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Projeção de mercado de energia elétrica da classe industrial considerando consumidores especiais

Cunha, Edson Luis Barbosa
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
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O mercado das distribuidoras de energia elétrica é composto por consumidores cativos, especiais potencialmente livres e potencialmente livres. Neste trabalho, considera-se consumidores cativos aqueles com demanda menor que 500kW, especiais potencialmente livres aqueles com demanda igual ou superior a 500kW e menor que 3MW e potencialmente livres aqueles com demanda igual ou superior a 3 MW. De acordo com a Lei no 9427 de 1996, consumidor especial é qualificado segundo o critério de demanda contratada, ou seja, com demanda igual ou superior a 500 kW. Esse consumidor tem a alternativa de migrar para o mercado livre, desde que adquira energia somente de fontes incentivadas, como, pequenas centrais hidroelétricas, eólicas, biomassa e solar. Esta alternativa de migração resulta em uma fonte de incerteza nos estudos de mercado da distribuidora e, consequentemente, no volume de energia a ser adquirida para atendimento de seu mercado. A metodologia tradicional de projeção de mercado de energia elétrica da classe industrial não considera o consumidor especial de forma explícita. Neste sentido, o presente trabalho apresenta uma metodologia para projeção de mercado da classe industrial a longo prazo, considerando os consumidores especiais. Para avaliar o efeito desta migração sobre o mercado das distribuidoras foi construído um modelo de simulação...

Estudo e análise do risco e da viabilidade econômica do mercado cativo e do mercado livre de energia elétrica no terceiro ciclo tarifário

Nagayoshi, Henrique Kido
Fonte: Universidade Estadual Paulista (UNESP) Publicador: Universidade Estadual Paulista (UNESP)
Tipo: Trabalho de Conclusão de Curso Formato: 76 f.
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In 2004 two trading environment for contracts of purchase and of electricity energy were established, the Regulated Contracting Environment (RGE) and the Free Contracting Environment (FCE). In the first one, consumers can only buy their energy directly from local electricity distribution, and in the second one, consumers can choose their delivery, amount and type of energy that they will burn through bilateral contracts. Thus, before deciding to migrate to the FCE, it is necessary understanding the rules of marketing, the risk involved and the economic viability of the two markets so can determine which environment has more benefits to the consumer. This paper aims to offer tools to support takeover decision of potentially free costumers, who have the option to migrate to market in order to evaluate the benefits and disadvantages of each market. This paper has also considered the new rules of the third rate cycle, where consumers can opt for green tax. The methodology presented is based on calculations of spending with energy and the risk of flag in captive market and free market in one year; Em 2004 instituiram-se dois ambientes de comercialização para celebração de contratos de compra e venda de energia elétrica, o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). No primeiro ambiente...

Derivativos financeiros como instrumento para gestão de riscos no setor de energia elétrica

Silva Filho, Alvim Borges da
Fonte: Florianópolis, SC Publicador: Florianópolis, SC
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 107 f.| tabs.
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Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção.; O mercado de energia no Brasil passa por uma total transformação, que visa torná-lo mais eficiente, permitir a participação privada como provedora dos serviços e alavancar o capital necessário para sua expansão. A viabilização da participação privada no setor de energia, pelas características de serviço de rede, com grandes externalidades e pelo passado monopolista das atividades implica a estruturação de mecanismos que permitam a gestão dos riscos dos negócios, tal como ocorre na atividade privada em outros setores. Nesse contexto, os derivativos financeiros são elementos que podem ser usados para a transferência dos riscos entre os diversos integrantes do mercado, além de permitir a participação de outras instituições (investidores e instituições financeiras) que originariamente não participam do mercado de energia, como fornecedores ou consumidores, mas que poderiam dele participar pela perspectiva de ganhos com a parcela de risco que assumem. Os novos investimentos a serem implementados, usando a engenharia financeira do project finance, são potenciais beneficiários de um mercado de derivativos de energia que permite mitigar o risco presente em investimentos que não contam com elementos de garantia real...

