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Câmbio real do Brasil : determinantes de longo prazo : evidências a partir de testes não paramétricos de cointegração e de tendência não linear comum

Paiva, Luciano
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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O trabalho procura investigar a existência de relação de cointegração entre a Taxa de Câmbio Real (CRER), Passivo Externo Líquido (PEL), Termos de Troca (TOT) e um fator de produtividade (BS), utilizando um teste não paramétrico proposto por Bierens (1997), aplicado a uma amostra de dados para EUA e Brasil que cobre o período de 1980 a 2010. Para os EUA, é encontrada evidência da influência das variáveis elencadas. No caso brasileiro verifica-se pouca relevância da variável BS, sendo as demais variáveis presentes no vetor de cointegração.; The paper seeks the existence of a cointegration relation among the Real Exchange Rate (CRER), Net Foreign Assets (PEL), Terms of Trade (TOT) and a productivity measure (BS), using a nonparametric test proposed by Bierens (1997), applied to an U.S. and Brazil data sample, considering the period that goes from 1980 to 2010. For the U.S., evidence of those variables’ influence is found. In the Brazilian case, little relevance from the BS variable is verified, while the remaining ones are relevant to the cointegrating vector.

Tutorial para la estimación de un modelo con variables dummy en EasyReg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; vnd.sealed.xls; 10 p.; Electrónico
Português
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37.94%
Este documento presenta una breve introducción a cómo crear variables dummy con el paquete econométrico gratuito EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de heterocedasticidad en easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 27 p.; Electrónico
Português
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Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de heteroscedasticidad (Golfeld y Quandt, Breush-Pagan (1979) y White (1980)) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo se presenta la manera de estimar la Matriz de Varianzas y Covarianzas y t-calculados consistente de White. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros empleando la corrección de White (1980). Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

Tutorial para la estimación de un modelo con presencia de autocorrelación en easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 17 p.; Electrónico
Português
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Este documento presenta una breve introducción a tres pruebas de autocorrelación heteroscedasticidad (Durbin-Watson, Box-Pierce y la prueba de rachas) empleando el paquete econométrico gratuito EasyReg. Así mismo, se presenta la manera de corregir un modelo con autocorrelación de primer orden por medio de diferencias generalizadas empleando EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

Tutorial para la estimación de ecuaciones simultáneas por el método de mínimos cuadrados en dos etapas en easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 19 p.; Electrónico
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Este documento presenta una breve introducción a cómo estimar un modelo por el método de minimos cuadrados en dos etapas con el paquete econométrico gratuito EasyReg. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.

Tutorial para la estimación de modelos logit y probit en easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 21 p.; Electrónico
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Apuntes de Economía es una publicación del Departamento de Economía de la Universidad Icesi, cuya finalidad es divulgar las notas de clase de los docentes y brindar material didáctico para la instrucción en el área económica a diferentes niveles. El contenido de esta publicación es responsabilidad absoluta del autor.

Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 26 p.; Electrónico
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Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Tutorial para pruebas de raíces unitarias: Dickey-Fuller aumentado y Phillips-Perron en easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 21 p.; Electrónico
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Este documento, de carácter pedagógico, discute las pruebas de raíces unitarias de Dickey-Fuller Aumentada y Phillips y Perron. Además muestra paso a paso como efectuar dichas pruebas empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de las pruebas de raíces unitarias. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Tutorial para pruebas de cointegración de engle y granger en easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 14 p.; Electrónico
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Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Estimación de modelos VAR, prueba de causalidad de granger y función impulso respuesta empleando easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 14 p.; Electrónico
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Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Tutorial para realizar la prueba de cointegración de Johansen empleando easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 28 p.; Electrónico
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Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Johansen y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Quiz 7: Easyreg, Respuestas sugeridas, Econometría

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: learningObject; Objeto de aprendizaje Formato: PDF; 2 p.; Electrónico
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QUIZ 7: Easyreg, Respuestas sugeridas, Econometría. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas.

Quiz # 11 EasyReg Grupo 1 Econometría 06216

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: learningObject; Objeto de aprendizaje Formato: PDF; 1 p.; Electrónico
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Quiz de Econometría, código 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas.

Quiz # 11 EasyReg Grupo 1 Econometría 06216

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: learningObject; Objeto de aprendizaje Formato: PDF; 1 p.; Electrónico
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16.87%
Quiz de Econometría, código 06216. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas.

Quiz 12: Easyreg. Econometría

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: learningObject; Objeto de aprendizaje Formato: PDF; 1 p.; Electrónico
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Quiz 12: Easyreg de Econometría. Elaborado por el profesor Julio César Alonso Cifuentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas – Universidad Icesi. Contiene preguntas y respuestas

Tutorial para la estimación de un modelo de regresión múltiple e inferencia con easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; vnd.sealed.xls; 45 p.; 1 p.; Electrónico
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Este documento presenta una breve introducción al paquete econométrico gratuito EasyReg. Se discute cómo se cargan los datos y cómo se transforman. Así mismo, se muestra paso a paso como calcular las estadísticas descriptivas y estimar un modelo de regresión múltiple. Finalmente, se discute como se pueden comprobar hipótesis que implican combinaciones lineales de los parámetros. Este documento está dirigido principalmente a estudiantes de pregrado de un curso de econometría o cualquier lector con conocimientos básicos del modelo de regresión múltiple.