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Resultados filtrados por Publicador: Universidad de Guadalajara

La hipótesis de convergencia en América Latina: Un análisis de cointegración en panel

Rodríguez Benavides,Domingo; Perrotini Hernández,Ignacio; Venegas-Martínez,Francisco
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2012 Português
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66.47%
Este trabajo examina la hipótesis de la convergencia hacia la economía de Estados Unidos para una muestra de 17 países de América Latina, empleando pruebas de raíces unitarias y de cointegración en panel para el periodo 1970-2010. Las pruebas de raíces unitarias en panel aplicadas a la versión restricta de la prueba no son concluyentes en principio con respecto a la hipótesis de la convergencia para esta muestra de países, sin embargo, se muestra que, excluyendo los resultados de las pruebas de Levin y Lin (1992 y 1993), se fortalece la evidencia en contra de la hipótesis de la convergencia absoluta. Aunque la mayoría de las pruebas de cointegración en panel sugieren que los ingresos per cápita de las distintas economías consideradas mantienen una relación de equilibrio estable y de largo plazo con el ingreso per cápita de Estados Unidos, la economía líder. Las estimaciones efectuadas con los métodos de Mark y Sul (2003) y de Kao y Chiang (2000) de la versión irrestricta en panel del modelo indican que el parámetro estimado se encuentra por debajo de la unidad. De acuerdo con los resultados encontrados, no hay evidencia que soporte la hipótesis de la convergencia absoluta para la muestra de estudio de países de América Latina...

Convergencia del PIB per cápita de 6 países emergentes con Estados Unidos: un análisis de cointegración

Cermeño,Rodolfo; Llamosas,Irving
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2007 Português
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76.3%
En este trabajo se intenta determinar si hay o no convergencia, y si ésta es absoluta o condicional, entre el Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita de 6 países. Se efectúa un análisis de cointegración siguiendo un enfoque similar al de Bernard y Durlauf. Salvo en el caso de Canadá - Estados Unidos, donde los resultados no son conclusivos, en los demás casos se encuentra evidencia de no convergencia. Con el fin de determinar la robustez de los resultados ante posibles cambios estructurales se efectuaron pruebas de cointegración bajo posible cambio estructural siguiendo el enfoque de Gregory y Hansen. En la mayoría de casos no se encuentra evidencia a favor de convergencia con cambio estructural, lo cual sugiere que las brechas de ingreso per cápita de los países considerados respecto a Estados Unidos son consistentes con procesos de no-convergencia.

Pruebas de cointegración de paridad de poder de compra

Wallace,Frederick H.; Lozano Cortés,René; Cabrera Castellanos,Luis Fernando
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2008 Português
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76.36%
Se utilizan tres pruebas de una ecuación de cointegración, bien conocidas, para probar la paridad del poder de compra (PPC) en los datos actualizados de Taylor (2002). Los resultados son un poco diferentes en los tres métodos. El procedimiento de dos pasos de Engle y Granger muestra fuerte apoyo en favor de PPC, mientras la evidencia favorable es más débil en los modelos de corrección de errores y de rezagos distribuidos autorregresivos.