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Tutorial para pruebas de cointegración de engle y granger en easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 14 p.; Electrónico
Português
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Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Estimación de modelos VAR, prueba de causalidad de granger y función impulso respuesta empleando easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 14 p.; Electrónico
Português
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Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Engle y Granger y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Tutorial para realizar la prueba de cointegración de Johansen empleando easyreg

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 28 p.; Electrónico
Português
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Este documento, de carácter pedagógico, presenta la prueba de cointegración de Johansen y muestra paso a paso como efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio del concepto de cointegración. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

¿Es eficiente el mercado cambiario colombiano? Una mirada desde las pruebas de cointegración

Alonso Cifuentes, Julio César; Martínez Jiménez, Gloria Cecilia
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; p.13-25; Electrónico; application/pdf
Português
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Este artículo analiza la eficiencia semifuerte del mercado cambiario colombiano con dos regímenes de cambio diferentes: el sistema de banda cambiaria y el tipo de cambio flexible. En el estudio se emplearon diferentes pruebas de cointegración, adicionalmente una prueba de restricciones en los parámetros de cointegración, planteada por Ferré y Hall (2002), con la cual se puede demostrar que cointegración entre los mercados de divisas no significa necesariamente ineficiencia de estos. Para realizar el estudio se emplearon datos diarios de la tasa de cambio. Los resultados indican que tanto para el régimen de banda como el de tasa de cambio flexible el mercado cambiario colombiano es eficiente.

Vol. 23 No. 104 - Julio/Septiembre 2007 / ESTUDIOS GERENCIALES

Universidad Icesi
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: journal; Revista Formato: PDF; 190p.; Electrónico; application/pdf
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Contiene: Diseño de un sistema experto difuso : Evaluación de riesgo crediticio en firmas comisionistas de bolsa para el otorgamiento de recursos financieros // Medina Hurtado, Santiago ; Manco, Oscar Oswaldo / 101-129 Pág. -- ¿Es eficiente el mercado cambiario colombiano? Una mirada desde las pruebas de cointegración // Alonso Cifuentes, Julio César ; Martinez Jiménez, Gloria Cecilia 13-25 Pág. -- La tasa de cambio: ¿es gerenciable? // Ramírez, Elbar ; Cajigas Romero, Margot ; Lozano Reyes, Fanor / 131-156 Pág. -- Sociedad Colombiana de Juegos y Apuestas S.A. : Burkenroad Report // Berggrun Preciado, Luis ; García, Julián Esteban / 159-188 Pág. -- El papel de la lealtad en la construcción de redes sociales : Una propuesta para la gerencia social de empresas de servicios públicos domiciliarios // Buitrago Betancur, Olga Rocío ; Valencia Agudelo, Germán Darío / 27-46 Pág. -- Análisis de la fundamentación del modelo estándar de control interno, MECI 1000:2005 // Montilla Galvis, Omar de Jesús ; Montes Salazar, Carlos Alberto ; Mejía Soto, Eutimio / 47-75 Pág. -- Factores de éxito en los negocios de artesanía en México // Hernández G., José de la Paz ; Yescas León, María ; Domínguez Hernández, María Luisa / 77-99 Pág.