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Análisis, optimización y evaluación de modelos de redes de neuronas artificiales para la clasificación y predicción de impactos de alta velocidad sobre distintos materiales

González Carrasco, Israel
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis; info:eu-repo/semantics/doctoralThesis Formato: application/pdf
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75.84%
Los problemas de impacto sobre estructuras tanto de baja y media velocidad, denominados Crashworthiness, como de alta velocidad, conocidos como impacto balístico, son de gran relevancia en el ámbito de la ingeniería estructural y de materiales avanzados. En ellos, se analiza y predice el comportamiento de materiales en condiciones extremas de trabajo, lo que permite el diseño y fabricación de nuevos componentes y estructuras sujetas a impactos. El diseño de estas estructuras es por lo general un proceso complejo y costoso, que requiere un alto consumo de recursos técnicos y humanos. Debido a que estas estructuras pueden ser partes esenciales de un sistema, y a que pueden sufrir durante el desempeño de su actividad impactos de otros cuerpos, es vital conocer como se comportarían tras sufrir el choque de un proyectil. Para intentar minimizar los daños producidos por el impacto, se han destinado muchos esfuerzos a estudiar el proceso de penetración de un proyectil sobre un blanco u objetivo. Entre las alternativas clásicas empleadas por los científicos destacan, en primer lugar las pruebas empíricas, y durante las últimas décadas las técnicas computacionales para la representación del proceso, conocidas como clásicas o tradicionales: simulación numérica y modelado analítico. No obstante...

Búsqueda de relaciones causales para aplicaciones en cardiología y psiquiatría

Prado Cumplido, Mario de
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
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75.65%
En esta tesis se presenta un estudio sobre la teoría de la causalidad y se desarrollan nuevas técnicas de inferencia causal en datos discretos y en señales continuas. Estos métodos se han utilizado para avanzar en el conocimiento de dos problemas médicos: uno en el campo de la psiquiatría y otro en cardiología. Los métodos clásicos para inferir relaciones causales a partir de muestras se basan en múltiples análisis de independencia estadística condicional. Estos métodos no dan buenos resultados cuando el número de variables aleatorias es elevado. Por el contrario, las técnicas de aprendizaje máquina son razonablemente robustas frente a problemas de alta dimensionalidad. Se han sustituido los test de independencia por una batería de clasificadores en el algoritmo de búsqueda causal propuesto. En la tesis se muestra cómo es posible identficar las relaciones causales en funci on del número de variables relevantes en una clasficaci on. Se ha ensayado con dos clasificadores, un k vecinos más próximos y una máquina de vectores soporte (SVM). Para aligerar la carga computacional impuesta por el gran número de clasificadores a entrenar, se ha recurrido a una permutación aleatoria para obtener la salida de problemas de menor dimensión a partir de máquinas entrenadas en dimensión superior. Se ha empleado la téccnica de remuestreo "bootstrap" para etapas intermedias de estos algoritmos. Para señales en tiempo continuo...

Implementaci??n de modelo para pronosticar variables en cooperativas: caso de Cobel??n con cartera de cr??ditos

Romero Correa, V??ctor Hugo
Fonte: Universidad EAFIT; Maestr??a en Administraci??n Financiera; Escuela de Econom??a y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Maestr??a en Administraci??n Financiera; Escuela de Econom??a y Finanzas
Tipo: masterThesis; info:eu-repo/semantics/masterThesis; Tesis de Maestr??a; acceptedVersion
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75.71%
Las instituciones con actividad financiera en Colombia son de suma importancia para la econom??a nacional, por lo cual el trabajo cobra gran relevancia; adem??s, el campo por estudiar es el sector solidario y, de manera m??s espec??fica, las cooperativas de ahorro y cr??dito, que son entidades que generan recursos entre sus asociados y contribuyen al desarrollo de la comunidad -- Las cooperativas con actividad financiera tienen como objeto social la captaci??n entre unos oferentes de recursos (ahorradores) y la colocaci??n de los mismos entre unos demandantes de ellos (prestamistas) -- Se propone un modelo econom??trico que permite proyectar o predecir el comportamiento de variables, como lo es el activo m??s significativo de dicho tipo de entidades, que es la cartera de cr??ditos, lo cual ayuda a realizar planeaci??n financiera y a tomar decisiones para eventualidades futuras -- Este tipo de herramientas no se utiliza por lo general en el sector y ser??a de gran beneficio para reducir la incertidumbre financiera y ser m??s precisos en los resultados esperados -- El modelo por utilizar son los vectores autorregresivos ARIMA, los cuales consideran la historia pasada para predecir su propio futuro; esta herramienta ser?? ??til para Cobel??n Ahorro y Cr??dito pero...

