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Copula-based regression models: A survey

KOLEV, Nikolai; PAIVA, Delhi
Fonte: ELSEVIER SCIENCE BV Publicador: ELSEVIER SCIENCE BV
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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37.37%
In this review paper we collect several results about copula-based models, especially concerning regression models, by focusing on some insurance applications. (C) 2009 Elsevier B.V. All rights reserved.

Modelagem em análise de sobrevivência para dados médicos bivariados utilizando funções cópulas e fração de cura; Modeling in survival analysis for medical data using bivariate copula functions and cure fraction.

Barros, Emilio Augusto Coelho
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 31/07/2014 Português
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37.51%
Modelos de mistura e de não mistura em longa duracão, são aplicados na analise de dados de sobrevivência quando uma parcela de indivduos não são suscetíveis ao evento de interesse. Diferentes modelos estatsticos são propostos para analisar dados de sobrevivência na presenca de fracão de cura. Nesta tese, e proposto o uso de novos modelos. Sob o ponto de vista univariado, inicialmente e considerado o caso em que os dados de sobrevivênciaa seguem distribuicão Burr XII com três parâmetros, no qual inclui o modelo de mistura para a distribuicão Weibull como caso particular. Um modelo de sobrevivência geral e estudado considerando a situacão em que os parâmtreos de locacão e forma dessa distribuicão dependem de covariaveis. Ainda considerando o caso univariado, um estudo da distribuicãoo exponencial exponenciada com dois parâmetros e realizado. Essa distribuicão, tambem conhecida como distribuicão exponencial generalizada, e um caso particular da distribuicão Weibull exponenciada, introduzida por Mudholkar e Srivastava (1993). Um modelo de sobrevivência geral tambem e estudado, nesse caso considera-se a situacão em que os parâmetros de escala, forma e de fracão de cura da distribuicão exponencial exponenciada dependem de covariaveis. Um terceiro estudo univariado considera a distribuicão Weibull na presenca de fracão de cura...

Estimação de cópulas via ondaletas; Copula estimation through wavelets

Silva, Francyelle de Lima e
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 03/10/2014 Português
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37.51%
Cópulas tem se tornado uma importante ferramenta para descrever e analisar a estrutura de dependência entre variáveis aleatórias e processos estocásticos. Recentemente, surgiram alguns métodos de estimação não paramétricos, utilizando kernels e ondaletas. Neste contexto, sabendo que cópulas podem ser escritas como expansão em ondaletas, foi proposto um estimador não paramétrico via ondaletas para a função cópula para dados independentes e de séries temporais, considerando processos alfa-mixing. Este estimador tem como característica principal estimar diretamente a função cópula, sem fazer suposição alguma sobre a distribuição dos dados e sem ajustes prévios de modelos ARMA - GARCH, como é feito em ajuste paramétrico para cópulas. Foram calculadas taxas de convergência para o estimador proposto em ambos os casos, mostrando sua consistência. Foram feitos também alguns estudos de simulação, além de aplicações a dados reais.; Copulas are important tools for describing the dependence structure between random variables and stochastic processes. Recently some nonparametric estimation procedures have appeared, using kernels and wavelets. In this context, knowing that a copula function can be expanded in a wavelet basis...

Modelagem da dependência entre testes para diagnóstico clínico usando funções cópula; Modelling the dependence between diagnostic tests using copula functions

José Rafael Tovar Cuevas
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 19/05/2011 Português
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37.43%
A maioria dos estudos sobre estimação da prevalência e parâmetros de desempenho de testes para diagnóstico clínico não tem considerado que muitos dos métodos de diagnóstico incluem a medição de traços biológicos cuja resposta é expressa em escala contínua e que, devido ao fato de serem medidos no mesmo indivíduo, esses traços necessariamente apresentam algum tipo de dependência que pode ou não ser explicada como um fenômeno de comportamento linear ou de concordância. Além disso, a análise de dados realizada nesses estudos parte do pressuposto de que a estrutura dos testes é binária sem considerar o fato de que as observações assumem essa apresentação depois de serem dicotomizadas usando um ponto de corte estabelecido a partir de critérios clínicos. Nesta tese, apresenta-se uma proposta de abordagem Bayesiana ao problema da estimação da prevalência, da sensibilidade e da especificidade dos testes dentro de planejamentos que incluem a aplicação de dois ou três testes diagnósticos de triagem, os quais são produto da medição de igual número de traços biológicos expressos em escala contínua com ponto de corte para dicotimização e um padrão-ouro para verificação. Embora o objetivo principal do modelo estatístico proposto seja estudar o efeito da dependência entre resultados dos testes de triagem sobre as estimativas da prevalência e os parâmetros de desempenho...

Construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas : modelos hierárquicos arquimedianos, modelos pair-cópula e cópula t-sudent; Construction of multivariate distributions wits asymmetric dependence : hierarchical arquimedean copula, pair-copula and t-student copula

Caroline de Freitas Sakamoto
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 28/02/2012 Português
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27.65%
A construção de distribuições multivariadas com dependências assimétricas, especialmente com dependências complexas nas caudas, é um requisito necessário em muitas aplicações, particularmente em finanças. A teoria de cópulas pode ser bastante útil nesta tarefa. Neste sentido, algumas das propostas sugeridas na literatura são os modelos hierárquicos arquimedianos, os modelos pair-cópula e a cópula t-Student assimétrica. Esta dissertação está focada no estudo e aplicação de modelos de cópulas com dimensões maiores que três através dos modelos Pair-Cópula, que têm sido de fundamental importância para estender o conceito de dependência do caso bivariado para o caso multivariado. A metodologia de Pair-Cópula propõe a utilização de diagramas vine para a organização dos possíveis modelos. A ênfase é dada para o diagrama D-vine, que permite diversas permutações entre as séries. Por meio de simulação, é verificado o impacto dessas diferentes permutações do diagrama D-vine, e também do uso de diferentes funções de cópulas sob o cálculo do Valor em Risco (VaR). São realizadas comparações com cópulas multivariadas arquimedianas, normal e t-Student multivariadas. é apresentada uma aplicação de cópulas tetravariadas a dados reais de retornos financeiros.; The construction of multivariate distributions with asymmetric dependencies...

A BIVARIATE GENERALIZED EXPONENTIAL DISTRIBUTION DERIVED FROM COPULA FUNCTIONS IN THE PRESENCE OF CENSORED DATA AND COVARIATES

Achcar,Jorge Alberto; Moala,Fernando Antônio; Tarumoto,Mario Hissamitsu; Coladello,Leandro Fernandes
Fonte: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional Publicador: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/04/2015 Português
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37.03%
In this paper, we introduce a Bayesian analysis for a bivariate generalized exponential distribution in the presence of censored data and covariates derived from Copula functions. The generalized exponential distribution could be a good alternative to analyze lifetime data in comparison to usual existing parametric lifetime distributions as Weibull or Gamma distributions. We have being using standard existing MCMC (Markov Chain Monte Carlo) methods to simulate samples for the joint posterior of interest. Two examples are introduced to illustrate the proposed methodology: an example with simulated bivariate lifetime data and an example with a real lifetime data set.

Copula "inter mares" in Pirascca sagaris satnius (Dalman) (Lepidoptera, Riodinidae, Riodininae)

Duarte,Marcelo; Mielke,Olaf H.H; Casagrande,Mirna M
Fonte: Sociedade Brasileira de Zoologia Publicador: Sociedade Brasileira de Zoologia
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2000 Português
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37.03%
The poorly known phenomenon of copula "inter mares" (a male insect copulating with another male) is reported in Pirascca sagaris satnius (Dalman, 1823) (Lepidoptera, Riodinidae, Riodininae).

On estimation and influence diagnostics for a bivariate promotion lifetime model based on the FGM copula: a fully bayesian computation

Suzuki,A.K.; Louzada,F.; Cancho,V.G.
Fonte: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional Publicador: Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2013 Português
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37.03%
In this paper we propose a bivariate long-term model based on the Farlie-Gumbel-Morgenstern copula to model, where the marginals are assumed to be long-term promotion time structured. The proposed model allows for the presence of censored data and covariates. For inferential purpose a Bayesian approach via Markov Chain Monte Carlo is considered. Further, some discussions on the model selection criteria are given. In order to examine outlying and influential observations, we present a Bayesian case deletion influence diagnostics based on the Kullback-Leibler divergence. The newly developed procedures are illustrated on artificial and real data.

