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O papel do turismo nos conflitos urbanos da cidade do Natal/RN: a história que ninguém quer contar

Vianna, Andrea de Albuquerque
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Conforto no Ambiente Construído; Forma Urbana e Habitação Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; BR; UFRN; Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo; Conforto no Ambiente Construído; Forma Urbana e Habitação
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
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28.808037%
La présente étude a comme objectif comprendre la relation entre l implantation et le développement du Tourisme à Natal et les conflits urbains établits entre 2006 et 2010 et publiés par les médias imprimés, élaborant ses impacts dans le quotidien des résidents. Tandis qu une relecture partielle de la méthode régressive-progressive développée par le philosophe français Henri Lefebvre, cherche à recouper du présent, des contradictions qui promeuvent des réactions dans le quotidien de la ville; ainsi qu identifier des moments du passé qui puissent contribuer à sa compréhension. Aujourd hui, nous avons les médias, comme principale source pour observer la perception locale des problèmes causés par l espace conçu, à partir des actions de l État référentes à l activité. Par rapport au passé, ces situations sont recherchées dans des sources secondaires, mettant en évidence le dialogue avec le Relatório Conflitos Urbanos (Rapport Conflits Urbains) à Natal-1976-1986 (ANDRADE et al.,1986), qui présente les conflits existants à des moments qui ont précédé ou ont acompagné le début du développement de l activité au RN, spécialement à Natal. Alors que dans la contribution à la compréhension du rôle du Tourisme dans l apparition de conflits urbains de la ville sont aussi inclues nos coupures vécues...

International Business Cycles: What Are the Facts?

CARDIA, Emanuela; ZIMMERMANN, Christian
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 757329 bytes; application/pdf
Português
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49.481885%
Modern business cycle theory involves developing models that explain stylized facts. For this strategy to be successful, these facts should be well established. In this paper, we focus on the stylized facts of international business cycles. We use the generalized method of moments and quarterly data from nineteen industrialized countries to estimate pairwise cross-country and within-country correlations of macroeconomic aggregates. We calculate standard errors of the statistics for our unique panel of data and test hypotheses about the relative sizes of these correlations. We find a lower cross-country correlation of all aggregates and especially of consumption than in previous studies. The cross-country correlations of consumption, output and Solow residuals are not significantly different from one another over the whole sample, but there are significant differences in the post-1973 subsample.; La théorie moderne du cycle économique nécessite le développement de modèles qui expliquent les faits stylisés. Pour que cette stratégie réussisse, ces faits doivent être bien établis. Dans cet article, nous nous concentrons sur les faits stylisés des cycles économiques internationaux. Nous utilisons la méthode généralisée des moments et des données trimestrielles de dix-neuf pays industrialisés pour estimer les corrélations inter et intra-pays des agrégats macroéconomiques. Nous calculons les erreurs types des statistiques pour notre panel unique de données et testons des hypothèses concernant les tailles relatives de ces corrélations. Nous trouvons une moindre corrélation inter-pays de tous les agrégats...

Exact Nonparametric Two-Sample Homogeneity Tests for Possibly Discrete Distributions.

DUFOUR, Jean-Marie; FARHAT, Abdeljelil
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 236458 bytes; application/pdf
Português
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39.189304%
In this paper, we study several tests for the equality of two unknown distributions. Two are based on empirical distribution functions, three others on nonparametric probability density estimates, and the last ones on differences between sample moments. We suggest controlling the size of such tests (under nonparametric assumptions) by using permutational versions of the tests jointly with the method of Monte Carlo tests properly adjusted to deal with discrete distributions. We also propose a combined test procedure, whose level is again perfectly controlled through the Monte Carlo test technique and has better power properties than the individual tests that are combined. Finally, in a simulation experiment, we show that the technique suggested provides perfect control of test size and that the new tests proposed can yield sizeable power improvements.; Dans ce texte, nous étudions plusieurs tests pour l’égalité de deux distributions inconnues. Deux de ces tests sont basés sur des fonctions de distribution empiriques, trois autres sur des estimateurs non paramétriques de fonctions de densité et les trois derniers sur des moments empiriques. Nous proposons de contrôler la taille des tests (sous des hypothèses non paramétriques) en employant des versions permutationnelles de ces tests conjointement avec la méthode des tests de Monte Carlo ajustée pour tenir compte de la possibilité de distributions discontinues. Nous proposons aussi une méthode pour combiner plusieurs de ces tests...