Contribuições ao gerenciamento de risco no problema de comercialização de energia elétrica

Oliveira, Maurício Figueiredo de
Fonte: Florianópolis, SC Publicador: Florianópolis, SC
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: xii, 157 f.| il., tabs., grafs.
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76.4%
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.; O novo arranjo regulatório imposto ao modelo do setor elétrico brasileiro, com o intuito de adaptar o ambiente de mercado às características sócio-econômicas e à característica hidrelétrica da matriz energética do país, impôs mudanças substanciais à atividade de comercialização, principalmente no que tange às regras de negociação e ao alcance dessa atividade entre os agentes do setor. Portanto, para maximizar o lucro entre as possíveis transações comerciais, a atividade de comercialização necessita de dados mercadológicos consistentes e de amplas análises de risco, de forma a balizar adequadamente o decisor considerando o seu perfil em relação ao risco. Esse trabalho propõe a ação integrada de diferentes ferramentas de análise e gerenciamento de risco, atuando de forma complementar em relação às diferentes características do risco de mercado. E devido ao comportamento atípico e exclusivo do preço de energia no mercado brasileiro, um modelo adaptado para precificação de opções foi desenvolvido, adequando a utilização de derivativos às técnicas de gerenciamento de risco. The Brazilian electric sector model is facing a new regulatory framework...

Mecanismos de capacidade em sistemas de energia elétrica com predominância de geração hidrelétrica

Zucarato, Alexandre Nunes
Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina Publicador: Universidade Federal de Santa Catarina
Tipo: Tese de Doutorado Formato: xv, 100 f.| tabs., grafs.
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66.49%
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2009.; Viabilizar a expansão da geração, ao mínimo custo e dentro de critérios rígidos de confiabilidade, é o maior desafio de planejadores e reguladores de sistemas de energia elétrica desverticalizados. Em um mercado com múltiplos agentes, coordenar os sinais econômicos e propiciar um ambiente regulatório e de mercado que sejam estáveis e previsíveis é fundamental para atrair investimentos em nível e custo adequados para a expansão do setor. Quando o preço de curto prazo é utilizado como único indutor dos investimentos - modelo denominado de mercado de energia elétrica puro - é esperado que este preço seja insuficiente para sinalizar adequadamente a necessidade de geração adicional, fato agravado em sistemas de energia elétrica com predominância de geração hidrelétrica. Para corrigir estas deficiências, faz-se necessário complementar a sinalização econômica por meio do que se convencionou denominar mecanismos de capacidade. Os diversos mecanismos de capacidade propostos na literatura, quando corretamente calibrados, produzem o mesmo resultado estático de um mercado de energia elétrica puro...

Projeção de mercado no cálculo do fator X das distribuidoras brasileiras de energia elétrica : a metodologia adotada pela ANEEL entre 2007 e 2010

Borges Netto, Alexandre Vasconcelos
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2011.; O presente trabalho trata da metodologia empregada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, durante os anos de 2007-2010, para determinar o Fator X aplicável às distribuidoras de energia elétrica. Após uma revisão da literatura acerca do Fator X, tratamos das metodologias de séries temporais para estimação do crescimento de mercado utilizado na estimativa de receitas futuras do Fator X. Algumas questões suscitadas pelas empresas distribuidoras e por associações representativas são discutidas, e por fim são vistos alguns modelos econométricos em análise aplicada ao comportamento histórico do crescimento de mercado das 20 maiores distribuidoras brasileiras, com um fornecimento de energia superior a 5.000 GWh anuais. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT; The present work deals with the methodology employed by the Brazilian electricity regulator (ANEEL), during the years of 2007-2010, to set the X-Factor for distribution utilities. After a revision on the literature about the X-Factor, we focus on time series estimation techniques employed to evaluate forecasted revenue estimates based on market growth forecasts. We pinpoint some issues posed by distribution utilities and consumer associations...

