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Criação de valor em fusões e aquisições; Value creation in mergers and acquisitions

Castro, Denise Maria Fanhani de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 28/09/2010 Português
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Operações de combinações empresariais, em especial fusões e aquisições, desempenham papel de relevância crescente no cenário econômico atual, seja no mercado brasileiro, seja no mercado global. De acordo com a teoria, estas operações baseiam-se na expectativa de criação de valor para os acionistas. Contudo, diversos estudos e pesquisas apresentam resultados conflitantes no que respeita à criação de valor, isto é, alguns estudos atestam resultados positivos enquanto outros apresentam resultados negativos, em especial do ponto de vista de criação de valor para a empresa adquirente, de forma que não é possível afirmar que tais operações sejam bem sucedidas em criar valor. De fato, a maioria das pesquisas já efetuadas revela que os efeitos de fusões e aquisições são inócuos ou mesmo negativos na criação de valor. A confrontação entre a teoria e o que se observa na prática gera questionamento sobre quais seriam as razões para tais diferenças. Um aspecto a ser analisado estaria relacionado aos métodos utilizados para se avaliar criação de valor. O principal método de avaliação desses processos encontrado na literatura é o estudo de eventos, comparando o desempenho das ações numa janela ou período de tempo definida em torno do anúncio da transação...

Valor percebido pelo consumidor : um estudo exploratório em relação às lojas onde realiza compras de alimentos

Biscola, Paulo Henrique Nogueira
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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No Brasil, os varejos de grande escala estão perdendo espaço para os formatos menores como pequenos supermercados, mercadinhos, feiras, padarias, entre outros. Além disso, a inflação baixa e os preços sem grandes diferenças nos vários formatos de varejo criaram opções para os consumidores comprarem em várias lojas. Estes buscam realizar suas compras em locais que diminuam o ônus e aumentem o bônus na realização das compras. Portanto, os diversos formatos varejistas devem adquirir conhecimento a respeito do que os seus consumidores percebem como sacrifício (o ônus) ou benefício (o bônus) destas atividades, para poderem oferecer proposições mercadológicas coerentes com as demandas existentes. Para oferecer subsídios para melhor compreensão desse fenômeno, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: quais os ônus e bônus que os consumidores percebem existir na escolha de um determinado formato de loja para realizarem suas compras de alimentos? Uma revisão do conhecimento a respeito de valor percebido e de seus antecedentes se fez necessária para responder a essa questão. A qualidade percebida e o sacrifício percebido (esforços e riscos) foram estudados. Também foi efetuado um estudo da evolução dos modelos de valor percebido apresentados ao longo dos anos...

Gestão de riscos associados a cultivos agroenergéticos por meio da modelagem espaço-temporal de parâmetros agrometeorológicos e do monitoramento da vegetação com imagens de sensoriamento remoto - Estudo de caso em lavouras de milho safrinha

Meira, Maurício Braga
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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A agricultura é a atividade econômica mais dependente das condições climáticas. Os eventos climáticos afetam não só os processos metabólicos das plantas, diretamente relacionados à produção vegetal, como também as mais diversas atividades no campo. De acordo com Petr (1990) e Fageria (1992), citados por Hoogenboom (2000), ao redor de 80% da variabilidade da produção agrícola no mundo se deve à variabilidade das condições climáticas durante o ciclo de cultivo, especialmente para as culturas de sequeiro, já que os agricultores não podem exercer nenhum controle sobre esses fenômenos naturais. Além de influenciar o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das culturas, o clima afeta também a relação das plantas com microorganismos, insetos, fungos e bactérias, favore-cendo ou não a ocorrência de pragas e doenças, o que demanda as medidas de controle ade-quadas. Muitas das práticas agrícolas de campo, como o preparo do solo, a semeadura, a adu-bação, a irrigação, as pulverizações, a colheita, entre outras, também dependem de condições de tempo e de umidade no solo específicas para que possam ser realizadas de forma eficiente (PEREIRA et al., 2002). Dada a grande importância do clima para a produção agrícola...