Comportamento de cópula de Spodoptera eridania (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae).

SUJIMOTO, F. R.; KUSS-ROGGIA, R. C. R.; ROGGIA, S.; PARRA-PEDRAZZOLI, A. L.; ZAZYCHI, L. C. F.; BENTO, J. M. S.
Fonte: In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ECOLOGIA QUÍMICA, 7., 2011, Niterói. Programação. Livro de resumos. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2011. Publicador: In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ECOLOGIA QUÍMICA, 7., 2011, Niterói. Programação. Livro de resumos. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2011.
Tipo: Resumo em anais de congresso (ALICE) Formato: p. 103.
Português
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27.51%
Pouco se conhece sobre o comportamento de cópula de Spodoptera eridania (Walker) (Lepidoptera: Noctuidae), praga que tem ganhado importância nos últimos anos em vários cultivos agrícolas. Para tanto, foram estudados 61 casais virgens, durante oito noites após a emergência, em intervalos de 15 min, durante 14 horas. Os casais foram transferidos para tubo de PVC transparente e alimentados com solução de mel a 10%. Foi determinado a idade da primeira cópula, o número de cópulas por casal, o número de espermatóforos transferidos para cada fêmea e o horário de cópula. Os adultos copularam desde a primeira até a sétima noite após a emergência. Na primeira noite mais de 76% dos casais realizaram a primeira cópula, e até a quarta noite mais de 95% do total de cópulas foi observado. A partir da quarta noite, além da redução no número de cópulas, 50% das mesmas que ocorreram neste período tiveram duração inferior a 15 min, não caracterizando uma cópula duradoura onde pudesse haver a transferência de espermatóforos. Quando foram correlacionados o número de cópulas por casal com o número de espermatóforos transferido para a fêmea (correlação de 0,77), notou-se que nos casais onde houve estas cópulas rápidas...

Cyclical grammaticalization and the cognitive link between pronoun and copula

Katz, Aya
Fonte: Universidade Rice Publicador: Universidade Rice
Português
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27.54%
The process of grammaticalization is the transition from a less "grammatical" state to one that is more so. But the results of the process, if we follow the history of any given linguistic unit as it undergoes grammaticalization over and over again, may involve achieving a state similar to one that was in effect at an earlier stage of its history. The phenomenon explored in this dissertation is the grammaticalization of pronouns into copulas and copulas into pronouns. A crosslinguistic examination of copulas in ten languages, Chinese, English, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Korean, Russian, Turkish, and Vietnamese, reveals the following functional tendencies: (1) one morpheme is used for possession and existence, and (2) another is used for identity and class membership. It is from these equative copulas in (2) that third person pronouns are developed, and it is from third person subject pronouns that we get newly formed copulas. The following instances of grammaticalization of pronoun and copula are demonstrated here: (1) Chinese--pronoun to copula (2) Hebrew (Biblical to Modern)--pronoun to copula (3) Finnish--pronoun to copula (4) Turkish--copula to pronoun (5) Hebrew (pre-proto-Semitic to Biblical)--copula to pronoun The Hebrew example...

Asymptotic properties of the Bernstein density copula for dependent data

Bouezmarni, Taoufik; Rombouts, Jeroen V. K.; Taamouti, Abderrahim
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: info:eu-repo/semantics/workingPaper; info:eu-repo/semantics/workingPaper Formato: application/pdf
Publicado em /07/2008 Português
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37.3%
Copulas are extensively used for dependence modeling. In many cases the data does not reveal how the dependence can be modeled using a particular parametric copula. Nonparametric copulas do not share this problem since they are entirely data based. This paper proposes nonparametric estimation of the density copula for α-mixing data using Bernstein polynomials. We study the asymptotic properties of the Bernstein density copula, i.e., we provide the exact asymptotic bias and variance, we establish the uniform strong consistency and the asymptotic normality.

