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El tipo de cambio real en el grupo de los tres - G3

Flórez Bolaños, Jaime
Fonte: Universidad Autónoma de Occidente Publicador: Universidad Autónoma de Occidente
Tipo: Artículo Formato: PDF
Português
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El presente trabajo muestra la evolución de los diferentes regímenes cambiarios que se han presentado en los países del G3, y analiza la potencialidad del acuerdo como un ejercicio econométrico a través de los comovimientos expuestos por Barro et al. (2002). Se realiza la prueba de cointegración de Johansen y Breitung para validar o no la hipótesis implícita de profundizar en el proceso de integración entre los tres países así como en sus relaciones de largo plazo y de equilibrio. Posteriormente, se estima un modelo de vectores autorregresivos (VAR) no estructural con el fin de identificar el comportamiento de los tipos de cambio real ante un choque externo. La conclusión preliminar es que los tipos de cambio real del G3 cointegran a nivel y son sensibles ante choques exógenos sin importar el régimen cambiario.

Efectos sobre el precio de electricidad en Panamá a partir de la integración energética con Colombia [recurso electrónico] / Jairo Andrés Correa Castrillón

Correa Castrillón, Jairo Andrés
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Economía; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Economía; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
Português
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1 CD-ROM; El objetivo de este trabajo es analizar efectos que tendría la integración energética prevista entre Colombia y Panamá sobre el Costo Marginal de producción de energía para Panamá. El análisis de cointegración de Johansen y un modelo de Vectores de Corrección del Error (VEC) se aplican a los datos mensuales para el período 2000-2011. Se hace análisis impulso-respuesta del comportamiento del precio Spot para un periodo de 10 y 48 meses ante choques de Importaciones, Exportaciones e incrementos de Costos de Combustibles de las centrales térmicas (Bunker C), se realiza un análisis de la descomposición de varianza para el precio Ocasional. También se hace un pronóstico del precio Spot de Panamá entre enero y julio de 2012. Los resultados muestran que las variables seleccionadas guardan una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas, y el pronóstico realizado es ajustado al real, asimismo se encuentra que ante choques en los intercambios de energía, Colombia tiene un impacto importante en la reducción del precio de energía Ocasional de Panamá, se confirma que aumentos del precio del combustible en Panamá afecta de manera positiva su costo marginal haciendo menos competitivo los precios comparativamente con Colombia.; I. Introducción -- II. Estado del arte -- A. Mercado Eléctrico de Panamá -- B. Mercado Eléctrico de Colombia -- C. Interconexión Colombia – Panamá -- D. Marco conceptual -- III. Metodología -- A. Modelo de Vectores de Corrección del Error - VEC -- IV. Variables...

El mercado de venta directa y sus efectos sobre el PIB Textil en Colombia en el per??odo 2008 - 2014

Guisao ??suga, Fabi??n Dar??o
Fonte: Universidad EAFIT; Econom??a; Escuela de Econom??a y Finanzas. Departamento de Econom??a. Publicador: Universidad EAFIT; Econom??a; Escuela de Econom??a y Finanzas. Departamento de Econom??a.
Tipo: bachelorThesis; Trabajo de grado; acceptedVersion
Português
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En el presente trabajo se ha expuesto la posibilidad de que exista una relaci??n entre las ventas directas de vestuario y el PIB textil en Colombia entre 2008-2014 -- Se hace estimaciones con un modelo din??mico y VAR e identifica que los choques del crecimiento del sector de venta directa de vestuario tienen un impacto positivo y significativo sobre el PIB textil -- Se encontr?? que el PIB textil responde positivamente al dinamismo que viene presentando el sector de la venta directa en el periodo 2008-2014 -- Adicionalmente se observ?? que presenta una tendencia decreciente durante este periodo de -1.8% en promedio, mientras que el sector de la venta directa de vestuario presenta un crecimiento del n??mero de empresas afiliadas activas y un incremento promedio trimestral de 6.5% en ventas

Análisis de la relación entre el precio de la acción de Ecopetrol y los precios internacionales del petróleo

Bocanegra, Daniel
Fonte: Facultad de economía Publicador: Facultad de economía
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em 07/05/2012 Português
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Este documento analiza mediante la metodología de cointegración de Johansen, la relación de largo plazo entre el precio de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia y los precios del petróleo WTI y Brent. Los resultados del modelo indican que aunque no existe una relación de largo plazo entre cada uno de los precios de referencia y la acción, hay evidencia de una relación en el corto plazo entre el precio del crudo Brent y la acción, demostrada por una prueba de causalidad de Granger. Este resultado puede ser útil para el Gobierno y otros accionistas.; This paper analyzes through the Johansen cointegration methodology, the long-term relation between the stock price of Ecopetrol, listed on the Colombian Stock Exchange, and the WTI and Brent crude oil prices. The model results indicate that although the long-term relation between each of the reference oil brands and the stock price does not exist, there is evidence for a short-term relation between the Brent crude price and the price of Ecopetrol stock, as evidenced by the Granger causality test. This result can be useful for the policy maker and the shareholders.

Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 26 p.; Electrónico
Português
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Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Tutorial para realizar la prueba de cointegración de Johansen empleando easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 28 p.; Electrónico
Português
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Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Johansen y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Integración de los precios en los canales minorista y mayorista arroz, papa y fríjol en la ciudad de Cali; Integration of wholesale and consumer prices: Rice, potatoes and beans in Cali; Integracao dos preços ao maiorista e ao consumidor arroz, batata e feijao na cidade de Cali

Alonso, Julio Cesar; Gallego, Ana Isabel
Fonte: Pontificia Universidad Javeriana Cali Publicador: Pontificia Universidad Javeriana Cali
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Artículo Formato: application/pdf
Português
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A partir de un análisis de cointegración y causalidad y modelos VAR en diferencias, se estudian las relaciones de largo y corto plazo entre los precios en el canal mayorista y minorista, del arroz, fríjol y papa para la ciudad de Cali. Se encuentra que la única cadena de comercialización integrada-entre el nivel mayorista y minorista- es la de papa parda pastusa. En el corto plazo se encuentra una relación de causalidad Mayorista a Minorista para arroz y papa, pero una relación de causalidad inversa para el caso del fríjol.; A partir de uma análise de co-integração e causalidade e modelos VAR em diferenças, estudam-se as relações de longo e curto prazo entre os preços ao maiorista e ao consumidor, do arroz, feijão e batata para a cidade de Cali. Também, estuda-se a integração espacial do mercado da batata parda pastusa nos dois principais mercados maioristas da cidade -a saber, -Cavasa e Santa Elena-. Encontra-se que não tem integração espacial dos mercados maioristas, e que a única cadeia de comercialização integrada - entre o nível maiorista e consumidor- é o da batata parda pastusa para o caso do mercado maiorista de Cavasa. No curto prazo também não se encontra evidencia da transmissão de preços entre os mercados de Santa Elena e Cavasa...

Exportaciones en México: un análisis de cointegración y causalidad (1980-2012)

Heras Villanueva,Miguel; Gómez Chiñas,Carlos
Fonte: UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del Norte Publicador: UNAM, Centro de Investigaciones sobre América del Norte
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2015 Português
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En el presente artículo se analiza la relación entre las exportaciones y el producto, mediante técnicas econométricas de series de tiempo multivariadas (prueba de cointegración de Johansen y análisis de causalidad de Granger). A través de la estimación de un modelo de corrección de error, se muestra la relación de largo plazo que existe entre las exportaciones y el PIB de México, así como la causalidad entre dichas variables. De esta forma, es posible dilucidar el tipo de comercio que el país ejerce, una de las causas de su bajo crecimiento durante las últimas tres décadas.

Transmisión de precios de carne de res en México

Martínez-Damián,Miguel Ángel; González-Estrada,Adrián
Fonte: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Publicador: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/02/2013 Português
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El presente trabajo estudia el proceso de transmisión de precios en la cadena comercial de la carne de res en México. Para esto se consideran precios mensuales de la carne de res en canal y de las presentaciones bistec, molida, retazo y cortes, donde la transmisión estudiada es de carne en canal al consumidor. Dado que los datos presentan evidencia de raíz unitaria el análisis de regresión puede ser inapropiado por el problema de regresión espuria. Por tanto, se emplea la prueba de co-integración de Johansen no rechazando la hipótesis de un vector co-integrante para los pares canal-bistec, canal-molida, canal-retazo y canal-cortes, implicando que existe una relación de largo plazo entre los pares de productos considerados. Se estima la elasticidad de transmisión de precios resultando en valores cercanos a uno sin embargo, estadísticamente la elasticidad de transmisión es igual a uno para bistec (0.99), molida (0.92) y cortes (1.00); y mayor a uno en retazo (1.24), dado este último resultado y una elasticidad de (.50) en la demanda de retazo, el consumidor de bajos ingresos, recibe un impacto mayor de precios de carne en canal crecientes.

Efectos de las exportaciones en el crecimiento económico de México: Un análisis de cointegración, 1929-2009

Rodríguez Benavides,Domingo; Venegas-Martínez,Francisco
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2011 Português
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En esta investigación se analiza la hipótesis "Export Led Growth" para México, durante el periodo 1929-2009, la cual establece que la expansión de las exportaciones puede influir positivamente sobre el crecimiento económico. Lo anterior se lleva a cabo a través de técnicas econométricas de series de tiempo multivariadas, específicamente se utiliza la prueba de cointegración de Johansen y el análisis de causalidad de Granger. Mediante la estimación de un modelo de corrección del error se encuentra una relación estable de largo plazo entre las exportaciones y el PIB real de México, en la cual la dirección de la causalidad va de las exportaciones hacia el crecimiento del PIB.