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Portafolio óptimo de compra de energía y su valoración de riesgo teniendo en cuenta el precio de venta

García Ruíz , Pedro Antonio
Fonte: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas; Departamento Contable y Financiero Publicador: Universidad Icesi; Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas; Departamento Contable y Financiero
Tipo: bachelorThesis; Trabajo de Grado Formato: PDF; 79 páginas; Digital; Application PDF
Português
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El precio de la energía eléctrica presenta una alta volatilidad y por ende la inversión que deben realizar las compañías comercializadoras, representan un riesgo en su compra. La volatilidad es uno de los puntos más importantes a la hora de cuantificar el riesgo en los mercados financieros y las empresas que participan en el sector eléctrico no deben dejar pasar por alto este tema. El objetivo es poder obtener el máximo rendimiento posible, minimizando el riesgo. En este trabajo se abordan teorías financieras sobre la construcción de Portafolio (Markowitz Sharpe, Paridad del riesgo y Meucci) con el fin de encontrar la combinación óptima para la compra de energía teniendo en cuenta el precio de venta, entre el precio spot (Precio de Bolsa) el cual es un cubrimiento a corto plazo y los precios de los contratos, categorizando este último en la modalidad de despacho pague lo contratado (existe otra modalidad que es pague lo demandado pero en el caso de la comercializadora de energía del estudio solo aplica pague lo contratado ) y cubriendo la demanda tanto para el mercado regulado como mercado no regulado.; The price of electricity has high volatility and thus the investment to be undertaken by trading companies represents a risk in your purchase. Volatility is one of the most important points when quantifying risk in financial markets and in the electricity sector should be allowed to ignore this issue. The goal is to obtain the highest possible returns while minimizing risk. This document is about financial theories building Portfolio (Markowitz - Sharpe...

Indexación salarial en su modelo macroeconómico con los contratos traslapados

Morandé Lavín, Felipe
Fonte: Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios Publicador: Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios
Tipo: Artículo de revista
Português
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El “trade off” entre estabilidad de producto y estabilidad de salarios, bajo condiciones de contratos traslapados, puede mejorarse si la autoridad económica fija una política de indexación salarial parcial. Esta indexación debe ser de un grado suficientemente bajo como para evitar agregar presiones adicionales a las fluctuaciones de producto y salarios ante “shock inflacionarios” y para reducir estas fluctuaciones ante “shocks deflacionarios.\nAdicionalmente se tiene que la imposición de una indexación salarial completa, requiere una política cambiaria de total acomodación –que permita mantener la paridad de poder de compra- si se desea evitar fluctuaciones en el producto sin demasía inestabilidad en el nivel de precios.

Paridad de poder de compra: una revisión de la literatura empírica

Iribarren Viertel, Ania Johanna
Fonte: Universidad de Chile Publicador: Universidad de Chile
Tipo: Tesis
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Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración; Tomando como punto de partida la Teoría de la Paridad del Poder de Compra, este trabajo revisa parte de la evidencia empírica relacionada con el fin de analizar las debilidades y fortalezas de cada metodología, considerando los puntos críticos expuestos como contexto univariado o multivariado y la elección del índice que sustituye el ratio de precios.

Índice de precios de bienes no transables: Chile 1974 - 1984

Gillet, Roberto; Le Fort, Guillermo
Fonte: Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios Publicador: Universidad de Chile. Facultad de Economía y Negocios
Tipo: Artículo de revista
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Los bienes no transables –dadas sus características- tienen precios determinados por condiciones domésticas y por lo tanto ellos difieren entre un país y otro más allá de las tarifas, el tipo de cambio y los precios internacionales. La inclusión de estos bienes en los modelos de economías pequeñas y abiertas se produce a partir de las observaciones empíricas que mostraban desviaciones respecto de la paridad del poder de compra. En el artículo se presentan dos índices de precios de bienes no transables, para el período 1974-1984, a partir de un subconjunto de los bienes incluidos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta forma entrega mejores resultados para representar el precio de los bienes no transables que usando el total del IPC. Dichos índices responden a dos definiciones alternativas de bien no transable: “purista” y “amplio”; siendo más restrictiva la primera de ellas. La información se obtuvo de los precios individuales mensuales de los bienes incluidos en la canasta del IPC, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE); y para el cálculo, se empleó un índice Divisía.

