk's portfolio, what makes the exact computation of the risk measure an impossible task. This is a common scenario in practical problems. We present two approaches to compute bounds for the distorted risk measures in such situation...

Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas; Bayesian Networks: a method for evaluation of interdependence and contagion in multivariate time series

Carvalho, João Vinícius de França
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 25/04/2011 Português
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27.6%
O objetivo deste trabalho consiste em identificar a existência de contágio financeiro utilizando a metodologia de redes bayesianas. Além da rede bayesiana, a análise da interdependência de mercados internacionais em períodos de crises financeiras, ocorridas entre os anos 1996 e 2009, foi modelada com outras duas técnicas - modelos GARCH multivariados e de Cópulas, envolvendo países nos quais foi possível avaliar seus efeitos e que foram objetos de estudos similares na literatura. Com os períodos de crise bem definidos e metodologia calcada na teoria de grafos e na inferência bayesiana, executou-se uma análise sequencial, em que as realidades que precediam períodos de crise foram consideradas situações a priori para os eventos (verossimilhanças). Desta combinação resulta a nova realidade (a posteriori), que serve como priori para o período subsequente e assim por diante. Os resultados apontaram para grande interligação entre os mercados e diversas evidências de contágio em períodos de crise financeira, com causadores bem definidos e com grande respaldo na literatura. Ademais, os pares de países que apresentaram evidências de contágio financeiro pelas redes bayesianas em mais períodos de crises foram os mesmos que apresentaram os mais altos valores dos parâmetros estimados pelas cópulas e também aqueles cujos parâmetros foram mais fortemente significantes no modelo GARCH multivariado. Assim...

Seleção de modelos cópula-GARCH: uma abordagem bayesiana; Copula-Garch model model selection: a bayesian approach

Rossi, João Luiz
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 04/06/2012 Português
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Esta dissertação teve como objetivo o estudo de modelos para séries temporais bivariadas, que tem a estrutura de dependência determinada por meio de funções de cópulas. A vantagem desta abordagem é que as cópulas fornecem uma descrição completa da estrutura de dependência. Em termos de inferência, foi adotada uma abordagem Bayesiana com utilização dos métodos de Monte Carlo via cadeias de Markov (MCMC). Primeiramente, um estudo de simulações foi realizado para verificar como os seguintes fatores, tamanho das séries e variações nas funções de cópula, nas distribuições marginais, nos valores do parâmetro de cópula e nos métodos de estimação, influenciam a taxa de seleção de modelos segundo os critérios EAIC, EBIC e DIC. Posteriormente, foram realizadas aplicações a dados reais dos modelos com estrutura de dependência estática e variante no tempo; The aim of this work was to study models for bivariate time series, where the dependence structure among the series is modeled by copulas. The advantage of this approach is that copulas provide a complete description of dependence structure. In terms of inference was adopted the Bayesian approach with utilization of Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods. First...

Modelagem em análise de sobrevivência para dados médicos bivariados utilizando funções cópulas e fração de cura; Modeling in survival analysis for medical data using bivariate copula functions and cure fraction.

Barros, Emilio Augusto Coelho
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 31/07/2014 Português
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37.22%
Modelos de mistura e de não mistura em longa duracão, são aplicados na analise de dados de sobrevivência quando uma parcela de indivduos não são suscetíveis ao evento de interesse. Diferentes modelos estatsticos são propostos para analisar dados de sobrevivência na presenca de fracão de cura. Nesta tese, e proposto o uso de novos modelos. Sob o ponto de vista univariado, inicialmente e considerado o caso em que os dados de sobrevivênciaa seguem distribuicão Burr XII com três parâmetros, no qual inclui o modelo de mistura para a distribuicão Weibull como caso particular. Um modelo de sobrevivência geral e estudado considerando a situacão em que os parâmtreos de locacão e forma dessa distribuicão dependem de covariaveis. Ainda considerando o caso univariado, um estudo da distribuicãoo exponencial exponenciada com dois parâmetros e realizado. Essa distribuicão, tambem conhecida como distribuicão exponencial generalizada, e um caso particular da distribuicão Weibull exponenciada, introduzida por Mudholkar e Srivastava (1993). Um modelo de sobrevivência geral tambem e estudado, nesse caso considera-se a situacão em que os parâmetros de escala, forma e de fracão de cura da distribuicão exponencial exponenciada dependem de covariaveis. Um terceiro estudo univariado considera a distribuicão Weibull na presenca de fracão de cura...