Reacción de los mercados accionarios latinoamericanos a los anuncios macroeconómicos

Agudelo R., Diego A.; Álvarez L., A. Marcela; Osorno M., Yesica T.
Fonte: Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: workingPaper; Documento de trabajo de investigación; draf
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Se presenta evidencia empírica sobre el efecto de los anuncios macroeconómicos de la inflación y el PIB en rendimientos y volatilidad diarios de los mercados accionarios de seis países latinoamericanos, empleando modelos de series de tiempo univariadas. Los efectos hallados de los anuncios sobre los rendimientos sólo son significativos y en la dirección esperada en inflación para Colombia y Perú, y en PIB, para Chile. Sin embargo, también se encuentran efectos en días anteriores y posteriores a los anuncios, contradiciendo la hipótesis de eficiencia de mercado. Además, los días de anuncios de la inflación están asociados a mayor volatilidad, pero los del PIB a menor.; This paper shows empirical evidence of the effect of macroeconomic announcements (inflation and GDP) on returns, volatility and trading activity for the stock markets of Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico and Peru, using daily univariate time series models. Significant contemporaneous effects were found only for Colombia and Peru during inflation announcements and for Chile during GDP announcements. On the other hand, lagged and lead effects from announcements were found in most of the cases, contradicting market efficiency. Besides, inflation announcements are associated to higher volatility whereas those of GDP are to lower volatility for most of the countries.

La Especificaci??n de Modelos de Series de Tiempo: Una Propuesta para el Caso no Linea

Cogollo F. M.; Palacios, Alejandro
Fonte: Universidad EAFIT; Grupo de Investigaci??n Modelado Matem??tico; Escuela de Ciencias Publicador: Universidad EAFIT; Grupo de Investigaci??n Modelado Matem??tico; Escuela de Ciencias
Tipo: workingPaper; Documento de trabajo de investigaci??n; draft
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95.92%
En este trabajo se propone una metodolog??a para la identificaci??n correcta de modelos de series de tiempo no lineales que captura el comportamiento real de las series temporales y le permita al investigador obtener mayor comodidad en el tratamiento de datos no lineales. Garantiz??ndole la elecci??n del mejor modelo basado en diferentes pruebas de hip??tesis de linealidad y criterios de decisi??n. La metodolog??a es validada por medio de datos simulados y datos reales, los resultados obtenidos son satisfactorios y muestran el buen comportamiento de la misma.

Prueba de HEGY en R: Una guía

Alonso Cifuentes, Julio César; Semaán, Paul
Fonte: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 28 p.; Electrónico
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Este documento es una guía práctica cuyo fin es el de brindarle ayuda a la persona que trabaje con modelos de series de tiempo que necesite emplear la prueba de HEGY. Es común encontrar discusiones acerca de las implicaciones de la presencia de raíces unitarias en las series, sin embargo, recientemente ha cobrado importancia el estudio de las raíces unitarias estacionales en los datos de frecuencia trimestral o mensual. En esta guía identificaremos los distintos tipos de raíces unitarias estacionales, la aplicación de la prueba HEGY para su identificación y la manera de solucionar el problema mediante una adecuada diferenciación de las series. También explicaremos paso a paso como realizar estos procedimientos en el software estadístico R. Por la forma didáctica como está escrito el documento, puede ser usado en un curso de series de tiempo en pregrado o de maestría o por profesionales que desean aplicar esta prueba.