Estudo paramétrico para estimação no curto e médio prazo do preço spot de energia elétrica utilizando redes neurais; Parametric study for estimating the short and medium term electricity spot price using neural networks

Almeida, Guilherme Pires Silva de
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
Português
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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2012.; A industrialização dos países, os avanços tecnológicos, o crescimento econômico e a necessidade de se criar um mercado mais competitivo, igualitário e que dê sustentação principalmente para o desenvolvimento industrial, fez com que diversos países reformassem seu modelo de mercado energético. Com o mercado energético movimentando grandes quantidades financeiras, entender e tentar prever o preço da energia em tempos futuros vem despertando o interesse de diversas áreas da ciência. Os produtores e os grandes consumidores, por estarem mais suscetíveis às variações dos preços da energia no mercado spot são os maiores interessados nesse assunto. Hoje no Brasil, o preço da energia elétrica é formado pelo custo marginal de operação (CMO) obtido por um programa de otimização (NEWAVE), sendo assim esse trabalho buscou através da utilização de redes neurais artificiais aplicadas na previsão de preços do mercado spot de Energia Elétrica estimar o preço em tempos futuros. Para validar a rede neural foi reproduzido um experimento com dados do mercado da Califórnia com diferentes variações de tempo. Após validar a rede realizou 3 simulações para o mercado da Califórnia e assim como para o mercado brasileiro...

O mercado brasileiro de energia elétrica : critérios de decisão na migração de consumidores para o ambiente de contratação livre

Aguiar, Osmani de Souza; Ramos, Francisco de Sousa (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
Português
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A reforma, ocorrida em 2004, no setor elétrico brasileiro manteve a competição no mercado de energia elétrica, especialmente na comercialização de energia para um grupo específico de agentes: os consumidores potencialmente livres. Esses podem exercer a opção de compra de energia elétrica seja no mercado cativo (regulado) ou no mercado livre através de contratos bilaterais. Vale ressaltar que os custos de transporte e conexão permanecem regulados, ou seja, mesmo quando da migração ao mercado livre, tais consumidores mantém a relação contratual com sua distribuidora. Porém, eles passam a ter o direito de adquirir energia de qualquer vendedor (gerador ou comercializador de energia) conectado ao sistema interligado nacional. Desta forma, é indispensável que, antes de se tornarem consumidores livres, esses agentes saibam das condições deste mercado, os riscos envolvidos bem como estabeleçam critérios de análise que indiquem se a migração será vantajosa ou não. Uma forma de se fazer tal análise é estabelecer uma comparação entre os dois ambientes sob determinadas prerrogativas. Neste trabalho foram realizados dois critérios de análise distintos. No primeiro, é feito o cálculo dos custos da energia do ambiente cativo num determinado período de tempo e compara-se com a estimativa de custos caso o consumidor estivesse no mercado livre; encontrando assim...

Modelo de decisão multicritério para compra de energia elétrica para uma empresa do setor petroquímico

Ramos, Silvio Marcus Pereira
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Dissertação
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O custo de energia elétrica é atualmente um dos principais custos operacionais em uma indústria e periodicamente há necessidade de se estabelecer contratos de compra de energia elétrica levando em conta critérios que proporcione a empresa competitividade no mercado. Com a reformulação do mercado brasileiro de energia elétrica, a partir dos anos 90, o ambiente de contratação livre vem se tornando uma excelente opção para redução de custos de transformação, permitindo aos seus integrantes maior competitividade frente aos concorrentes. Observa-se também que o Modelo Aditivo é amplamente utilizado na indústria para tomada de decisões em diversas situações, porém, vê-se a definição inadequada das constantes de escala através de atribuições unicamente subjetivas da empresa fornecedora de energia elétrica. Este trabalho tem como proposição estudar o problema de escolha de energia elétrica para uma Petroquímica no ambiente de contração livre, ACL, também conhecido como Mercado Livre, através da aplicação de um método Multicritério de Apoio à Decisão, Modelo Aditivo. Para os critérios que representam os múltiplos objetivos é proposto um procedimento específico chamado Elicitation para determinar suas constantes de escala...

