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Brasil: cambio estructural y crecimiento con restricción de balanza de pagos

Jayme Jr., Frederico G.; Prates Romero, João; Silveira, Fabrício
Fonte: CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe Publicador: CEPAL - Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
Português
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Incluye Bibliografía; Se sostiene que las diferencias en las tasas de crecimiento del producto se vinculan a las diferencias en las elasticidades-renta que, a su vez, son determinadas por el grado de intensidad tecnológica de la producción nacional. Para corroborar esta hipótesis se efectuaron pruebas estadísticas. Se estimaron las elasticidades hipotéticas a fin de demostrar su validez en el caso brasileño: i) básica, ii) ampliada con flujos de capitales, y iii) implícita. Se emplearon técnicas de cointegración y un vector de corrección de errores en las estimaciones de las elasticidades reales para cada categoría tecnológica de producto de la pauta comercial brasileña. Los resultados se corroboraron mediante la investigación de funciones de impulso-respuesta y la descomposición de los errores finales de predicción, confirmándose que los bienes de mayor intensidad tecnológica presentan una elasticidadrenta más elevada. Así, según la ley de Thirlwall, una mayor producción nacional de esos bienes impulsaría el crecimiento.

Burbuja inmobiliaria en Colombia realidad o utopía

Ayala Santana, Nathalie; Naranjo Ramos, Alberto Jose dir.
Fonte: Universidade La Sabana Publicador: Universidade La Sabana
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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Burbuja inmobiliaria, un término muy utilizado últimamente a diario. Se ha creado una gran controversia en torno a este posible fenómeno que pueda estar en Colombia. El objetivo principal de este trabajo es buscar una posible respuesta a esta pregunta a través de la aplicación de pruebas de cointegración y un modelo VAR econométrico (aplicando a la serie la prueba de causalidad de Granger). De esta manera, proporcionar evidencia teórica y empírica de la burbuja inmobiliaria en Colombia, aportando un importante punto de referencia en este campo tan poco abordado profundamente.​ Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/12976

Sostenibilidad fiscal: una aproximación con datos panel para 8 países Latinoaméricanos

Campo Robledo, Jacobo Alberto
Fonte: Facultad de Economía Publicador: Facultad de Economía
Tipo: info:eu-repo/semantics/masterThesis; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em 23/08/2011 Português
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Este documento examina la hipótesis de sostenibilidad fiscal para 8 países de Latinoamérica. A partir de un modelo de datos panel, se determina si los ingresos y gasto primario de los Gobiernos entre 1960 - 2009 están cointegrados, es decir, si son sostenibles a largo plazo. Para esto, se utilizaron pruebas de raíz unitaria y cointegración de segunda generación con datos panel macroeconómicos, lo que permite tener en cuenta la dependencia cruzada entre los países, así como los posibles quiebres estructurales en la relación que estén determinados de manera endógena; en particular, se usan la prueba de estacionariedad de Hadri y Rao (2008) y la prueba de cointegración de Westerlund (2006). Como resultado del análisis se encontró evidencia empírica de que en el período bajo estudio el déficit primario en los 8 países latinoamericanos es sostenible pero en sentido débil.; This paper examines the hypothesis of fiscal sustainability for 8 Latin American countries. Using panel data models, we determined whether the revenue and primary expenditure of governments are sustainable in the long run. We used second generation panel data unit root and cointegration tests, which allows for cross-sectional dependence among countries...

Mercados accionarios y su relación con la economía real en América Latina

Brugger,Samuel; Ortiz,Edgar
Fonte: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas Publicador: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/03/2012 Português
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Este trabajo examina la relación entre el desempeño de las bolsas latinoamericanas de valores con su economía real aplicando siete modelos econométricos para los casos de Argentina, Brasil, Chile y México. La relación entre los rendimientos bursátiles de estos países y sus respectivos productos internos brutos se examina y compara aplicando para las series de cada país, pruebas de raíz unitaria, análisis de cointegración, análisis del modelo de corrección de error, modelación de causalidad Granger, análisis de vectores autorregresivos, funciones de impulso respuesta, y análisis de descomposición de la varianza. Las series comprenden los índices bursátiles MERVAL de Argentina, BOVESPA de Brasil, IGPA de Chile, e IPC de México compilados de Economática; y las series del producto interno bruto que se obtuvieron de la base de datos CEPALStat. Las series son mensuales y comprenden el periodo 1993-2005.