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Sistemas lineares discretos e modelos económicos

Silva, Maria Manuela Vivaldo Peres de Almeida Santos
Fonte: Universidade de Coimbra Publicador: Universidade de Coimbra
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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Nesta dissertação considerámos a equação básica de preços do modelo dinâmico de Leontief definida por (I-AT+BT)p(k+1)=[1+r]BTp(k)+p0(k+1)a0, k=0,…,l-1, l Œ Z+ (1), considerando os casos invariante e periódico. Mais concretamente, debruçámo-nos sobre a estrutura das matrizes dos coeficientes técnicos, A, e dos coeficientes de investimento, B, de forma a assegurar a não negatividade da trajectória do modelo económico acima referido. Deste modo, no primeiro capítulo, começámos por enquadrar o estudo desta classe de sistemas, apresentando as principais características do modelo de input/output de Leontief descrito por Bx(k+1) = (I-A+B) x(k) - y(k), k=0,…,l-1, l Œ Z+. Iniciámos o segundo capítulo com uma breve resenha bibliográfica sobre as matrizes-M. Por outro lado, tendo em conta a importância que esta família de matrizes bem como a classe das matrizes não negativas cujas inversas são matizes-M, assumem na obtenção dos nossos resultados, introduzimos algumas propriedades que as caracterizam, destacando os resultados que melhor contribuem para a resolução do problema de existência de soluções não negativas para o sistema (1). No terceiro capítulo...

Seleção de modelos econométricos não aninhados: J-Teste e FBST; Non nested econometric model selection: J-Test and FBST

Cerezetti, Fernando Valvano
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 26/10/2007 Português
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A comparação e seleção de modelos estatísticos desempenham um papel fundamental dentro da análise econométrica. No que se trata especificamente da avaliação de modelos não aninhados, o procedimento de teste denominado de J-Teste aparece como uma ferramenta de uso freqüente nessa literatura. De acordo com apontamentos, entre os anos de 1984 e 2004 o J-Teste foi citado em 497 artigos pertinentes. Diferentemente do J-Teste, as abordagens Bayesianas possuem um potencial de aplicabilidade ainda pouco explorado na literatura, dado que são metodologicamente coerentes com os procedimentos inferenciais da econometria. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é o de avaliar a aplicabilidade do procedimento de teste Bayesiano FBST para a comparação de modelos econométricos não aninhados. Implementando-se o FBST para os mesmos dados de estudos estatísticos relevantes na Teoria Econômica, tais como Bremmer (2003) (Curva de Phillips) e Caporale e Grier (2000) (determinação da taxa de juros real), constata-se que os resultados obtidos apontam para conclusões semelhantes daquelas delineadas com a utilização do J-Teste. Além disso, ao se utilizar a noção de função poder para avaliar ambos os procedimentos de teste...

Prevendo inflação usando séries temporais e combinações de previsões

Araripe, Anderson Alencar de
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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O propósito deste estudo é analisar a capacidade dos modelos econométricos ARMA, ADL, VAR e VECM de prever inflação, a fim de verificar qual modelagem é capaz de realizar as melhores previsões num período de até 12 meses, além de estudar os efeitos da combinação de previsões. Dentre as categorias de modelos analisados, o ARMA (univariado) e o ADL (bivariado e multivariado), foram testados com várias combinações de defasagens. Foram realizadas previsões fora-da-amostra utilizando 3 períodos distintos da economia brasileira e os valores foram comparados ao IPCA realizado, a fim de verificar os desvios medidos através do EQM (erro quadrático médio). Combinações das previsões usando média aritmética, um método de média ponderada proposto por Bates e Granger (1969) e média ponderada através de regressão linear múltipla foram realizadas. As previsões também foram combinadas com a previsão do boletim FOCUS do Banco Central. O método de Bates e Granger minimiza a variância do erro da combinação e encontra uma previsão com variância do erro menor ou igual à menor variância dos erros das previsões individuais, se as previsões individuais forem não viesadas. A conclusão é que, com as técnicas de séries temporais utilizadas...