Tutorial para la estimación de Modelos ARMA

Alonso Cifuentes, Julio César
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas
Tipo: article; Artículo Formato: PDF; 26 p.; Electrónico
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Este documento de carácter pedagógico, discute la estimación de modelos ARMA(p,q) y muestra paso a paso cómo efectuar dicha prueba empleando el paquete estadístico EasyReg International. Este documento está diseñado para estudiantes de un curso introductorio al análisis de series de tiempo. Por su simplicidad, puede ser útil para economistas que estén trabajando con series de tiempo y quieran empezar el estudio de los modelos ARMA. Se supone un conocimiento previo de los conceptos básicos de series de tiempo.

Sistema Nacional de Referencia sobre Demandas de Agua por la Agricultura

Comision Nacional de Riego; Direccion Meteorologica de Chile - Direccion General de Aeronautica Civil; Universidad de Chile; Paola Posligua Puebla
Fonte: Corporação de Fomento da Produção Publicador: Corporação de Fomento da Produção
Tipo: proyecto
Publicado em 20/03/2012 Português
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75.59%
Los Recursos Hídricos de Chile Jugarán un Rol Esencial en el Desarrollo No Solo de la Agricultura Sino de Todas las Actividades Económicas. Estos Recursos Vienen Dando Claros Signos de Saturación en la Oferta como Consecuencia del Aumento del Consumo y de las Tendencias Decrecientes que Exhibieron las Caídas Pluviométricas en un Sector Importante del Territorio Especialmente de Aconcagua al Norte y en Toda la Costa hasta la Región de los Lagos. Las Proyecciones de los Modelos Disponibles (hadley y Echam) Indican que Esta Tendencia que ha Estado Territorialmente Focalizada Podría Generalizarse a la Mayor Parte del Territorio Reduciendo la Disponibilidad de Agua en Importantes Zonas Agrícolas. Siendo la Agricultura la Actividad mas Consumidora de Agua (mas del 70% del Consumo Total) la Mayor Responsabilidad en el Uso Eficiente del Recurso Recaerá sobre Esta Actividad de Modo de Garantizar la Disponibilidad del Agua para la Población la Industria la Generación de Energía y la Minería donde el Impacto Social de la Escasez Hídrica Podría Ser Aun mas Dramática. el Proyecto se Propone Compilar Validar y Procesar la Información Climática que Permita Realizar una Detallada Evaluación de las Demandas Actuales y Futuras de Agua para la Agricultura en Cada Cuenca del País. Para esto se Usarán Métodos Modernos de Cálculo y Cartografía de la Evapotranspiración de Referencia Así como Plataformas Operables por Internet para Dar Acceso Público a la Información.; A Través del Uso de Series de Tiempo de Datos Climáticos en Estaciones Seleccionadas se Dimensionará la Variabilidad Temporal de la Eto Permitiendo con ello Incluir el Concepto de Probabilidad en la Estimación de las Demandas de Agua en Proyectos de Riego.; Aumentar la Capacidad de los Usuarios Finales del Agua a Nivel Nacional que Les Permita Conocer y Utilizar las Nuevas Herramientas Disponibles para una Gestión Eficiente de este Recurso.; Capacitar a los Profesionales de la Entidad Mandante y Otra Agencia Publicas Relacionada en el Uso y Aplicaciones de los Resultados Obtenidos en las Fases Previas; Contar con un Sistema de Referencia Mejorado Más Preciso y Confiable de las Demandas de Agua para la Agricultura en Cada Región del País Así como las Variaciones que Esta Podría Sufrir en Respuesta al Cambio Climático. Lo Anterior Permitiría una Aplicación Más Confiable de la Ley de Riego a la Vez que Racionalizar el Uso de los Recursos de Agua y las Estrategias de Adaptación Frente a los Nuevos Escenarios de Desarrollo Agrícola Garantizando con ello la Sustentabilidad de Chile como Potencia Alimentaria y Forestal.; Dimensionar las Demandas Globales de Agua a Nivel de Cuencas y su Sensibilidad Frente a Cambios en las Variables Climáticas.; Generar Canales de Acceso Público a la Información del Sistema Posibilitando con ello una Mejora Significativa de los Proyectos que Postulan a las Bonificaciones de la Ley.; Generar mediante el Uso de Técnicas y Herramientas Cartográficas Modernas una Representación Detallada de las Variaciones Espaciales de la Evapotranspiración de Referencia. Esta Cartografía Será Acompañada de una Completa Base de Datos de Respaldo desde donde los Usuarios Podrán Obtener la Información para Diseñar y Dimensionar los Proyectos de Riego.; Corporación de Fomento de la Producción