Modelo de Decisão Multicritério Para Compra de Energia Elétrica Para Uma Empresa do Setor Petroquímico

Ramos, Silvio Marcus Pereira
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Dissertação
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76.44%
O custo de energia elétrica é atualmente um dos principais custos operacionais em uma indústria e periodicamente há necessidade de se estabelecer contratos de compra de energia elétrica levando em conta critérios que proporcione a empresa competitividade no mercado. Com a reformulação do mercado brasileiro de energia elétrica, a partir dos anos 90, o ambiente de contratação livre vem se tornando uma excelente opção para redução de custos de transformação, permitindo aos seus integrantes maior competitividade frente aos concorrentes. Observa-se também que o Modelo Aditivo é amplamente utilizado na indústria para tomada de decisões em diversas situações, porém, vê-se a definição inadequada das constantes de escala através de atribuições unicamente subjetivas da empresa fornecedora de energia elétrica. Este trabalho tem como proposição estudar o problema de escolha de energia elétrica para uma Petroquímica no ambiente de contração livre, ACL, também conhecido como Mercado Livre, através da aplicação de um método Multicritério de Apoio à Decisão, Modelo Aditivo. Para os critérios que representam os múltiplos objetivos é proposto um procedimento específico chamado Elicitation para determinar suas constantes de escala...

Comercialização de energia elétrica na visão do consumidor potencialmente livre

Souza, Helen Paula Dutra de
Fonte: Universidade Federal do Paraná Publicador: Universidade Federal do Paraná
Tipo: Teses e Dissertações Formato: application/pdf
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76.45%
Resumo: No atual mercado brasileiro de energia elétrica existe a possibilidade de escolha do fornecedor de energia pelos consumidores livres, bem como regras e regulamentações a serem seguidas pelos agentes do setor. Os ambientes de mercado em vigor estão divididos em cativo e livre e permitem contratações diferenciadas, com a possibilidade de que os consumidores possam optar por um ambiente mais competitivo na busca por benefícios estratégicos e econômico-financeiros. Esse estudo tem como foco o consumidor potencialmente livre e busca esclarecer o funcionamento e as opções desses ambientes de mercado. Nesse sentido, foi escolhida a técnica de Dinâmica de Sistemas para o estudo das relações entre as principais variáveis que impactam nessa contratação e para uma modelagem ampla da comercialização de energia. São mostradas as regras, os possíveis riscos econômicos, suas opções no mercado, funcionalidades da operação e benefícios sob a ótica desse potencial consumidor. A técnica proposta é composta por um modelo estruturado do problema de comercialização de energia, que visa orientar as decisões de investimento por parte do consumidor com uma avaliação ampla do mercado energético. A ferramenta computacional desenvolvida permite ao consumidor avaliar a decisão econômica sobre sua migração entre os ambientes de mercado. Os resultados obtidos...

Extração e Representação de Conhecimento de Séries Temporais de Demanda de Energia Elétrica Usando TSKR

Queiroz, Alynne Conceição Saraiva de
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica; Automação e Sistemas; Engenharia de Computação; Telecomunicações
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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76.26%
The opening of the Brazilian market of electricity and competitiveness between companies in the energy sector make the search for useful information and tools that will assist in decision making activities, increase by the concessionaires. An important source of knowledge for these utilities is the time series of energy demand. The identification of behavior patterns and description of events become important for the planning execution, seeking improvements in service quality and financial benefits. This dissertation presents a methodology based on mining and representation tools of time series, in order to extract knowledge that relate series of electricity demand in various substations connected of a electric utility. The method exploits the relationship of duration, coincidence and partial order of events in multi-dimensionals time series. To represent the knowledge is used the language proposed by Mörchen (2005) called Time Series Knowledge Representation (TSKR). We conducted a case study using time series of energy demand of 8 substations interconnected by a ring system, which feeds the metropolitan area of Goiânia-GO, provided by CELG (Companhia Energética de Goiás), responsible for the service of power distribution in the state of Goiás (Brazil). Using the proposed methodology were extracted three levels of knowledge that describe the behavior of the system studied...