Como investidores de alta renda alocam sua riqueza no Brasil? Uma análise empírica com dados de fundos de investimento

Bragança, Guilherme Lima
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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46.68%
A teoria tradicional de Tobin (1958) sugere que todos os investidores possuem o mesmo portfólio de ativos arriscados, chamado de portfólio de mercado. A proporção entre esse ativo arriscado e o livre de risco dentro de cada portfólio dependeria apenas do grau de aversão a risco de cada agente. No entanto, as imperfeições existentes no mercado de capitais, permitem que a heterogeneidade dos agentes econômicos influencie nas suas alocações de portfólio. Este trabalho avalia o efeito de características econômicas e sócio-demográficas dos investidores de fundos administrados pelo BNY Mellon Serviços Financeiros em sua inclinação a tomar posições em fundos agressivos. Através da análise do conjunto de resultados observados através de três diferentes modelos econométricos, concluiu-se que a evidência empírica para a realidade brasileira, vai, em boa parte, ao encontro da teoria econômica sobre a alocação ótima de portfólio.

A previsão da demanda automotiva brasileira de longo prazo baseada em modelos econométricos univariados

Davies Junior, Christopher
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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66.63%
A previsão de demanda é uma atividade relevante pois influencia na tomada de decisão das organizações públicas e privadas. Este trabalho procura identificar modelos econométricos que apresentem bom poder preditivo para a demanda automotiva brasileira num horizonte de longo prazo, cinco anos, através do uso das séries de vendas mensais de automóveis, veículos comerciais leves e total, o período amostral é de 1970 a 2010. Foram estimados e avaliados os seguintes modelos: Auto-regressivo (Box-Jenkins, 1976), Estrutural (Harvey, 1989) e Mudança de Regime (Hamilton, 1994), incluindo efeitos calendário e dummies além dos testes de raízes unitárias sazonais e não-sazonais para as séries. A definição da acurácia dos modelos baseou-se no Erro Quadrático Médio (EQM) dos resultados apresentados na simulação da previsão de demanda dos últimos quinze anos (1995 a 2010).

Estudo comparativo do poder preditivo do PIB brasileiro por variáveis macroeconômicas em relação ao conjunto de variáveis da estrutura de taxa de juros

Sinzato, Arthur Yukio
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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46.6%
O trabalho busca comparar dois conjuntos de informações para a projeção das variações do PIB brasileiro: através de modelos econométricos aplicados sobre a série univariada do PIB, e a aplicação dos mesmos modelos, mas contemplando adicionalmente o conjunto de informação com dados da estrutura a termo de taxa de juros de swap PRÉ-DI. O objetivo é verificar, assim como descrito na literatura internacional, se informações de variáveis financeiras tem a capacidade de incrementar o poder preditivo de projeções de variáveis macroeconômicas, na medida em que esses dados também embutem as expectativas dos agentes em relação ao desenvolvimento do cenário econômico. Adicionalmente, o mesmo procedimento aplicado para os dados brasileiros é aplicado sobre as informações dos Estados Unidos, buscando poder fornecer ao estudo uma base de comparação sobre os dados, tamanho da amostra e estágio de maturidade das respectivas economias. Como conclusão do resultado do trabalho está o fato de que foi possível obter um modelo no qual a inclusão do componente de mercado apresenta menores erros de projeção do que as projeções apenas univariadas, no entanto, os ganhos de projeção não demonstram grande vantagem comparativa a ponto de poder capturar o efeito de antecipação do mercado em relação ao indicador econômico como em alguns casos norte-americanos. Adicionalmente o estudo demonstra que para este trabalho e amostra de dados...

Previsão da inadimplência bancária no Brasil através dos métodos FAVAR e FAVECM

Semple, Philip Alexander
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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46.67%
O objetivo do presente trabalho é utilizar modelos econométricos de séries de tempo para previsão do comportamento da inadimplência agregada utilizando um conjunto amplo de informação, através dos métodos FAVAR (Factor-Augmented Vector Autoregressive) de Bernanke, Boivin e Eliasz (2005) e FAVECM (Factor-augmented Error Correction Models) de Baneerjee e Marcellino (2008). A partir disso, foram construídas previsões fora da amostra de modo a comparar a eficácia de projeção dos modelos contra modelos univariados mais simples - ARIMA - modelo auto-regressivo integrado de média móvel e SARIMA - modelo sazonal auto-regressivo integrado de média móvel. Para avaliação da eficácia preditiva foi utilizada a metodologia MCS (Model Confidence Set) de Hansen, Lunde e James (2011) Essa metodologia permite comparar a superioridade de modelos temporais vis-à-vis a outros modelos.