Modelamiento de tráfico en nodos de acceso de banda ancha

Castro Rojas, Alberto Josúé
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
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66.09%
Autorizada por el autor, pero con restricción para sr publicada a texto comopleto hsta el 25/07/2017.; La planificación de las operaciones de una empresa puede ser entendida como un conjunto de técnicas cuyo objetivo es conseguir el máximo beneficio mediante el uso de insumos y medios utilizados por ella en su proceso productivo. Específicamente, en el contexto de la provisión de servicios de telecomunicaciones se pueden distinguir problemas asociados a la planificación de las redes de telecomunicaciones, entre los cuales se encuentra la evaluación de desempeño de los sistemas de comunicaciones y las proyecciones de tráfico. Los modelos matemáticos de teorías de colas y de renovación, de identificación y control de sistemas, y de series de tiempo, se utilizan habitualmente para modelar y proyectar tráfico de redes de datos. En el presente trabajo se implementan y comparan distintas metodologías con base en la representación de series de tiempo, con el objetivo de modelar tráfico en nodos de red de acceso a servicios de banda ancha. En este trabajo se implementan las series de tiempo como filtros de tiempo discreto. Se desarrollan modelos ARMA con representaciones ARMAX y GARCH, que se utilizan en control de sistemas y econometría...

Estudio y Mejoramiento de un Modelo de Predespacho Aplicado a la Operación de Embalses Hidroeléctricos del Sistema Interconectado Central

Aviles Donoso, Nicolás Patricio
Fonte: Universidad de Chile; CyberDocs Publicador: Universidad de Chile; CyberDocs
Tipo: Tesis
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75.74%
En todo el mundo existe preocupación por los impactos de la operación de centrales hidroeléctricas sobre ecosistemas acuáticos. Una manera de cuantificar dichos impactos es a partir del grado de alteración hidrológica inducido por la operación de los embalses, que puede estimarse mediante el análisis de series de tiempo de caudales turbinados (STC). En el Sistema Interconectado Central de Chile, la operación de todas las centrales generadoras queda determinada por el CDEC-SIC, que utiliza modelos de despacho de largo y corto plazo, PLP y PCP, respectivamente. Estos modelos minimizan los costos del sistema satisfaciendo la demanda energética de manera óptima. Uno de los resultados de estos modelos son las STC en las centrales hidroeléctricas, que pueden ser utilizadas para estudios de alteración hidrológica. En el presente estudio, son de principal interés las STC de corto plazo (caudales horarios), cuyo grado de alteración hidrológica se puede analizar a partir de Metrics of Hydrologic Alteration (MHA). El Centro de Energía de la FCFM de la Universidad de Chile (CE-FCFM), cuenta con los modelos DeepEdit (Despacho) y MIPUC (Predespacho), réplicas del PLP y PCP respectivamente. Estos modelos consideran, para centrales hidroeléctricas en cascada...

Gestión de Inventario con Pronóstico de Demanda

Flores Guzman, Angelinne del Carmen
Fonte: Universidad de Chile; CyberDocs Publicador: Universidad de Chile; CyberDocs
Tipo: Tesis
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No autorizado por el autor para ser publicada a texto completo; El siguiente trabajo fue realizado en EECOL ELECTRIC, empresa canadiense cuyo rubro es la comercialización y venta de artículos eléctricos. Esta empresa ha experimentado un crecimiento rápido en los últimos años y presenta problemas en el manejo y administración de su inventario, lo que ha provocado que tenga altos niveles promedios de inventario en algunos productos, mientras que en otros presente frecuentes quiebres, reduciendo las utilidades y el nivel de servicio entregado. Este problema se debe a que no existe una política estandarizada que se apoye en herramientas, como son modelos de pronósticos de demanda y de gestión de inventarios, para realizar los pedidos de forma eficiente a sus proveedores. Otro aspecto que dificulta la administración del inventario, es la lejanía de algunos de sus proveedores, lo que se traduce en largos y variables tiempos de entrega. Así, el objetivo central del estudio es diseñar y evaluar un prototipo de modelo de administración de inventario que busque disminuir su nivel de inventario en bodega sujeto a un nivel de servicio dado para un subconjunto de productos. Para ello se seleccionaran familias de productos de la sucursal de Santiago...