Contágio entre mercados financeiros : uma análise via cópulas não paramétricas

Silva Junior, Julio Cesar Araujo da
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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27.6%
O aumento dos fluxos globais comerciais e financeiros, a partir da década de 90, e as diversas crises ocorridas até o atual período fizeram da avaliação de contágio um tema extremamente relevante, tanto para investidores quanto para formuladores de política. Nesse sentido, a presente dissertação tem como objetivo testar a hipótese de contágio financeiro para os mercados de Brasil, Inglaterra e Espanha em face à última crise americana de 2008. Para tanto, desenvolveu-se o artigo que integra o Capítulo 2 - a espinha dorsal deste trabalho - com dados diários dos retornos dos índices de Jan/2004 a Jun/2011. No âmbito da metodologia de cópulas, adotou-se uma estratégia empírica com base em duas etapas: i) a estimativa não paramétrica de cópulas, via kernel, utilizando o método desenvolvido em Fermanian et al. (2002) e a avaliação através de uma abordagem de bootstrap, sobre a ocorrência de um aumento significativo nas medidas de dependência delas extraídas; ii) testes sobre a igualdade entre cópulas empíricas, conforme proposto por Remillard e Scaillet (2009), a fim de verificar se houve mudança na estrutura de dependência a partir da crise. Os resultados obtidos nas duas etapas da estratégia empírica são semelhantes e sugerem a existência de contágio financeiro para os países analisados no período estudado.; The increase in global trade and financial flows since the 90’s...

Teoria de valores extremos e copulas : distribuição valor extremo generalizada e copulas arquimedianas generalizadas trivariadas; Extreme value theory and copulas: generalized extreme value distribution and trivariate gneralized archimedean copulas

Marcio Luis Lanfredi Viola
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 05/04/2006 Português
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27.6%
Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as funções de distribuição acumulada marginais de interesse correspondem à função de distribuição acumulada do máximo de uma variável aleatória e, consequentemente, a Teoria de Valores Extremos apresenta-se como uma alternativa natural para a modelagem das distribuições marginais. Nesta dissertação, serão estudados os tipos de dependência entre variáveis aleatórias, a construção e implementação de modelos de Teoria de Cópulas assim como, os resultados básicos de convergência utilizados na Teoria de Valores Extremos. Sob o escopo da Teoria de Valores Extremos, os métodos de estimação pontual de Máxima Verossimilhança e L-momentos serão comparados através de algumas simulações e, adicionalmente, serão abordadas as condições que asseguram a validade das propriedades assintóticas do Método de Máxima Verossimilhança bem como as principais propriedades de ambos os métodos citados. As teorias citadas serão aplicadas no contexto de Lingüística na modelagem multidimensional de características do sinal acústico observadas em regiões de baixa...

Modelagem de dependencia em series financeiras multivariadas; Modelling dependence of multivariate financial time series

Omar Muhieddine Franco Abbara
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 19/06/2009 Português
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27.75%
A modelagem multivariada de séries financeiras se constitui em um dos mais importantes e desafiadores problemas na área de econometria financeira. Um dos modelos populares nesta área é o modelo de cópulas, dada sua flexibilidade para construir funções de distribuição multivariadas que reproduzam dependências não lineares. Este trabalho está focado no estudo e aplicação de modelos de cópulas com dimensão maior que três, em problemas de interdependência, contágio e gerenciamento de risco. Primeiramente é realizada a modelagem bivariada de retornos de índices considerando os mercados de Estados Unidos, os principais mercados financeiros latino-americanos e europeus, utilizando copulas variando no tempo segundo a metodologia proposta por Patton(2006). Em seguida é proposta a especificação de um modelo de cópulas trivariado com parâmetros variando no tempo combinando as propostas de Patton (2006) e Aas et. al. (2009). Em terceiro lugar a análise de dependência e contagio entre os retornos estudados é feita através do uso de copulas condicionais. Esta análise, conjuntamente com a proposta do modelo trivariado de cópulas com parâmetros variando no tempo, constituem as principais contribuições metodológicas deste trabalho. Finalmente...

Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent; Construction of multivariate distributions wits asymmetric dependence : hierarchical arquimedean copula, pair-copula and t-student copula

Caroline de Freitas Sakamoto
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 28/02/2012 Português
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27.71%
A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas, é um requisito necessário em muitas aplicações, particularmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierárquicos arquimedianos, os modelos pair-cópula e a cópula t-Student assimétrica. Esta dissertação está focada no estudo e aplicação de modelos de cópulas com dimensões maiores que três através dos modelos Pair-Cópula, que têm sido de fundamental importância para estender o conceito de dependência do caso bivariado para o caso multivariado. A metodologia de Pair-Cópula propõe a utilização de diagramas vine para a organização dos possíveis modelos. A ênfase é dada para o diagrama D-vine, que permite diversas permutações entre as séries. Por meio de simulação, é verificado o impacto dessas diferentes permutações do diagrama D-vine, e também do uso de diferentes funções de cópulas sob o cálculo do Valor em Risco (VaR). São realizadas comparações com cópulas multivariadas arquimedianas, normal e t-Student multivariadas. é apresentada uma aplicação de cópulas tetravariadas a dados reais de retornos financeiros.; The construction of multivariate distributions with asymmetric dependencies...

Densités de copules archimédiennes hiérarchiques

Pham, David
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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27.71%
Les copulas archimédiennes hiérarchiques ont récemment gagné en intérêt puisqu’elles généralisent la famille de copules archimédiennes, car elles introduisent une asymétrie partielle. Des algorithmes d’échantillonnages et des méthodes ont largement été développés pour de telles copules. Néanmoins, concernant l’estimation par maximum de vraisemblance et les tests d’adéquations, il est important d’avoir à disposition la densité de ces variables aléatoires. Ce travail remplie ce manque. Après une courte introduction aux copules et aux copules archimédiennes hiérarchiques, une équation générale sur les dérivées des noeuds et générateurs internes apparaissant dans la densité des copules archimédiennes hiérarchique. sera dérivée. Il en suit une formule tractable pour la densité des copules archimédiennes hiérarchiques. Des exemples incluant les familles archimédiennes usuelles ainsi que leur transformations sont présentés. De plus, une méthode numérique efficiente pour évaluer le logarithme des densités est présentée.; Nested Archimedean copulas recently gained interest since they generalize the well-known class of Archimedean copulas to allow for partial asymmetry. Sampling algorithms and strategies have been well investigated for nested Archimedean copulas. However...

A flexible approach to multivariate risk modelling with a new class of copulas

Van Der Hoek, J.; Sherris, M.; Crane, G.
Fonte: Catholic University of Leuven; Leuven Publicador: Catholic University of Leuven; Leuven
Tipo: Conference paper
Publicado em //2006 Português
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27.81%
We present a new class of copulas constructed using piece-wise linear distortions of some standard copulas. The method of construction of these copulas allows them to be readily calibrated by fitting to empirical multivariate risk data. We derive properties of this new class of copulas and present results from applying our distortions to a range of copulas including the Gaussian and Archimedean copulas. We consider tail dependence measures and show how distorted copulas can model various forms of tail dependence. The new form of distorted copula is convenient for numerical computation in insurance and financial risk modelling including risk measurement and management of portfolios. Gaussian copulas are often used in modelling credit risk portfolios and for many risk modelling applications in practice. We show how our approach can be applied to Gaussian copulas and derive properties of the distorted copulas. We illustrate the results by discussing the application of the approach to multivariate risk modelling in insurance and finance and compare the approach to other methods.; http://www.kuleuven.be/ime2006/abstract.php?id=22; John van der Hoek, Michael Sherris and Glenis Crane

Application of Copulas in Geostatistics

Haslauer, C.; Li, J.; Bardossy, A.
Fonte: Springer; Dordrecht Publicador: Springer; Dordrecht
Tipo: Conference paper
Publicado em //2010 Português
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27.6%
This paper demonstrates how empirical copulas can be used to describe and model spatial dependence structures of real-world environmental datasets in the purest form and how such a copula model can be employed as the underlying structure for interpolation and associated uncertainty estimates. Using copulas, the dependence of multivariate distributions is modelled by the joint cumulative distribution of the variables using uniform marginal distribution functions. The uniform marginal distributions are the effect of transforming the marginal distributions monotonically by using the ranks of the variables. Due to the uniform marginal distributions, copulas express the dependence structure of the variables independent of the variables’marginal distributions which means that copulas display interdependence between variables in its purest form. This property also means that marginal distributions of the original data have no influence on the spatial dependence structure and can not “cover up” parts of the spatial dependence structure. Additionally, differences in the degree of dependence between different quantiles of the variables are readily identified by the shape of the contours of an empirical copula density. Regarding the quantification of uncertainties...