Modelos de escolha discreta para dados de area

Ricardo Tadashi Takeyama
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 13/05/2004 Português
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São analisados dois modelos econométricos para a regressão probito linear em respostas binárias espacialmente dependentes ou correlacionadas, os quais tem aplição em problemas de escolha discreta para dados de área. A incorporação desta correlação, via um processo latente, tem como consequência uma função de verossimilhança, envolvendo várias integrais, que exceto em casos especiais, não podem ser resolvidas analiticamente. (...continua); This work analyzes two probit regression models with spatial dependence for binary responses. These models have been used for the discrete choice problem. The incorporation of this dependence through latent process cause the likelihood function to involve many integrals, which cannot be solved analytically unless in particular cases. (...continue)

Modelos econométricos de estimativa da força de trabalho: uma revisão integrativa da literatura

Vianna,Cid Manso de Mello; Pierantoni,Celia Regina; França,Tania Cristina; Magnago,Carinne; Rodrigues,Marcus Paulo da Silva; Morici,Marina Campos
Fonte: IMS-UERJ Publicador: IMS-UERJ
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/09/2013 Português
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A revisão integrativa da literatura objetivou levantar o estado atual do conhecimento sobre modelos econométricos de projeção da força de trabalho no Brasil e identificar o mais apropriado para aplicação no âmbito da Atenção Primária em Saúde. A busca se deu a partir de diversas fontes: bases de dados eletrônicas, revistas, anais de congressos, referência cruzada e Plataforma Lattes, por meio de descritores e palavras-chave. A amostra foi constituída de nove publicações, as quais foram lidas, resumidas e analisadas. Os resultados apontam o uso de seis métodos de estimativa de recursos humanos distintos, porém em sua maioria as metodologias propõem cálculos preditivos para o dimensionamento de pessoal com vistas à alocação/realocação imediata de profissionais. Ressalta-se a impossibilidade de definir o melhor modelo econométrico para a projeção de recursos humanos em saúde na Atenção Primária, em virtude do pequeno número de publicações nacionais relativas ao tema, nas quais não se obteve homogeneidade, embora se verifique maior preocupação com a alocação da força de trabalho em saúde, mormente no âmbito hospitalar.

As Vendas e o Espaço no Retalho: Modelos Econométricos Aplicados a um Grupi de Distribuição Alimentar Português

Castro, Alexandra Carla Barata
Fonte: Faculdade de Economia da Universidade do Porto; FEP Publicador: Faculdade de Economia da Universidade do Porto; FEP
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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Ciências Empresariais; Master Programme in Management Sciences; A dissertação que se apresenta enquadra-se na problemática da identificação dos factores determinantes para as vendas no mercado da distribuição, com enfoque no sector do retalho. O espaço em área de venda, identificado pelos retalhistas como o seu recurso mais dispendioso, assume um papel importante como factor explicativo das vendas, sendo dada relevância à sua influência ao longo de toda a investigação. Por outro lado, procura-se avaliar a importância do espaço e de outros factores para diferentes categorias de produtos e segmentos de loja. Este estudo serve-se de um exemplo representativo de lojas que operam no mercado português, pertencentes a um dos principais grupos retalhistas existentes, para avaliar esta problemática Relativamente à metodologia adoptada no estudo do grupo de retalho português recorreu-se a modelos econométricos - regressão linear, segmentação e modelos de mistura de regressão, usando informação da empresa e das suas insígnias. Concluiu-se que o espaço é um factor determinante para as vendas, cuja importância varia entre lojas, grupos de lojas e categorias de produtos. Estes resultados são importantes na tomada de decisão do retalhista...