Avaliação e desempenho do modelo de fator de retorno esperado no Brasil

Andreazza, Armando
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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Sempre houve, na humanidade, incertezas quanto ao futuro. Por parte dos investidores, incertezas e riscos nos investimentos. Outros acreditam que os mercados financeiros operam de forma eficiente e, portanto, para reduzirem o risco e minimizarem as perdas tentam fazer regressão à média, ou seja, tomam decisões pensando que os fatos voltarão ao “normal”. Neste sentido, o presente trabalho procura discutir uma nova metodologia, proposta por Haugen (2000), e denominada de Modelo de Fator de Retorno Esperado, utilizando-se de variáveis fundamentalistas. Contudo, no dia-a-dia, os erros cometidos, a ambigüidade dos fatos e, principalmente, o poder das emoções humanas - “efeito manada”, podem rapidamente destruir um modelo. Os mercados são bem menos eficientes na prática do que quando se estudam ou se tenta aplicar as teorias. Por isso, os modelo aqui estudados, o Modelo de Fator do Retorno Esperado e, secundariamente, o Modelo de Precificação de Ativos(CAPM) e a Teoria de Preços por Arbitragem(APT), diferem muito entre si. Este trabalho teve como objetivo principal avaliar o desempenho do Modelo de Fator de Retorno Esperado. Assim, o trabalho mostrou que o Modelo de Fator de Retorno Esperado, ao ser utilizado na composição de carteiras de investimento...

Derivativos agropecuários : identificação do público alvo no Banco do Brasil

Demarchi, Leomar Luiz
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: application/pdf
Português
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Neste estudo, procura-se identificar quais clientes podem obter melhores resultados na utilização das estratégias de hedge para gerenciamento de riscos através do mercado de derivativos e para os quais o banco deve investir mais recursos na oferta e orientação. É identificado qual o público alvo para a oferta de proteção de preços através do Mercado Futuro e de Opções da BM&FBovespa. É descrito o funcionamento e a operacionalização dos mecanismos de proteção de preços na BM&FBovespa e no Banco do Brasil. São analisados os clientes com potencial para uso dos mecanismos de proteção de preços a fim de identificar os clientes que o Banco do Brasil deve incentivar a utilização. Através da aplicação de questionários aos gerentes de relacionamento e consultas a base de dados do Banco do Brasil, são analisados clientes de duas agências da cidade de Cascavel-PR que possuem grande representatividade no agronegócio da região Oeste do Estado do Paraná. A partir da análise dos custos que envolvem a adoção de mecanismos de proteção de preços no Mercado Futuro e Opções é verificado o impacto destes custos na atividade de produtores de grande, médio e pequeno porte. Também são considerados outros mecanismos alternativos de que os produtores rurais dispõem tal como contratos a termo e o programa PGPAF do Governo Federal. Os resultados apontam que os mecanismos de proteção de preços no Mercado Futuro e Opções são adequados para médios e grandes produtores rurais...

Avaliação de modelos de Value at Risk para ações

Claudio Missaglia Alarcon
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 18/03/2005 Português
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A avaliação quantitativa do risco de mercado - através de um instrumental de Value-at- Risk - associado à manutenção de posições em ativos financeiros revelou-se, nos últimos anos, um tema de intensa discussão em diferentes áreas de atuação, desde os agentes de mercado propriamente ditos tais como os bancos e outros administradores de recursos, passando por acadêmicos e órgãos reguladores. Se do ponto de vista dos agentes de mercado, o denominador comum está na busca de soluções que minimizem o risco de erosão de seu capital pela via de operações mal conduzidas, pelo lado das autoridades de supervisão e regulação financeira, a preocupação está na possibilidade de que posições demasiadamente arriscadas, assumidas no plano microeconômico das instituições financeiras, possam repercutir de maneira sistêmica em uma conjuntura de preços desfavorável. O objetivo deste trabalho, motivado pelas sucessivas crises financeiras internacionais ocorridas no decorrer da segunda metade da década de 90, num primeiro momento, é expor sucintamente as origens do chamado risco de mercado, ou de preço, para, então, apresentar e analisar empiricamente três modelos de estimação do Value-at- Risk, quais sejam: o de variância incondicional...

