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Política monetaria, crecimiento económico e inflación: Los resultados de un modelo de vectores autorregresivos

Fonte: Universidad Autónoma de Occidente; Economía Publicador: Universidad Autónoma de Occidente; Economía
Tipo: Bachelor Thesis; Trabajo de Grado Formato: PDF
Português
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El presente análisis, describe el diseño y presenta la estimación y los principales resultados de un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR) irrestricto de 4 variables: producto real, oferta monetaria, tasa de inflación y tasa de interés real activa. El objetivo de este sistema es la descripción de la economía Colombiana a través de series de frecuencia anual del periodo 1924 – 2000. El modelo requirió la realización de pruebas de raíz unitaria de Dickey – Fuller aumentada, la utilización complementaria del test de cointegración propuesto por Johansen y la estimación de un VEC, de pruebas de causalidad en el sentido de Granger, y para el VAR, de las funciones de impulso – respuesta y de descomposición de varianza. Una de las principales ventajas del presente trabajo es la extensión de las series utilizadas, desde 1924 hasta 2000, lo que permite una mejor aproximación al verdadero largo plazo y la utilización de variables, que son significativas para explicar el comportamiento de la economía Colombiana, especialmente en contexto con algunos hechos estilizados de la década de los noventa. Según los resultados econométricos, es posible afirmar que en el contexto de la economía Colombiana, es más importante la variable tasa de interés de colocación del sistema financiero...