¿Aumentan los flujos extranjeros la volatilidad en los mercados accionarios emergentes? [recurso electrónico] : evidencia en seis paises latinoamericanos / Milena María Castaño E.

Castaño E., Milena María
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
Português
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1 CD-ROM; En este artículo se estima la influencia que tienen los flujos de capital extranjero sobre la volatilidad de los rendimientos y la exposición al riesgo de mercado mundial en los seis mercados accionarios Latinoamericanos más representativos: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, desde finales de los noventa hasta el 2008. De esta manera se pone a prueba la hipótesis de que dichos flujos son perjudiciales para los mercados y aumentan su exposición al riesgo sistémico mundial. Con este fin se realizan pruebas estadísiticas utilizando modelos univariados (ARCH – GARCH) y multivariados (VAR), que además de estimar la significancia de estas relaciones, permitan concluir acerca de la causalidad de estos efectos. A diferencia de otras investigaciones similares, este estudio hace uso de la base de datos de Emerging Portfolio. Es de anotar que en la mayoría de los casos no se encuentra evidencia fuerte que soporte los efectos negativos de los flujos extranjeros en los mercados estudiados. Sin embargo, se encontró evidencia de relaciones entre los rendimientos de dichos mercados con los flujos extranjeros, la devaluación y los rendimientos internacionales que confirman resultados de otros estudios.; Abstract: This study measured the effect of foreign capital flows on volatility and exposure to world market risk in the six largest Latin American stock markets: Argentina...

Modelos de ecuaciones múltiples modelos Var y Cointegración

Londoño, Wbaldo
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Matemáticas Aplicadas; Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Matemáticas Aplicadas; Escuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
Português
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En los modelos econométricos estructurales (tradicionales), que hacen uso de información en forma de series de tiempo, comúnmente se requiere imponer restricciones a los parámetros involucrados para obtener formas reducidas que puedan ser estimadas con las técnicas estadísticas conocidas; también resulta necesario hacer supuestos acerca de la dinámica del sistema económico, mediante la imposición de restricciones sobre el número de rezagos con que una variable afecta a las demás. Además, es requisito conocer cuáles de las variables involucradas son exógenas y cuáles son endógenas; por otro lado, existe también el problema en algunos modelos de que se requiere tener en cuenta las expectativas del comportamiento de algunas variables (lo que ha dado origen en particular a los modelos de expectativas racionales). Este tipo de restricciones han sido subrayadas en especial por [Sims] y por [Evans-SavinI], entre otros autores de literatura econométrica.; 114 p.; Contenido parcial: Modelos de ecuaciones simultáneas -- Modelos Var -- Problema de aplicación -- Simulación de modelos Var.

Predicción del comportamiento diario de la acción de SURAMINV : redes neuronales y modelos econométricos

Arrieta Bechara, Jaime Enrique; Torres Cruz, Juan Camilo; Velásquez Ceballos, Ermilson
Fonte: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas Publicador: Universidad EAFIT; Maestría en Finanzas; Escuela de Economía y Finanzas
Tipo: masterThesis; Tesis de Maestría; acceptedVersion
Português
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El presente estudio presenta evidencia de que con la utilización de modelos estadísticos, econométricos y de inteligencia artificial es posible predecir el comportamiento diario de la acción de SURAMINV, contrastando la hipótesis de la teoría de eficiencia débil de mercado. El trabajo va más allá que otros del tema en el sentido en que más que lograr un buen pronóstico in sample busca obtener resultados out of sample, controlando de esta manera la existencia de data snooping y por tanto evaluando la verdadera factibilidad de aprovechar estos resultados. Además, a partir de estas predicciones y usando sistemas de negociación se evalúa la posibilidad de obtener rendimientos extraordinarios sobre la estrategia Buy & Hold.; 63 p.; The current study shows evidence that using statistical, econometric and artificial intelligence models it is possible to predict the daily stock price fluctuations of SURAMINV, in contrast with the weak form of efficient-market hypothesis. This study goes beyond similar ones in that besides achieving a good in sample forecast, it also aims at evaluating out of sample results. Additionally it controls the possibility of data snooping and therefore evaluates the true potential of taking advantage of the results. Furthermore...