Fijación de precios para los productos de una categoría en un supermercado utilizando series de tiempo

Bogado Langerfeldt, Sebastián Andrés
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
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75.72%
Ingeniero Civil Industrial; El presente trabajo se enfoca en la determinación de precios para una categoría en un supermercado. La industria del retail es relevante a nivel nacional, durante el año 2013 representó aproximadamente un 20% del PIB. Existe evidencia sobre mejoras en rendimiento mediante fijaciones de precio adecuadas. Por esto el informe presenta un vector de precios en una categoría que permite mejorar sus ingresos La metodología se basa en la realización de un modelo de predicción de demanda combinando series de tiempo con variables externas explicativas. Estas consisten en los precios propios, de productos competidores y variables de control. Los resultados se utilizan para resolver un problema de optimización. Se maximiza el ingreso en función de los precios, incluyendo restricciones para obtener una solución factible para la industria. Se trabaja finalmente con ocho productos dentro de la categoría cervezas en un supermercado de Chicago durante la década de 1990. Se utilizan cien semanas para calibrar el modelo y ocho para evaluarlo. En la predicción de demanda se logran identificar los factores temporales y precios a incluir para cada producto. Se obtienen ocho modelos con un MAPE que varía entre 28% y 70%. La optimización genera un aumento de un 54% en los ingresos totales durante las semanas evaluadas. La aplicación de la metodología permite obtener información relevante de la industria y el comportamiento de los consumidores. Si bien se obtiene un vector teóricamente óptimo...

Relación entre la inflación y tasas de interés en México y Estados Unidos

Cavazos Arroyo,Guillermo; Rivas-Aceves,Salvador
Fonte: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas Publicador: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2009 Português
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75.72%
La teoría monetaria convencional valida la hipótesis de Fisher que considera que la tasa de interés real sólo varía en el corto plazo y que en el largo plazo el dinero es neutral. Con modelos multivariados de series de tiempo, en específico VAR y VEC, en el que se incluyen variables para México y Estados Unidos (EU) durante el periodo 1994-2006, se estudia la relación dinámica a corto plazo por medio de la descomposición de la varianza y las funciones de respuesta al impulso, y la relación de equilibrio de largo plazo entre dichas variables. Se muestra que en el perio do de estudio la hipótesis de Fisher se verifica parcialmente para la economía mexicana pero no para la economía de EU. Por su parte, la inflación de México tiene un fuerte componente inercial que dura cuatro meses y explica casi 80% de las variaciones inflacionarias.

Uso de un modelo univariado de series de tiempo para la predicción, en el corto plazo, del comportamiento de la producción de carne de bovino en Baja California, México

Barreras Serrano,Alberto; Sánchez López,Eduardo; Figueroa Saavedra,Fernando; Olivas Valdez,José Ángel; Pérez Linares,Cristina
Fonte: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM Publicador: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2014 Português
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75.86%
Con el fin de pronosticar la producción de carne de bovino en Baja California, México, se utilizó el método de Box-Jenkins para seleccionar un modelo autorregresivo de promedios móviles (ARMA). Para ello se usó la información de canales de bovinos procesadas mensualmente en los rastros del estado durante el periodo de 2003 a 2010. Debido a que la inspección de la gráfica de la serie y el correlograma de la misma no permitieron establecer la estacionariedad, se aplicó la prueba de Dickey-Fuller aumentada, en la que se encontró que la serie era estacionaria. Como resultado del procedimiento de identificación se seleccionaron los modelos AR(1) y ARMA (2,1), los cuales se estimaron utilizando mínimos cuadrados; se compararon ambos modelos con base en la significancia de sus coeficientes de regresión y los estadísticos de Akaike y Schwartz. Se llevó a cabo una evaluación diagnóstica para revisar la bondad de ajuste de los modelos mediante la gráfica de los residuales; el valor de los estadísticos Q se utilizó para determinar la ausencia de autocorrelación en los modelos propuestos. Debido a que los resultados fueron similares, se llevó a cabo una evaluación de la eficiencia predictiva de ambos modelos utilizando una serie de estadísticos. Los resultados de estas pruebas indicaron que el modelo ARMA (2...