A nonparametric copula based test for conditional independence with applications to granger causality

Bouezmarni, Taoufik; Rombouts, Jeroen V. K.; Taamouti, Abderrahim
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Trabalho em Andamento Formato: application/pdf
Publicado em /06/2009 Português
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37.19%
This paper proposes a new nonparametric test for conditional independence, which is based on the comparison of Bernstein copula densities using the Hellinger distance. The test is easy to implement because it does not involve a weighting function in the test statistic, and it can be applied in general settings since there is no restriction on the dimension of the data. In fact, to apply the test, only a bandwidth is needed for the nonparametric copula. We prove that the test statistic is asymptotically pivotal under the null hypothesis, establish local power properties, and motivate the validity of the bootstrap technique that we use in finite sample settings. A simulation study illustrates the good size and power properties of the test. We illustrate the empirical relevance of our test by focusing on Granger causality using financial time series data to test for nonlinear leverage versus volatility feedback effects and to test for causality between stock returns and trading volume. In a third application, we investigate Granger causality between macroeconomic variables

Bernstein estimator for unbounded density copula

Bouezmarni, Taoufik; El Ghouch, Anouar; Taamouti, Abderrahim
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: info:eu-repo/semantics/draft; info:eu-repo/semantics/workingPaper Formato: application/pdf
Publicado em /10/2011 Português
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37.19%
We study the asymptotic properties of the Bernstein estimator for unbounded density copula functions. We show that the estimator converges to infinity at the corner. We establish its relative convergence when the copula is unbounded and we provide the uniform strong consistency of the estimator on every compact in the interior region. We also check the finite simple performance of the estimator via an extensive simulation study and we compare it with other well known nonparametric methods. Finally, we consider an empirical application where the asymmetric dependence between international equity markets (US, Canada, UK, and France) is re-examined.

Função de acoplamento t-Student assimetrica : modelagem de dependencia assimetrica; Skewed t-Student copula function : skewed dependence modelling

Erick Andrade Busato
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 03/12/2008 Português
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37.54%
A família de distribuições t-Student Assimétrica, construída a partir da mistura em média e variância da distribuição normal multivariada com a distribuição Inversa Gama possui propriedades desejáveis de flexibilidade para as mais diversas formas de assimetria. Essas propriedades são exploradas na construção de funções de acoplamento que possuem dependência assimétrica. Neste trabalho são estudadas as características e propriedades da distribuição t-Student Assimétrica e a construção da respectiva função de acoplamento, fazendo-se uma apresentação de diferentes estruturas de dependência que pode originar, incluindo assimetrias da dependência nas caudas. São apresentados métodos de estimação de parâmetros das funções de acoplamento, com aplicações até a terceira dimensão da cópula. Essa função de acoplamento é utilizada para compor um modelo ARMA-GARCHCópula com marginais de distribuição t-Student Assimétrica, que será ajustado para os logretornos de preços do Petróleo e da Gasolina, e log-retornos do Índice de Óleo AMEX, buscando o melhor ajuste, principalmente, para a dependência nas caudas das distribuições de preços. Esse modelo será comparado, através de medidas de Valor em Risco e AIC...

Dependence Structure Estimation via Copula

Ma, Jian; Sun, Zengqi
Fonte: Universidade Cornell Publicador: Universidade Cornell
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em 28/04/2008 Português
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27.54%
We propose a new framework for dependence structure learning via copula. Copula is a statistical theory on dependence and measurement of association. Graphical models are considered as a type of special case of copula families, named product copula. In this paper, a nonparametric algorithm for copula estimation is presented. Then a Chow-Liu like method based on dependence measure via copula is proposed to estimate maximum spanning product copula with only bivariate dependence relations. The advantage of the framework is that learning with empirical copula focuses only on dependence relations among random variables, without knowing the properties of individual variables. Another advantage is that copula is a universal model of dependence and therefore the framework based on it can be generalized to deal with a wide range of complex dependence relations. Experiments on both simulated data and real application data show the effectiveness of the proposed method.

The t copula with Multiple Parameters of Degrees of Freedom: Bivariate Characteristics and Application to Risk Management

Luo, Xiaolin; Shevchenko, Pavel V.
Fonte: Universidade Cornell Publicador: Universidade Cornell
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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27.54%
The t copula is often used in risk management as it allows for modelling tail dependence between risks and it is simple to simulate and calibrate. However, the use of a standard t copula is often criticized due to its restriction of having a single parameter for the degrees of freedom (dof) that may limit its capability to model the tail dependence structure in a multivariate case. To overcome this problem, grouped t copula was proposed recently, where risks are grouped a priori in such a way that each group has a standard t copula with its specific dof parameter. In this paper we propose the use of a grouped t copula, where each group consists of one risk factor only, so that a priori grouping is not required. The copula characteristics in the bivariate case are studied. We explain simulation and calibration procedures, including a simulation study on finite sample properties of the maximum likelihood estimators and Kendall's tau approximation. This new copula can be significantly different from the standard t copula in terms of risk measures such as tail dependence, value at risk and expected shortfall. Keywords: grouped t copula, tail dependence, risk management.