Predicciones de modelos econométricos y redes neuronales: el caso de la acción de SURAMINV

Arrieta Bechara, Jaime Enrique; Torres Cruz, Juan Camilo; Velásquez Ceballos, Hermilson
Fonte: Universidad de Medellín Publicador: Universidad de Medellín
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: application/pdf; application/pdf
Português
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El objetivo del presente estudio radica en construir algunos modelos estadísticos, econométricos y de inteligencia artificial que permitan realizar predicciones sobre el comportamiento de mercado de la acción de SURAMINV (Suramericana de Inversiones S. A.). Se obtuvo evidencia a favor de la utilización de modelos econométricos y de inteligencia artificial construidos a partir de componentes principales, los cuales permiten lograr predicciones sobre el comportamiento diario de la acción de SURAMINV, contrastando la hipótesis de la teoría de eficiencia débil de mercado. El trabajo va más allá que otros desarrollados sobre el tema, en el sentido de que más que lograr un buen pronóstico in sample busca obtener resultados out of sample, controlando de esta manera la existencia de data snooping y, por tanto, suministrando información que puede ser aprovechada en estrategias de negociación.

Especulación en mercados financieros con modelos econométricos

Roldán Ortiz, Esteban
Fonte: Universidad de Medellín; Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales; Facultad de Ingenierías Publicador: Universidad de Medellín; Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales; Facultad de Ingenierías
Tipo: bachelorThesis; Trabajo de grado Formato: application/pdf
Português
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La especulación en los mercados financieros pretende brindar al trader la posibilidad de obtener utilidades participando oportunamente de los movimientos del mercado en el corto plazo. Para lograrlo se han desarrollado diversas herramientas y mecanismos que ayudan a tomar la decisión más apropiada a la hora de entrar al mercado, como lo son el análisis técnico, el chartismo y el análisis fundamental principalmente. Adicional a esto se presenta como otra más de las herramientas que puede utilizar el especulador, las predicciones que arroje la modelación del histórico de precios de un activo financiero utilizando modelos econométricos. De acuerdo con esto se plantea el desarrollo de un sistema de trading con esperanza matemática a favor del trader.

Uso de modelos econométricos en aseguramiento de portafolios

Ortiz Almeida, Hilda Margarita; Pérez Pérez, Jorge Eduardo
Fonte: Facultad de economía Publicador: Facultad de economía
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis; info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Formato: application/pdf
Publicado em 18/03/2010 Português
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El aseguramiento de portafolio trae consigo unos costos de transacción asociados que son reconocidos por la teoría financiera pero que no han sido objeto de estudio de muchas aproximaciones empíricas. Mediante modelos econométricos de series de tiempo se puede pronosticar el número de rebalanceos necesarios para mantener un portafolio asegurado, así como el tiempo que debe transcurrir entre cada uno de estos. Para tal fin se usan modelos de Datos de Cuenta de Poisson Autorregresivos (ACP) modificados para captar las características de la serie y modelos de Duración Autorregresivos (ACD). Los modelos capturan la autocorrelación de las series y pronostican adecuadamente el costo de transacción asociado a los rebalanceos.; Portfolio insurance and delta hedging involves transaction costs that are recognized in finance theory but have not been studied in many empirical applications. Econometric time series models can be used to forecast the number of recompositions of an insured portfolio, and the time between each recomposition. We forecast these variables using modified autoregressive conditional Poisson models (ACP) and autoregressive conditional duration models (ACD) The model are successful in capturing the series’ autocorrelation...

