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Causalidade Granger em medidas de risco; Granger Causality with Risk Measures

Murakami, Patricia Nagami
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 02/05/2011 Português
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Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de Regressão Quantílica, foram utilizado para identificação desses eventos. Foram expostos os conceitos principais envolvidos da modelagem, assim como as definições necessárias para entendê-las. Através da análise da causalide de Granger em risco entre duas séries, podemos investigar se uma delas é capaz de prever a ocorrência de um valor extremo da outra. Foi realizada a análise de causalidade de Granger usual somente para como comparativo.; Quantile Regression, Value at Risk, CAViaR Model, Granger Causality, Granger Causality in Risk

Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE; Risk measures estimation using CAViaR and CARE models.

Silva, Francyelle de Lima e
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 06/08/2010 Português
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Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários.; In this work Value at Risk and Expected Shortfall are defined, discussed and estimated . These are measures heavily used in Financial Market Risk, in particular by companies and investors to manage risk, which they may be exposed. The aim is to present and use several methods and models for estimating those measures and to establish which model is most appropriate in certain scenarios.

Avaliação do potencial antinociceptivo e antiinflamatório da alga betônica Caulerpa racemosa (Forssk.) J. Agardh (Caulerpaceae); Evaluation of the potencial antinociceptive and anti-inflammatory of the benthic alga Caulerpa racemosa (Forssk.) J. Agardh (caulerpaceae)

Souza, éverton Tenório de
Fonte: Universidade Federal de Alagoas; BR; Biologia; Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde; UFAL Publicador: Universidade Federal de Alagoas; BR; Biologia; Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde; UFAL
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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Caulerpa racemosa Caulerpaceae belongs to the family, known as the Brazilian Northeast as grampo-do-mar or caviar-verde and is widely distributed in tropical and subtropical regions. In this study, we attempted to investigate the antinociceptive and anti-inflammatory actions of crude methanol extract (CME), phases chloroform, ethyl acetate, n-butanol and an alkaloid isolated from Caulerpa racemosa. The experiments were conducted on Swiss mice (n = 6) using models of nociception and inflammation. To characterize the mechanism responsible for these antinociceptive and antiinflammatory actions of caulerpin, COX inhibitor screening assay kit in vitro. The CME, the phases chloroform, ethyl acetate, n-butanol (100 mg/kg, p.o.) and alkaloid caulerpin (100 μmol/kg, p.o.) reduced the nociception produced by acetic acid in 76.9%, 70.5%, 76.1 %, 47.4% and 78%, respectively. The data show that in the writhing test caulerpin calculated ID50 was 0.24 μmol/kg, and dipyrone, drug standard, 0.12 μmol/kg. The caulerpin and dipyrone showed equivalent potency and efficacy, given that reached maximum efficiency and ID50 in the same order of magnitude (μmol/kg). In the neurogenic phase of the formalin test, treatment with CME, with the phase of chloroform...

Backtesting del valor en riesgo para los mercados bursátiles y de divisas latinoamericanas

Kristjanpoller Rodríguez,Werner; Barahona Ossa,Andrés
Fonte: UNAM, Facultad de Economía Publicador: UNAM, Facultad de Economía
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2014 Português
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En este artículo se analizan tres metodologías para el cálculo del valor en riesgo (VaR): modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos. Con el objetivo de evaluar su validez se eligió un método representativo para cada uno: el EGARCH para los paramétricos, el CAVIAR para los semiparamétricos y el de simulación histórica para los no paramétricos. Para la validación de estas metodologías se utilizó el método propuesto por Candelon et al. (2011), un backtest basado en el método general de los momentos. Las variables a pronosticar fueron los tipos de cambio de los principales mercados latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México) y sus principales índices accionarios. Los resultados muestran que el modelo CAVIAR es el que mejor proyecta el VaR para los mercados y monedas en los periodos analizados.