Influencia do custo do deficit de energia nos preços spot de energia eletrica no Brasil

João Carlos de Mendonça Nascentes
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 10/08/2002 Português
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Este trabalho mostra como os custos de déficit de energia elétrica afetam os preços spot no Brasil. Ele apresenta as metodologias de avaliação dos custos de déficit de energia; os resultados de simulações utilizando o modelo de cálculo de preços e variando os valores de custo de déficit para verificar o efeito nos preços; os estudos de sensibilidade dos preços a aumentos de afluência aos reservatórios e aumentos na taxa de desconto; os estudos realizados por instituições do setor elétrico brasileiro sobre o efeito dos custos do déficit nos preços e nos riscos de déficit; os histórico de critérios de confiabilidade utilizados no Brasil; os estudos de custos de déficit de energia e potência no Brasil e em algumas partes do mundo. Ele conclui que as elevações de custos de déficit têm efeito muito maior sobre o aumento dos preços spot do que sobre a redução dos déficits; é importante, em escassez, a fixação de limite de preços; a forma como o modelo de preços trata afluências passadas provoca distorções na sinalização de preços; o aumento da taxa de descontos diminui o custo total de operação: a utilização de curva de custo de déficit com mais de um patamar é mais adequada do que a de um único patamar de déficit; o preço spot não é suficiente para sinalizar escassez futura de energia e forçar novos investimentos; o custo de déficit não parece ser um valor adequado como referência para cálculo de preço spot. Ele comenta: a necessidade de conhecer os riscos de déficit e custos de déficit implícitos no critério de curva de segurança de suprimento de energia elétrica no Brasil; as limitações da curva de custo de déficit de energia...

Análise das congruências e divergências com vistas à harmonização das formas de contabilização de derivativos entre Brasil e Argentina

Lima, Ana Lúcia de Araújo
Fonte: Florianópolis, SC Publicador: Florianópolis, SC
Tipo: Dissertação de Mestrado
Português
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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socio-Econômico.; Os instrumentos financeiros secundários, denominados na literatura financeira de derivativos, surgem no mercado como forma de proteger riscos, financiamentos ou especulações. Estes permitem aos diversos agentes econômicos, alternativas de captação e aplicação de recursos, proteger variações de preços de seus ativos e passivos, bem como reduzir custos e diluir riscos. Dentre os participantes do mercado de derivativos destacam-se: hedgers, especuladores, arbitradores, market makers, corretoras e câmaras de compensação. São diversas as modalidades de contratos nas bolsas de mercadorias que negociam com estes instrumentos, tais como contratos a termo, a futuro, opções e swap. Os derivativos desenvolveram-se de tal maneira e numa velocidade acelerada, que as normas e práticas contábeis não acompanharam essa evolução na mesma intensidade. Assim, é necessário analisar os procedimentos já existentes e acrescentar outros para proceder uma adequada mensuração, registro e evidenciação desta modalidade de negociação de instrumentos financeiros, principalmente no âmbito do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL. São abordados...

Derivativos financeiros como instrumento para gestão de riscos no setor de energia elétrica

Silva Filho, Alvim Borges da
Fonte: Florianópolis, SC Publicador: Florianópolis, SC
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 107 f.| tabs.
Português
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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.; O mercado de energia no Brasil passa por uma total transformação, que visa torná-lo mais eficiente, permitir a participação privada como provedora dos serviços e alavancar o capital necessário para sua expansão. A viabilização da participação privada no setor de energia, pelas características de serviço de rede, com grandes externalidades e pelo passado monopolista das atividades implica a estruturação de mecanismos que permitam a gestão dos riscos dos negócios, tal como ocorre na atividade privada em outros setores. Nesse contexto, os derivativos financeiros são elementos que podem ser usados para a transferência dos riscos entre os diversos integrantes do mercado, além de permitir a participação de outras instituições (investidores e instituições financeiras) que originariamente não participam do mercado de energia, como fornecedores ou consumidores, mas que poderiam dele participar pela perspectiva de ganhos com a parcela de risco que assumem. Os novos investimentos a serem implementados, usando a engenharia financeira do project finance, são potenciais beneficiários de um mercado de derivativos de energia que permite mitigar o risco presente em investimentos que não contam com elementos de garantia real...