Diseño de modelos econométricos para la estimación de estados financieros de microempresas que se desempeñan en sevicios profesionales y manufactura

Miranda Sotelo, Constanza Montserrat
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
Português
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Ingeniera Civil Industrial; Para BancoEstado Microempresa (BEME) y para la banca en general, las exigencias del mercado y la industria de microempresas en Chile han ido creciendo constantemente llegando a quintuplicarse en los últimos diez años. Es por eso que es muy importante ir mejorando los procesos de créditos y de atención de clientes para funcionar y responder rápidamente a sus demandas y así no perder frente a la competencia. La Tecnología de Evaluación de Riesgo (TER) es una herramienta que evalúa a los clientes de BEME que necesitan créditos. Actualmente, para la mayoría de los clientes, consiste en visitas en terreno y entrevistas por parte de los ejecutivos con el fin de corroborar la información otorgada por éstos lo cual hace de la TER un procedimiento lento. Con el fin de disminuir este tiempo, se desarrollaron modelos de estimaciones lineales de las variables del estado financiero. De este modo se espera disminuir considerablemente el tiempo que le toma a los ejecutivos realizar un crédito a microempresarios del área Servicios Profesionales y Manufactura. Se generaron seis modelos de regresión lineal para ventas, costo fijo y margen. Esta memoria presenta las variables que más influyeron sobre el estado de resultado operacional como la formalidad del cliente...

Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules; Texto para Discussão (TD) 825: Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules; Análise Bayesiana de modelos econométricos de séries temporais usando as regras de integração híbrida

Moreira, Ajax R. B.; Gamerman, Dani
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Texto para Discussão (TD)
Português
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66.63%
Este artigo utiliza procedimentos de inferência bayesiana para estimar modelos econométricos frequentemente usados. Em particular, os modelos dinâmicos ou de espaço de estado são considerados detalhadamente. Procedimentos de inferência baseiam-se em esquemas de integração híbridos, em que as variáveis de estado são integradas analiticamente, e os hiperparâmetros são integrados utilizando o método de cadeias de Markov de Monte Carlo. As regiões de credibilidade da previsão e das funções de resposta a impulso são também avaliadas. Os procedimentos são ilustrados com dados reais da economia brasileira.; 27 p. : il.

Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules; Discussion Paper 105 : Bayesian analysis of econometric time series models using hybrid integration rules; Análise Bayesiana de modelos econométricos de séries temporais usando as regras de integração híbrida

Moreira, Ajax R. B.; Gamerman, Dani
Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Publicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
Tipo: Discussion Paper
Português
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66.63%
Este artigo utiliza procedimentos de inferência bayesiana para estimar modelos econométricos freqüentemente usados. Em particular, os modelos dinâmicos ou de espaço de estado são considerados detalhadamente. Procedimentos de inferência baseiam-se em esquemas de integração híbridos, em que as variáveis de estado são integradas analiticamente, e os hiperparâmetros são integrados utilizando o método de cadeias de Markov de Monte Carlo. As regiões de credibilidade da previsão e das funções de resposta a impulso são também avaliadas. Os procedimentos são ilustrados com dados reais da economia brasileira.; 27 p. : il.

Modelo de projeção de demanda de diesel no Brasil: uma análise nacional e regional

Luz, Rafael Matas
Fonte: Fundação Getúlio Vargas Publicador: Fundação Getúlio Vargas
Tipo: Dissertação
Português
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46.65%
Este estudo objetiva estimar a demanda regional de diesel para os próximos 10 anos no Brasil através de uma abordagem top down. Foram testadas as variáveis que mais contribuem com a projeção do consumo de diesel, chegando-se à conclusão de que o PIB e o preço são bastante relevantes. Os melhores modelos econométricos com resultados mais aderentes às projeções dentro e fora da amostra foram: (i) com correção de erros e (ii) com as variáveis em diferença. Concluímos ao longo desta dissertação, que o acionamento das térmicas com geradores a óleo diesel em períodos específicos, como os últimos anos, afetam substancialmente o consumo do combustível. Para a desagregação do consumo nacional foram analisados modelos regressivos congruentes na totalização, como o utilizado por Moreira (1986), modelos com fatores proporcionais fixos baseados no crescimento histórico de 5 anos e modelos mais simples de médias proporcionais - estes últimos com resultados inferiores. Na projeção de um Cenário Base, com PIB crescendo 2,5% ao ano nos próximos 10 anos, em algumas regiões do Brasil, como o conjunto dos estados do Maranhão, Tocantins e Piauí, deverá crescer o consumo de diesel em 40%, enquanto no Rio Grande do Sul...