Copulas in finance and insurance

Romera, Rosario; Molanes, Elisa M.
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em /11/2008 Português
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27.71%
Copulas provide a potential useful modeling tool to represent the dependence structure among variables and to generate joint distributions by combining given marginal distributions. Simulations play a relevant role in finance and insurance. They are used to replicate efficient frontiers or extremal values, to price options, to estimate joint risks, and so on. Using copulas, it is easy to construct and simulate from multivariate distributions based on almost any choice of marginals and any type of dependence structure. In this paper we outline recent contributions of statistical modeling using copulas in finance and insurance. We review issues related to the notion of copulas, copula families, copula-based dynamic and static dependence structure, copulas and latent factor models and simulation of copulas. Finally, we outline hot topics in copulas with a special focus on model selection and goodness-of-fit testing.

The Target-Based Utility Model. The role of Copulas and of Non-Additive Measures

FANTOZZI, FABIO
Fonte: La Sapienza Universidade de Roma Publicador: La Sapienza Universidade de Roma
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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37.22%
My studies and my Ph.D. thesis deal with topics that recently emerged in the field of decisions under risk and uncertainty. In particular, I deal with the "target-based approach" to utility theory. A rich literature has been devoted in the last decade to this approach to economic decisions: originally, interest had been focused on the "single-attribute" case and, more recently, extensions to "multi-attribute" case have been studied. This literature is still growing, with a main focus on applied aspects. I will, on the contrary, focus attention on some aspects of theoretical type, related with the multi-attribute case. Various mathematical concepts, such as non-additive measures, aggregation functions, multivariate probability distributions, and notions of stochastic dependence emerge in the formulation and the analysis of target-based models. Notions in the field of non-additive measures and aggregation functions are quite common in the modern economic literature. They have been used to go beyond the classical principle of maximization of expected utility in decision theory. These notions, furthermore, are used in game theory and multi-criteria decision aid. Along my work, on the contrary, I show how non-additive measures and aggregation functions emerge in a natural way in the frame of the target-based approach to classical utility theory...

Modeling and analysis of personal exposures to VOC mixtures using copulas

Su, Feng-Chiao; Mukherjee, Bhramar; Batterman, Stuart
Fonte: PubMed Publicador: PubMed
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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27.66%
Environmental exposures typically involve mixtures of pollutants, which must be understood to evaluate cumulative risks, that is, the likelihood of adverse health effects arising from two or more chemicals. This study uses several powerful techniques to characterize dependency structures of mixture components in personal exposure measurements of volatile organic compounds (VOCs) with aims of advancing the understanding of environmental mixtures, improving the ability to model mixture components in a statistically valid manner, and demonstrating broadly applicable techniques. We first describe characteristics of mixtures and introduce several terms, including the mixture fraction which represents a mixture component's share of the total concentration of the mixture. Next, using VOC exposure data collected in the Relationship of Indoor Outdoor and Personal Air (RIOPA) study, mixtures are identified using positive matrix factorization (PMF) and by toxicological mode of action. Dependency structures of mixture components are examined using mixture fractions and modeled using copulas, which address dependencies of multiple variables across the entire distribution. Five candidate copulas (Gaussian, t, Gumbel, Clayton, and Frank) are evaluated...