Metodologia e software para fixação de lances em leilões de energia eletrica

Fernando Colli Munhoz
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 10/02/2004 Português
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A reforma do setor elétrico brasileiro criou um ambiente de competição por contratos de compra e venda de energia. Neste contexto, agentes estatais e privados comercializam seus contratos através de um mercado bilateral e liqüidam as diferenças entre o mercado previsto e o realizado através do mercado spot. As negociações bilaterais podem ser realizadas di-retamente entre compradores e vendedores de energia ou através de leilões. Muitos países empregam leilões como forma de precificar a energia elétrica e estes se caracterizam por se-rem mecanismos que garantem velocidade de venda, revelam informações sobre avaliações dos agentes e tornam as negociações transparentes. O Mercado Atacadista de Energia (MAE) formatou quatro tipos de leilões de energia no Brasil: o leilão de certificados, de excedentes, de venda e de compra. Este trabalho objetiva desenvolver um modelo de estratégias para os agentes do setor elétrico fixarem seus lances nos leilões de venda e de compra. Toda a meto-dologia apresentada nesta dissertação é gerada do ponto de vista de um vendedor de energia elétrica, entretanto, como esses dois leilões são simétricos, a adaptação dessa metodologia para um agente comprador é facilmente realizada. Para a produção desse modelo foram utili-zados os conceitos da teoria dos jogos...

Sistemas multiagentes em mercados de energia elétrica; Multiagent systems bidding approach for competitive electricity markets

Igor Alexandre Walter
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 04/12/2010 Português
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Sugerimos uma abordagem evolutiva para o projeto de estratégias de interação em sistemas multiagentes, especialmente estratégias de oferta modeladas como sistemas baseados em regras nebulosas. O objetivo é a aprendizagem das estratégias de oferta em leilões em modelos em que a base de conhecimento sofre evolução para melhorar o desempenho dos agentes atuando em um ambiente competitivo. Dados para aprendizagem e otimização das estratégias são raros em ambientes competitivos como os leilões. Introduzimos um modelo de sistema genético fuzzy (GFS) cujos operadores genéticos utilizam uma representação de tamanho variável do cromossomo e uma relação hierárquica estabelecida através do fitness dos indivíduos, em um esquema que explora e explota o espaço de busca ao longo das gerações. A evolução de estratégias de interação permite a descoberta de comportamentos dos agentes previamente desconhecidos e inesperados, permitindouma análise mais rica dos mecanismos de negociação e seu papel como protocolo de coordenação. A aplicação da abordagem proposta no mercado de energia elétrica permite a simulação destes mercados através da evolução de estratégias de oferta (bidding) em leilões de energia. A reestruturação destes mercados nas economias contemporâneas apresenta novos desafios e oportunidades...

Precificação de contratoas inflexiveis de energia eletrica : rentabilidade e impacto de encargos e tibutos; Pricing electricity inflexible contracts : profitability and impact of charges and taxes

Laura Keiko Gunn
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 29/07/2008 Português
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A precificação de contratos de energia elétrica no mercado brasileiro é um tema cuja dificuldade decorre principalmente por ser um mercado novo, sem um longo histórico de preços. Esta dissertação oferece uma contribuição situada em dois focos: a precificação de contratos de compra e venda de energia elétrica inflexíveis (opção e termo) no Ambiente de Contratação Livre e o impacto de encargos e tributos na rentabilidade destes contratos. Diferentes tipos de contratos têm sido utilizados no mercado livre de energia. Os contratos (termo e opção) inflexíveis foram selecionados por serem os mais frequentemente praticados no mercado. O modelo de latisse binomial é a principal ferramenta de precificação usada neste trabalho. Esta técnica é bastante conhecida no mercado financeiro para a precificação de contratos de opções. Aqui esta técnica será utilizada para calcular o valor esperado do Preço de Liquidação de Diferenças-PLD, valor esperado do Encargo de Serviço do Sistema-ESS, valor esperado de um contrato-a-termo e o valor esperado de um contrato de opção. No contexto deste trabalho, precificação compreende determinar medidas de benefício e risco unitário (R$/MWh), pois as decisões de contratação são instruídas pelo preço da energia negociada (R$/MWh)...