Os derivativos agrícolas como uma ferramenta de gestão do risco de preço

Calegari, Izabela Paranaíba; Baigorri, Maria Camila; Freire, Fátima de Souza
Fonte: Universidade Federal Rural de Pernambuco Publicador: Universidade Federal Rural de Pernambuco
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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No agronegócio, assim como em outras organizações, há riscos inerentes como os riscos operacionais, financeiro, de crédito, legal, de produção, de mercado, de preço, dentre outros. Os produtores rurais, a fim de se protegerem da oscilação de preços (risco de preço), podem recorrer ao mercado derivativo para impedir o preço de venda dos seus produtos e garantir que venderão sua produção a preço suficiente para cobrir seus custos e ainda remunerar o capital. Há inúmeras vantagens no emprego dos derivativos como forma de proteção ao risco de preço, contudo sua utilização pelo agronegócio é limitada às grandes empresas do ramo. Nesse sentido, o objetivo do artigo é apresentar as vantagens da utilização dos derivativos no agronegócio e dessa forma incentivar sua utilização pelos demais produtores. Uma revisão bibliográfica do tema foi feita e, com emprego de dados hipotéticos, exemplificou-se como o agronegócio pode utilizar esses derivativos como ferramenta de gestão do risco de preço. Este estudo verificou que o uso dos derivativos pelo agronegócio resulta numa maior proteção à variação do preço.

Divulgação do risco de mercado: um caso de empresas portuguesas

Graça, Mónica Lopes
Fonte: Escola Superior de Ciências Empresariais Publicador: Escola Superior de Ciências Empresariais
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2012 Português
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Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Finanças; As empresas com títulos cotados em bolsa são obrigadas a cumprir um conjunto de requisitos de divulgação de informação sobre o risco que resultam, entre outras, das imposições da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e das regras contabilísticas, em particular da IFRS 7 (Norma Internacional de Relato Financeiro – Instrumentos Financeiros: Divulgação de Informações). Através da análise dos relatórios e contas do ano de 2010 das empresas que, em 19 de Março de 2012, integravam o PSI20, pretende-se verificar o cumprimento da divulgação de informação, especificamente, no que diz respeito à divulgação do risco de mercado. Aborda-se, também, a problemática da divulgação voluntária. Recorrendo ao método da análise de conteúdo, analisou-se o nível de divulgação de informação por tipo de risco de mercado, numa perspectiva qualitativa e quantitativa, e se as empresas divulgam a utilização de instrumentos de cobertura para minimizar esses riscos. Verificou-se que, na sua grande maioria, as empresas cumprem os requisitos da IFRS 7, que a informação sobre o risco de taxa de juro é a mais observada e que, em geral, utilizam instrumentos derivados para minimizar os riscos de mercado.; It is compulsory for listed companies to fulfil a set of requirements about information risk disclosure. That happens...

The quality option for treasury inflation-linked bond futures

Rodrigues, Andrea Sofia Meireles
Fonte: Universidade de Lisboa Publicador: Universidade de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2009 Português
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Tese de mestrado, Matemática Financeira, Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2009; Em Janeiro de 1997, o Tesouro norte-americano introduziu o seu programa de Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Tal como o seu nome indica, estas obrigações estão indexadas `a inflação na medida em que os seus cupões são constantemente ajustados através de um índice de preços. Deste modo, ao proporcionarem uma exposição consideravelmente mais reduzida a variações inesperadas do nível de preços, estas obrigações permitem reduzir os riscos associados a taxas de inflação variáveis, oferecendo um elevado grau de certeza sobre o valor real do investimento efectuado. Juntamente com os mercados para TIPS, também os mercados para derivados indexados à inflação têm vindo a crescer rapidamente e a tornar-se progressivamente mais populares, oferecendo novas oportunidades aos investidores para se precaverem contra riscos e para alcançarem objectivos financeiros que de outra forma, recorrendo unicamente aos activos indexados à inflação existentes, não estariam disponíveis. O principal intuito deste trabalho consiste então em propor uma fórmula de avaliação, explicita e livre de arbitragem, para contratos futuros sobre um cabaz de obrigações TIPS entregáveis com uma quality option associada. Para tal...