Copulas for Markovian dependence

Lagerås, Andreas N.
Fonte: Universidade Cornell Publicador: Universidade Cornell
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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27.66%
Copulas have been popular to model dependence for multivariate distributions, but have not been used much in modelling temporal dependence of univariate time series. This paper demonstrates some difficulties with using copulas even for Markov processes: some tractable copulas such as mixtures between copulas of complete co- and countermonotonicity and independence (Fr\'{e}chet copulas) are shown to imply quite a restricted type of Markov process and Archimedean copulas are shown to be incompatible with Markov chains. We also investigate Markov chains that are spreadable or, equivalently, conditionally i.i.d.; Comment: Published in at http://dx.doi.org/10.3150/09-BEJ214 the Bernoulli (http://isi.cbs.nl/bernoulli/) by the International Statistical Institute/Bernoulli Society (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm)

Bivariate copulas defined from matrices

Amblard, Cécile; Girard, Stephane; Menneteau, Ludovic
Fonte: Universidade Cornell Publicador: Universidade Cornell
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em 21/10/2013 Português
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27.6%
We propose a semiparametric family of copulas based on a set of orthonormal functions and a matrix. This new copula permits to reach values of Spearman's Rho arbitrarily close to one without introducing a singular component. Moreover, it encompasses several extensions of FGM copulas as well as copulas based on partition of unity such as Bernstein or checkerboard copulas. Finally, it is also shown that projection of arbitrary densities of copulas onto tensor product bases can enter our framework.

Copulas from Order Statistics

Baker, Rose
Fonte: Universidade Cornell Publicador: Universidade Cornell
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em 02/12/2014 Português
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27.66%
A new class of copulas based on order statistics was introduced by Baker (2008). Here, further properties of the bivariate and multivariate copulas are described, such as that of likelihood ratio dominance (LRD), and further bivariate copulas are introduced that generalize the earlier work. One of the new copulas is an integral of a product of Bessel functions of imaginary argument, and can attain the Fr\'echet bound. The use of these copulas for fitting data is described, and illustrated with examples. It was found empirically that the multivariate copulas previously proposed are not flexible enough to be generally useful in data fitting, and further development is needed in this area.; Comment: 22 pages, 4 figures

Vine Constructions of Levy Copulas

Grothe, Oliver; Nicklas, Stephan
Fonte: Universidade Cornell Publicador: Universidade Cornell
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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27.75%
Levy copulas are the most general concept to capture jump dependence in multivariate Levy processes. They translate the intuition and many features of the copula concept into a time series setting. A challenge faced by both, distributional and Levy copulas, is to find flexible but still applicable models for higher dimensions. To overcome this problem, the concept of pair copula constructions has been successfully applied to distributional copulas. In this paper, we develop the pair construction for Levy copulas (PLCC). Similar to pair constructions of distributional copulas, the pair construction of a d-dimensional Levy copula consists of d(d-1)/2 bivariate dependence functions. We show that only d-1 of these bivariate functions are Levy copulas, whereas the remaining functions are distributional copulas. Since there are no restrictions concerning the choice of the copulas, the proposed pair construction adds the desired flexibility to Levy copula models. We discuss estimation and simulation in detail and apply the pair construction in a simulation study.

Copulas, Chaotic Processes and Time Series: a Survey

Pumi, Guilherme; Lopes, Silvia R.C.
Fonte: Universidade de São Paulo. Instituto de Matemática e Estatística Publicador: Universidade de São Paulo. Instituto de Matemática e Estatística
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; ; ; Formato: application/pdf
Publicado em 12/12/2014 Português
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37.4%
In this work we summarize some of recent and classical results on the role played by copulas in the analysis of chaotic processes and univariate time series. We review some aspects of the copulas related to chaotic process, its properties and applications. We also present a review on classical and modern approaches to understand the relationship among random variables in Markov processes as well as short and long memory time series as well as ergodic properties of copula-based Markov processes.

Una extensión del algoritmo MIMIC mediante Cópulas

Salinas Gutiérrez,Rogelio; Hernández Aguirre,Arturo; Villa Diharce,Enrique Raúl
Fonte: Universidad de La Salle Bajío A. C., Coordinación de Investigación Publicador: Universidad de La Salle Bajío A. C., Coordinación de Investigación
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2010 Português
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37.4%
Una nueva manera de modelar dependencias probabilísticas en el algoritmo de Maximización de Información Mutua mediante Clústeres de Entrada (MIMIC) es presentada. Mediante cópulas es posible separar la estructura de dependencia de las distribuciones marginales en una distribución conjunta. El uso de cópulas como un mecanismo para modelar distribuciones y su aplicación a MIMIC es ilustrado en la función de prueba Rosenbrock.