VIEJAS PREGUNTAS, ¿VIEJAS RESPUESTAS?: ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA CONVERGENCIA

Bértola, Luis
Fonte: Editora UFPR Publicador: Editora UFPR
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Formato: application/pdf
Publicado em 14/04/2005 Português
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A partir de una presentación del desempeño de las economías de Argentina, Brasil y Uruguay en relación a un núcleo de economías desarrolladas en 1870-1990, este trabajo se concentra en explicar el cambio desde una posición de relativamente buen desempeño de las economías rioplatenses hasta principios del Siglo XX, hacia un proceso de progresiva divergencia. El abordaje enfatiza el estudio del crecimiento de la productividad de las economías agro-exportadoras en relación a los cambios tecnológicos e institucionales producidos a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización nacional e internacional. Igualmente se refiere a las características de los mercados de factores para la determinación de patrones de distribución del ingreso, que afectan niveles relativos del PBI per capita y de los salarios en términos de paridad de poder de compra. Las determinantes de un buen desempeño hasta la década de 1910 parecen revertirse entre 1910-1930, de la mano de cambios profundos en los paradigmas tecno-económicos y de fuertes cambios socio-institucionales en las economías desarrolladas. Parece agotarse una modalidad de inserción internacional basada en el uso intensivo de factores naturales combinados con la revolución de los transportes terrestres y marítimos...

Pruebas de cointegración de paridad de poder de compra

Wallace,Frederick H.; Lozano Cortés,René; Cabrera Castellanos,Luis Fernando
Fonte: Universidad de Guadalajara Publicador: Universidad de Guadalajara
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2008 Português
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Se utilizan tres pruebas de una ecuación de cointegración, bien conocidas, para probar la paridad del poder de compra (PPC) en los datos actualizados de Taylor (2002). Los resultados son un poco diferentes en los tres métodos. El procedimiento de dos pasos de Engle y Granger muestra fuerte apoyo en favor de PPC, mientras la evidencia favorable es más débil en los modelos de corrección de errores y de rezagos distribuidos autorregresivos.

Índice de Paridad Poder de Compra Nutricional: comparación de los precios calóricos entre dietas habituales y saludables

Mendoza Velázquez,Alfonso
Fonte: Organización Panamericana de la Salud Publicador: Organización Panamericana de la Salud
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/01/2012 Português
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OBJETIVO: Validar el Índice de Paridad Poder de Compra Nutricional (Nut3-CiO) como un instrumento que permite comparar los precios calóricos de una dieta saludable versus una dieta no saludable entre regiones o ciudades de un país a través del tiempo. MÉTODOS: Se construyeron índices de precios calóricos y se empleó la "ley de un solo precio" para derivar el índice Nut3-CiO. Se obtuvieron tasas de inflación calóricas sobre las que se realizó estadística descriptiva básica. El Nut3-CiO se aplicó a las principales ciudades de México durante el período enero de 1996 a diciembre 2010. RESULTADOS: El comportamiento estadístico del Nut3-CiO reveló que en las ciudades de México los productos de la dieta habitual son más baratos que los productos de la dieta saludable. Se observó un comportamiento cíclico del índice, una correlación alta entre la inflación de la dieta habitual y la inflación de la canasta básica, y una alta persistencia de los precios. CONCLUSIONES: El índice Nut3-CiO permite comparar periódicamente el diferencial de precios de dos tipos de dietas -habituales y saludables- entre las ciudades de un mismo país. Este instrumento podría ayudar a las autoridades de salud a identificar las ciudades en donde resulta más -o menos- fácil para los consumidores acceder a una dieta habitual o saludable en términos de costo. Asimismo...