Excesses, durations and forecasting value-at-risk

Santos, Paulo José Araújo dos, 1972-
Fonte: Universidade de Lisboa Publicador: Universidade de Lisboa
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em //2011 Português
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Tese de doutoramento, Estatística e Investigação Operacional (Probabilidades e Estatística), Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências, 2011; The first part of this thesis is devoted to the semiparametric estimation of high quantiles. The classic estimators do not enjoy a desirable property in the presence of linear transformation of the data. To solve this problem, the Peaks Over a Random Threshold (PORT) methodology and PORT estimators are proposed. The consistency and asymptotic normality of the estimators are demonstrated. The finite sample behaviour of the proposed PORT estimators is studied and compared with some competitors. Under the context of financial time series and forecasting Value-at-Risk (VaR), the tendency to clustering of violations problem arises. To deal with this, a new class of independence tests for interval forecasts evaluation is proposed and the choice of one test is addressed. The exact and the asymptotic distributions of the corresponding test statistic are derived. In simulation studies, the proposed test revealed to be more powerful than the other tests under study, with few exceptions. The tendency to clustering of violations problem is related with the discrete Weibull distribution, through the shape parameter. A new estimator for this parameter is proposed. The conditional distribution function and the moments are derived. In order to solve the tendency to clustering of violations problem...

Uso de derivativos agropecuários como mecanismo de comercialização de soja, no município de Rio Verde, Goiás

Morais,Leucivaldo Carneiro; Cezar,Ivo Martins; Souza,Celso Correia de
Fonte: Universidade Federal de Viçosa Publicador: Universidade Federal de Viçosa
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/10/2011 Português
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O mercado de derivativos é relativamente recente no agronegócio brasileiro e visa, entre outros, a minimizar riscos na comercialização. A comercialização dos produtos é uma das etapas mais importantes da atividade agropecuária. Diversos trabalhos têm enfocado a variação de preços dos produtos como uma das principais fontes de risco para o produtor rural. Por outro lado, tem sido questionado porque os produtores não utilizam ampla e significantemente os mecanismos dos mercados de derivativos, para se protegerem contra tais riscos. O objetivo deste trabalho foi entender a adequação desses mecanismos às atitudes dos produtores de soja, para reduzir riscos de preço do produto, tendo como foco produtores da região de Rio Verde, Goiás. O conhecimento dos produtores sobre derivativos não se mostrou dependente da escolaridade e da dimensão da área de plantio e sim dos anos de experiência na atividade. A escolha da modalidade de comercialização da safra, também, não apresentou dependência da escolaridade, da área de plantio, ou mesmo da experiência na atividade. Os meios utilizados pelos produtores, para se aproximarem das operadoras de derivativos, embora pouco frequentes, são diversificados, destacando-se a Cooperativa local como o meio mais procurado. Por outro lado...

Viabilidade de plantio de café na Zona da Mata mineira.