Integración regional binacional: Evidencia para los estados del norte de México y Texas

Ayala Gaytán,Edgardo Arturo; Chapa Cantú,Joana Cecilia; Hernández González,Izabel Diana
Fonte: El Colegio de la Frontera Norte Publicador: El Colegio de la Frontera Norte
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2009 Português
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85.71%
El presente estudio busca contribuir al análisis de la integración regional entre los estados del norte de la república y el estado de Texas, mediante el uso de modelos de series de tiempo. Se encontró que efectivamente sí existe una relación no espuria entre la actividad económica de Texas y los estados del norte. A nivel agregado, la actividad del norte depende tres veces más de Texas que del resto de Estados Unidos y todavía más que del resto de México. Sin embargo, la evidencia muestra que la integración intraregional de los estados del norte de México es bastante débil.

Uso, precio y gasto de energía en la economía mexicana

Gómez-López,Claudia S.; Puch,Luis A.
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2012 Português
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75.59%
En esta investigación se estudia la respuesta (sensibilidad) del uso de la energía ante variaciones estocásticas en el precio internacional de una cesta de energéticos para una economía en desarrollo y exportadora de petróleo, como es el caso de México. Está ampliamente estudiado y documentado que, durante la década de los setenta, los cambios en el precio de la energía tuvieron consecuencias en el uso de ésta para los países miembros de la OCDE. La evidencia empírica indica que el uso de energía no es sensible ante variaciones en los precios internacionales de la energía cuando se utilizan datos de series de tiempo, sin embargo, sí hay respuesta en el uso de la energía con datos de corte transversal. Se ha utilizado teoría del crecimiento no estándar para mostrar esta evidencia. En este trabajo se explora esta evidencia para una economía productora y exportadora de petróleo. Se demuestra que el mismo modelo que es capaz de explicar los patrones de uso, gasto y precio de la energía para países desarrollados e importadores de energía es capaz de hacerlo para una economía productora y exportadora de energía, aunque con algunas limitaciones que se ponen de manifiesto en el trabajo y que son de interés para aplicaciones relacionadas.

Efectos de las exportaciones en el crecimiento económico de México: Un análisis de cointegración, 1929-2009

Rodríguez Benavides,Domingo; Venegas-Martínez,Francisco
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2011 Português
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75.58%
En esta investigación se analiza la hipótesis "Export Led Growth" para México, durante el periodo 1929-2009, la cual establece que la expansión de las exportaciones puede influir positivamente sobre el crecimiento económico. Lo anterior se lleva a cabo a través de técnicas econométricas de series de tiempo multivariadas, específicamente se utiliza la prueba de cointegración de Johansen y el análisis de causalidad de Granger. Mediante la estimación de un modelo de corrección del error se encuentra una relación estable de largo plazo entre las exportaciones y el PIB real de México, en la cual la dirección de la causalidad va de las exportaciones hacia el crecimiento del PIB.

