Página 1 dos resultados de 6 itens digitais encontrados em 0.002 segundos

Econometría (3ºGADE)

Álvarez, Susana; Beyaert, Arielle; Camacho, Máximo; González, María Isabel; Quesada, Alfonso
Fonte: Universidade de Múrcia Publicador: Universidade de Múrcia
Tipo: Outros Formato: application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
26.35%
El contenido de esta materia está diseñado para dotar al alumno de los conocimientos básicos del análisis econométrico de modelos uniecuacionales con datos de corte transversal y de serie temporal. El objetivo final es que el alumno adquiera la capacidad para realizar estudios econométricos aplicados y pueda interpretar resultados econométricos generales.; Programa docente

Notas sobre la correlación serial en modelos econométricos uniecuacionales

Espasa, Antoni
Fonte: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Economía Sancho de Moncada (Madrid) Publicador: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Economía Sancho de Moncada (Madrid)
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em /01/1973 Português
Relevância na Pesquisa
16.35%

Inferencia en modelos dinámicos uniecuacionales con variables integradas

Dolado, Juan José; Andrés, J.; Doménech, Rafael
Fonte: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Publicador: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em //1990 Português
Relevância na Pesquisa
16.35%

Fuga de capitales en México: análisis y propuesta de medición

Blancas,Andrés
Fonte: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas Publicador: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2015 Português
Relevância na Pesquisa
46.86%
El objetivo de este artículo es plantear una propuesta metodológica de cómo medir la fuga de capitales en la globalización. Con la ayuda del análisis de contabilidad social, de un conjunto de modelos uniecuacionales con corrector de errores y pruebas de cointegración se estima la fuga de capitales y se hace una comparación de resultados, considerando la discusión y las principales aportaciones al respecto. La fuga de capitales es un fenómeno de corto plazo, cuya medición y análisis han sido problemáticos y sujetos a ambigüedades; más aún en la actualidad con la inversión extranjera de cartera y los nuevos derivados financieros. Se indica evidencia de fuga de capitales en algunos países a partir de la "Gran Recesión" de 2008 y el modelo de corrección de errores se aplica a México durante 1980-1998, cuando la fuga de capitales provocó desestabilización económica y financiera.

Un modelo econométrico de la demanda de tortilla de maíz en México, 1996-2008

Retes Mantilla,Rogel Fernando; Torres Sanabria,Guillermo; Garrido Roldán,Samuel
Fonte: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. Publicador: Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/06/2014 Português
Relevância na Pesquisa
26.35%
La tortilla de maíz es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos. Sin embargo, su demanda disminuyó 36.7% de 1996 a 2008. El objetivo de este estudio fue identificar y medir por estratos de ingreso los principales factores económicos que afectaron la demanda de este alimento en México. Para ello, se estimaron tres modelos uniecuacionales del comportamiento de su demanda utilizando datos de ENIGH y Banxico. Los resultados indican una respuesta inelástica de los consumidores a los cambios en el precio de la tortilla, el gasto y los bienes relacionados; por lo que la tortilla se comporta como un bien normal inferior para los estratos referidos. Asimismo, el frijol, el porcino, el bovino, la salsa (chile, tomate y cebolla) y el queso funcionan como complementos de la tortilla; y el pan, el arroz y la papa como sus sustitutos.

El efecto enero en las principales bolsas latinoamericanas de valores

López Herrera,Francisco; Rodríguez Benavides,Domingo
Fonte: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM Publicador: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/04/2010 Português
Relevância na Pesquisa
26.35%
El objetivo de este trabajo es ofrecer evidencia empírica sobre la presencia del denominado efecto enero, así como de otros efectos estacionales, en los principales mercados de capitales de Latinoamérica. Para tal fin, en el análisis se emplean dos especificaciones econométricas uniecuacionales con variables dummy para los rendimientos accionarios de cada mercado, valuados tanto en su moneda local como en dólares. Debido a que en la estimación de dichas especificaciones se detectaron efectos ARCH para algunos países, se amplió la especificación de las pruebas con un modelo GARCH para las volatilidades de los rendimientos de esos mercados. Se encuentra evidencia mixta sobre la existencia del efecto enero en dichos mercados la cual depende de: 1) la especificación con que se lleve a cabo la prueba, y 2) de la forma en que se valúen dichos rendimientos, ya sea en moneda local o en dólares.