AMARAL, I. de C.
Fonte: Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 20 , n. 4, p. 84-97, out./dez. 2011. Publicador: Revista de Política Agrícola, Brasília, DF, ano 20 , n. 4, p. 84-97, out./dez. 2011.
Tipo: Artigo em anais de congresso (ALICE)
Português
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Até meados do século 20, o café foi o principal produto da economia brasileira e, graças ao capital acumulado com esse grão, foi possível financiar as primeiras iniciativas industriais. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de café. Nos anos de 2010 e 2011, verificou-se uma queda na oferta do grão, ocasionada pelo desestímulo à oferta (preços baixos) e por problemas em outros países produtores (Colômbia e alguns países da América Central). A queda acentuada da oferta e a valorização do grão propiciaram maior rentabilidade aos produtores. Consideradas as características do mercado de café, espera-se que a valorização estimule a oferta até que um novo preço de equilíbrio seja estabelecido. Além disso, como a produção nacional tem crescido, não em área, mas em produtividade, torna-se relevante analisar qual espaçamento de plantio proporciona maior retorno e suporta mais os riscos de variação de preços das principais variáveis de interesse. Para isso, foram utilizados indicadores de viabilidade econômica, além de análise de risco, por meio da ?análise de sensibilidade? e da ?simulação de Monte Carlo?. Os resultados apontaram para o espaçamento adensado, com 5 mil plantas por hectare...

Programação linear aplicada ao mercado de opções na criação de um portfólio seguro

Krukoski, Franklin Angelo
Fonte: Universidade Federal do Paraná Publicador: Universidade Federal do Paraná
Tipo: Teses e Dissertações Formato: application/pdf
Português
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Resumo: Os investimentos em ações e opções na bolsa de valores estão se tornando cada vez mais acessíveis para pequenos investidores, que buscam desde uma fonte alternativa de renda à independência financeira. Esses investidores procuram muito mais do que uma operação fortemente lucrativa, uma operação segura, com menos riscos. Pensando em uma operação, lucrativa e com baixo risco, que se desenvolve esse trabalho. A partir da programação linear busca-se uma operação que tenha um lucro livre de riscos, mesmo que não seja tão substancial. Geralmente as estratégias de compra e venda de opções são planejadas com antecedência, baseadas na experiência dos investidores, e de acordo com modelos já conhecidos. Outros procuram criar portfólios baseando-se em um ou mais parâmetros, buscando um portfólio que minimize os riscos da operação. Para isso são adicionadas ao problema algumas outras variáveis além das convencionais. Isso dificulta a decisão da operação a ser realizada em determinado momento. Uma saída encontrada para esse problema é a formulação de um problema de programação linear para definir a operação a ser realizada. Com isso pode-se obter uma solução relativamente simples, mesmo com um número grande de variáveis. Este trabalho busca através da solução de um problema de programação linear estabelecer a estratégia de compra ou venda de opções que maximiza a lucratividade...

A influência das avaliações de satisfação e das variações de preço nas decisões de compra nos serviços bancários brasileiros

Viacava, Juan Jose Camou
Fonte: Universidade Federal do Paraná Publicador: Universidade Federal do Paraná
Tipo: Teses e Dissertações Formato: application/pdf
Português
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Resumo: Embora muitas pesquisas tenham investigado a influência dos esforços e benefícios ofertados pelas empresas sobre as intenções do consumidor em manter o relacionamento comercial, observa-se um conflito de resultados sobre seus efeitos. Quando encontrada uma relação com benefícios não monetários, postulam os consumidores ou setor como relacional, e quando são encontrados efeitos maiores do preço ou outros aspectos monetários, classificam-nos como transacionais. Para o setor bancário, entre outros, os dois resultados são encontrados. Um dos resultados deste estudo é que o preço tem uma grande influência, mas poucos benefícios de qualidade de atendimento (não-monetários) já são capazes de alterar as intenções do consumidor quando não forem comuns em outras empresas. Outras pesquisas também demonstraram o impacto da percepção destes esforços e benefícios (monetários e não monetários) na avaliação de satisfação, e no longo prazo afetando a lealdade e resultados gerenciais. Apontam que quando desenvolvida a lealdade verdadeira o consumidor desenvolve um possível viés frente à variação de preços ou outros benefícios de concorrentes. Verificou-se aqui com sucesso que mesmo Satisfação pontual...

Estudo comparativo entre os fornecedores de componentes automotivos de plantas convencionais e modulares. ; A comparative study between the suppliers of automotive components to conventional and to modular plants.