Copula Based Monte Carlo Integration in Financial Problems

Sancetta, Alessio
Fonte: Universidade de Cambridge Publicador: Universidade de Cambridge
Formato: 426770 bytes; application/pdf; application/pdf
Português
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37.03%
A computational technique that transform integrals over RK, or some of its subsets, into the hypercube [0, 1]K can be exploited in order to solve integrals via Monte Carlo integration without the need to simulate from the original distribution; all that is needed is to simulate iid uniform [0, 1] pseudo random variables. In particular the technique arises from the copula representation of multivariate distributions and the use of the marginal quantile function of the data. The procedure is further simplified if the quantile function has closed form. Several financial applications are considered in order to highlight the scope of this numerical technique for financial problems

Cortejo y cópula de una pareja de Cóndor Andino (Vultur gryphus) en un área de alimentación

Cailly-Arnulphi,Verónica B; Giannoni,Stella Maris; Borghi,Carlos E
Fonte: El hornero Publicador: El hornero
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2014 Português
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37.19%
El comportamiento de cortejo y cópula del Cóndor Andino (Vultur gryphus) ha sido descripto principalmente en base a observaciones de individuos mantenidos en cautiverio. Este trabajo contribuye al conocimiento de este comportamiento en estado silvestre, aportando el primer registro para Argentina de cópula en un área de alimentación.

SELECCIÓN DE UN MODELO CÓPULA PARA EL AJUSTE DE DATOS BIVARIADOS DEPENDIENTES

LOPERA,CARLOS MARIO; JARAMILLO,MARIO CÉSAR; ARCILA,LUIS DAVID
Fonte: DYNA Publicador: DYNA
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2009 Português
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37.3%
El modelamiento en problemas que involucran datos bivariados dependientes es muy importante en diversas áreas del conocimiento, tales como: finanzas, actuaría, confiabilidad y análisis de supervivencia. En la literatura, se conocen algunos modelos cópula que han sido ampliamente utilizados para modelar distribuciones multivariadas dependientes, entre los cuales se destaca la clase de cópulas Arquimedianas. En este artículo, se presenta una metodología para seleccionar entre algunos modelos cópula Arquimedianos el que mejor se ajusta a un conjunto de datos dependientes, utilizando gráficos de bondad de ajuste, gráficos cuantil cuantil (Q-Q plot) y la prueba analítica de bondad de ajuste de Cramér-von Mises. Se realizó una aplicación de la metodología con datos simulados y utilizando datos de siniestros en pólizas de seguro. Los resultados mostraron que los datos de seguros se ajustan a un modelo bivariado basado en la cópula Frank con marginales lognormales.

A multivariate Bernstein copula model for permeability stochastic simulation

Hernández-Maldonado,Victor; Díaz-Viera,Martín; Erdely,Arturo
Fonte: Instituto de Geofísica, UNAM Publicador: Instituto de Geofísica, UNAM
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2014 Português
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37.03%
This paper introduces a general nonparametric method for joint stochastic simulation of petrophysical properties using the Bernstein copula. This method consists basically in generating stochastic simulations of a given petrophysical property (primary variable) modeling the underlying empirical dependence with other petrophysical properties (secondary variables) while reproducing the spatial dependence of the first one. This multivariate approach provides a very flexible tool to model the complex dependence relationships of petrophysical properties. It has several advantages over other traditional methods, since it is not restricted to the case of linear dependence among variables, it does not require the assumption of normality and/or existence of moments. In this paper this method is applied to simulate rock permeability using Vugular Porosity and Shear Wave Velocity (S-Waves) as covariates in a carbonate double-porosity formation at well log scale. Simulated permeability values show a high degree of accuracy compared to the actual values.