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Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Cavalcanti, Marco A. F. H.
Fonte: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP Publicador: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Formato: application/pdf
Publicado em 01/06/2010 Português
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In this note, we call attention to a popular mistake in the applied macroeconomics literature in Brazil - namely, the identification of VAR models based on the results of Granger causality tests.; O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.