Graziadio, Thaise
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 16/08/2004 Português
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O objetivo desta tese é verificar se, e como a Estratégia Modular implementada por uma montadora de automóveis influencia os fornecedores de componentes que ocupam o 2º. nível da cadeia de suprimento modular. A estratégia visa aumentar a eficiência e a rentabilidade da produção e do negócio, e integra ações para reduzir custos e aumentar a produtividade através de montagem final em módulos, e para reduzir riscos do investimento via externalização de atividades de produção e projeto para os fornecedores. O método estudo de caso foi utilizado na análise de duas cadeias produtivas (mesma montadora), uma convencional e outra modular, e que produzem carros semelhantes. Foram selecionados dois módulos de cada carro: suspensão e cockpit. Em cada cadeia, foram estudados dois níveis de fornecedores: 1º. (ou sistemistas) e 2º. (fornecedores de componentes). Comparada à convencional, a organização modular se caracteriza pelo fluxo físico consolidado (de conjuntos e módulos), pela redução de número de fornecedores diretos da montadora, e criação de um nível intermediário, o do sistemista (fornecedor de módulo), entre outros. De modo amplo, os fornecedores sistemistas assumem atividades da produção, projeto e gestão de fornecedores...

Comportamento dos cafeicultores perante o risco: uma análise de três sistemas de produção da região de Marília, SP.; Coffee farmer's behavior facing risk: an analysis of three produtions systems of Marilia’s region, SP.

Pizzol, Silvia Janine Servidor de
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 26/11/2002 Português
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O setor primário da região de Marília tem passado por crises periódicas, em função do comportamento cíclico de preços e produção do café, sua principal atividade agropecuária. Com isso, a receita dos cafeicultores está sujeita a sensíveis oscilações a cada ano, sugerindo um elevado nível de risco econômico. Como parte do Projeto de Apoio à Competitividade Global da Cultura do Maracujazeiro na Região de Vera Cruz, SP – AFRUVEC/Bioex-CNPq essa dissertação tem como objetivo avaliar o comportamento dos cafeicultores da região de Marília na presença do risco. Uma vez que o grau de aversão ao risco dos agricultores é refletido na escolha dos planos de exploração agropecuária, inicialmente desenvolveu-se uma metodologia para identificar os sistemas de produção de café existentes na região. Essa identificação baseou-se na elaboração e análise de grupos focais e validação dos resultados através de análise discriminante. Assim, foram identificados os sistemas "monocultura de café", "cafeicultura e pecuária" e "pequena propriedade diversificada". Posteriormente, selecionou-se uma propriedade típica de cada sistema para o estudo do comportamento dos agricultores perante o risco. A programação linear foi a técnica utilizada na modelagem dos sistemas de produção. Para a geração das fronteiras de eficiência...

Proposta metodológica para avaliação do nível de serviço das empresas de transporte rodoviário de cargas

Belém Júnior, João Silveira
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
Português
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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2007.; Com intuito de permanecerem em um mercado tão competitivo e desleal, Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC vem adotando práticas que comprometem tanto o setor quanto a economia do país, tais como: fixação de preços dos fretes abaixo dos preços de mercado; excesso de peso nos veículos; sonegação de impostos; ineficiência no gerenciamento das frotas; falta de treinamento de pessoal; descumprimentos de leis ambientais; dentre outros que afetam diretamente o nível de serviço deste setor. O objetivo deste trabalho foi propor uma metodologia para avaliar o nível de serviço sob a visão do usuário do sistema de transporte rodoviário de cargas com intuito de subsidiar a tomada de decisão de todos os agentes envolvidos (empresários, governo, usuário e sociedade). Com conceitos de Christopher (1997) e Lima (2001), foram desenvolvidos indicadores de nível de serviço através de variáveis adaptadas de outros modelos utilizados no Transporte Rodoviário de Passageiros e Transporte Ferroviário de Carga. A metodologia foi testada através de um estudo de caso na cidade de Anápolis-GO com a aplicação de 200 questionários em empresas que utilizam o transporte rodoviário de cargas...