Modelo computacional de teoria dos jogos aplicado aos leilões brasileiros de energia eletrica

Erick Menezes de Azevedo
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 11/02/2004 Português
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O foco deste trabalho está na competição entre os agentes que atuam no setor elétrico brasileiro, mais especificamente nos leilões de contratos bilaterais. Desde que iniciou-se o processo de inserção da competição de mercado no setor elétrico brasileiro, muitas mudanças foram propostas e algumas implementadas, porém a premissa de que a competição entre os agentes é necessária está sempre presente. Nesse processo algumas instituições foram criadas, que se consolidaram como base para o mercado de energia elétrica, a saber: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) e mais recentemente a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Devido às repetidas mudanças no setor, os agentes encontram-se em constante adaptação às regras que formalizam a competição, porém no que diz respeito à competição intrínseca ao processo de realização dos leilões nada muda. Neste ponto uma das principais ferramentas disponíveis é a Teoria dos Jogos. O conceito chave da Teoria dos Jogos é o equilíbrio, que pode ser atingido de forma mais ou menos trivial, dependendo das circunstâncias do jogo. Desta forma...

Precificação de contratos flexiveis de energia eletrica : contrato-a-termo e opção; Pricing electricity flexible contracts : forward and option contracts

Leticia Takahashi
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 25/07/2008 Português
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A reestruturação do setor elétrico brasileiro tem ampliado as oportunidades de livre negocia ção de energia elétrica, particularmente por meio de contratos bilaterais. Estes contratos são realizados, fundamentalmente, entre os agentes geradores, comercializadores e consumidores livres. Com a liberdade de negociação permitida pelo Ambiente de Contratação Livre - ACL, há uma tendência das empresas procurarem por contratos de compra e venda de energia elétrica que permitem adaptar-se às necessidades de mercado, com a incorporação de flexibilidades com relação à demanda e, principalmente, com relação ao preço. Porém, tem exigido, em contrapartida uma maior atenção com o gerenciamento do risco contratual. No Brasil, este risco é agravado pelo fato de não haver propriamente um mercado spot, mas apenas um mercado de curto prazo para liquidação das diferenças entre oferta e demanda, e cujo Preço de Liquidação das Diferenças - PLD apresenta grande volatilidade. Desta forma, o objetivo principal deste trabalho consiste na precificação de contratos flexíveis de energia elétrica, com destaque para os dois tipos usados com maior frequência: contrato-a-termo e contrato de opção. Enquanto os contratos inflexíveis fixam o montante e o preço de energia elétrica para entrega futura...

Metodologia e software para simulação de leilões de energia eletrica do mercado brasileiro

Gustavo Santos Masili
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 10/02/2004 Português
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Para o setor elétrico em todo o mundo, a transição da regulação para a competição resultou em profundas alterações nos procedimentos de operação. A competição começa a tomar forma, introduzindo leilões como forma transparente de negociação entre agentes deste setor. Este mecanismo é considerado dinâmico e eficiente, sendo utilizado para comercializar bens em mercados complexos, principalmente quando não existe uma referência estável de preço. Pode ser definido como um método formal para alocar recursos baseado na competição, onde vendedor e comprador buscam o maior benefício possível. Atualmente, a maneira mais comum de sua utilização refere-se a mercados onde agentes competem buscando encontrar um preço de equilíbrio. No Brasil, esse mecanismo vem sendo usado na negociação de contratos de lotes de energia elétrica entre geradores, distribuidores e consumidores livres. Foram formatados leilões de compra, de venda, de excedentes e de certificados de energia elétrica como forma transparente e justa de negociação. Esta dissertação se propõe a estudar, avaliar e desenvolver um simulador capaz de representar esses ambientes de forma segura e eficaz, possibilitando a avaliação de estratégias de participação por parte dos agentes interessados. Para isso...

Plano decenal de expansão de energia: 2006/2015

Brasil. Ministério de Minas e Energia
Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME) Publicador: Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo: Relatório
Português
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302 p.; Trata-se de um relatório técnico que fala sobre o plano decenal de energia do Brasil. Está divido em 7 capítulos que englobam os assuntos de mercado, expansão, geração e a transmissão da energia elétrica no país.

Plano decenal de expansão de energia: 2006/2015 : sumário executivo

Brasil. Ministério de Minas e Energia
Fonte: Ministério de Minas e Energia (MME) Publicador: Ministério de Minas e Energia (MME)
Tipo: Relatório
Português
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86.37%
73 p.; Trata-se de um sumário executivo que fala sobre o plano decenal de energia do Brasil. Está divido em 7 capítulos que englobam os assuntos de mercado, expansão, geração e a transmissão da energia elétrica no país.