Convergencia del PIB per cápita de 6 países emergentes con Estados Unidos: un análisis de cointegración

Cermeño,Rodolfo; Llamosas,Irving
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2007 Português
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85.58%
En este trabajo se intenta determinar si hay o no convergencia, y si ésta es absoluta o condicional, entre el Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita de 6 países. Se efectúa un análisis de cointegración siguiendo un enfoque similar al de Bernard y Durlauf. Salvo en el caso de Canadá - Estados Unidos, donde los resultados no son conclusivos, en los demás casos se encuentra evidencia de no convergencia. Con el fin de determinar la robustez de los resultados ante posibles cambios estructurales se efectuaron pruebas de cointegración bajo posible cambio estructural siguiendo el enfoque de Gregory y Hansen. En la mayoría de casos no se encuentra evidencia a favor de convergencia con cambio estructural, lo cual sugiere que las brechas de ingreso per cápita de los países considerados respecto a Estados Unidos son consistentes con procesos de no-convergencia.

La tasa de los fondos federales de Estados Unidos y la dinámica del mercado laboral en una economía pequeña, abierta y dolarizada: evidencia mediante la creación y destrucción de empleo en Puerto Rico

Rodríguez,Carlos A; Ortiz,Karen
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2007 Português
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85.59%
Este trabajo examina los efectos de la tasa de fondos federales en una economía con características particulares: el caso de Puerto Rico. De acuerdo a dichas características se desarrolla un modelo dinámico que apoya tanto la evidencia empírica como relación de la creación y destrucción de empleo en Puerto Rico como indicadores de la actividad económica, y la tasa de los fondos federales como medida de la política monetaria. Los resultados indican que los movimientos anticipados de la tasa de los fondos federales de Estados Unidos tienen efectos significativos sobre la creación y destrucción de empleo. Sin embargo, dadas las características de la economía de Puerto Rico, estos movimientos anticipados no tienen efectos significativos sobre la creación de empleo. Por el contrario, movimientos no-anticipados de la tasa de los fondos federales tienen efectos significativos en ambas variables. De acuerdo con estos resultados, puede concluirse que la política monetaria de Estados Unidos tiene efectos sobre la dinámica de corto plazo del empleo y de la actividad económica real.

Pronóstico de la fluctuación poblacional del minador de la hoja de crisantemo Liriomyza huidobrensis Blanchard (Diptera: Agromyzidae), mediante modelos de series de tiempo

HERNÁNDEZ-REGALADO,Evelia; VERA-GRAZIANO,Jorge; RAMÍREZ-VALVERDE,Gustavo; PÉREZ-ELIZALDE,Sergio; LÓPEZ-COLLADO,José; BAUTISTA-MARTÍNEZ,Néstor; PINTO,Victor M.
Fonte: Instituto de Ecología A.C. Publicador: Instituto de Ecología A.C.
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/04/2009 Português
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85.96%
El presente trabajo se realizó con el propósito de modelar la fluctuación poblacional del minador de la hoja de crisantemo Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a fin de encontrar modelos de predicción con el método de Box & Jenkins que pudieran representar y predecir la densidad de población del insecto en su estado de larva. Se trabajó en dos ciclos de cultivo con duración de cuatro meses cada uno obteniéndose dos poblaciones de insectos. El número de insectos se registró periódicamente cada dos días obteniendo 61 observaciones para cada ciclo de cultivo; por fecha de lectura se anotó el número de larvas vivas; teniendo así dos series de tiempo. Las primeras 55 observaciones de cada serie se analizaron para la obtención del modelo de acuerdo a la metodología de Box & Jenkins y las seis observaciones finales ayudaron a validar la capacidad de predicción del modelo encontrado. En el proceso de identificación del modelo para la representación de cada una de las series observadas se probaron transformaciones de éstas, siendo los ajustes más adecuados para la serie 1 la transformación con raíz cuadrada, y para la serie 2 la transformación de Box-Cox con potencia (0.387455). En ambas series las autocorrelaciones (FAC) denotaron estacionaridad y las autocorrelaciones parciales (FACP) se interrumpieron en la autocorrelación 1. El modelo estimado para la serie 1 fue Yt= 0.246842 + 0.978041 Yt-1 y para la serie 2 fue Yt= 0.283874 + 0.985939 Yt-1. La verificación del modelo ajustó bien los datos al obtener ruido blanco en los residuales de la FAC y FACP de los modelos estimados. Se generaron dos modelos estacionarios de series de tiempo autorregresivos del tipo AR (1) que representaron a las series observadas de L. huidobrensis...