Tests of Conditional Asset Pricing Models in the Brazilian Stock Market

BONOMO, Marco; GARCIA, René
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 430395 bytes; application/pdf
Português
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38.466396%
In this paper, we test a version of the conditional CAPM with respect to a local market portfolio, proxied by the Brazilian stock index during the 1976-1992 period. We also test a conditional APT model by using the difference between the 30-day rate (Cdb) and the overnight rate as a second factor in addition to the market portfolio in order to capture the large inflation risk present during this period. The conditional CAPM and APT models are estimated by the Generalized Method of Moments (GMM) and tested on a set of size portfolios created from a total of 25 securities exchanged on the Brazilian markets. The inclusion of this second factor proves to be crucial for the appropriate pricing of the portfolios.; Dans cet article, nous testons une version du CAPM conditionnel par rapport au portefeuille de marché local, approximé par un indice boursier brésilien, au cours de la période 1976-1992. Nous tenons également un modèle APT conditionnel en utilisant la différence entre les taux d’intérêt sur les dépôts de 30 jours (Cdb) et le taux au jour le jour comme deuxième facteur en plus du portefeuille de marché pour capter l’important risque inflationniste présent durant cette période. Les modèles conditionnels CAPM et APT sont estimés par la méthode généralisée des moments (GMM) et testés sur un ensemble de portefeuilles construits selon la taille à partir d’un total de 25 titres échangés sur les marchés boursiers brésiliens. L’incorporation de ce deuxième facteur se révèle cruciale pour une juste valorisation des portefeuilles.

La mémoire en mouvance

Kruggel, Björn
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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28.962688%
Dans ce mémoire, il s’agit de développer et d’appliquer une méthode qui peut saisir le manuel scolaire comme objet de l’analyse historique et de l’analyse du discours. La méthode cible le livre seulement et combine des outils littéraires et historiques, quantitatifs et qualitatifs, en essayant de tenir compte de l’expérience du livre. L’analyse porte sur la narration de la guerre de Corée dans les manuels de six pays (Allemagne RDA et RFA, la Chine RPC, les États-Unis, le Chili et l’Argentine) de deux moments différents (1962 et 1992). La guerre de Corée a été un événement majeur de la Guerre froide entre les mondes capitalistes et communistes et a contribué à la course aux armements nucléaires. Elle a installé le modèle de la guerre par procuration comme solution de conflits entre les deux idéologies. Une comparaison large d’un événement précis peut nous donner des indications sur le fonctionnement des différents niveaux de la mémoire d’une société et expliquer des éléments du fonctionnement des cycles historiographiques.; This master’s thesis develops and tests a methodology that tries to understand the textbook as an object of historical and discourse analysis. The method centers primarily on the textbook and combines tools of literary criticism and historical research...

Untersuchung der Orientierung und der Grenzflächen-Eigenschaften verschiedener Phthalocyanine mit Photoemissions- und Röntgenabsorptions-Spektroskopie und der Kelvinschwinger-Methode; Orientation and interface properties of various phthalocyanines investigated by photoemission and x-ray absorption spectroscopy and the Kelvin probe method

Biswas, Indro Shubir
Fonte: Universidade de Tubinga Publicador: Universidade de Tubinga
Tipo: Dissertação
Português
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Nach den Erfolgen der Halbleiter-Elektronik in den vergangenen Jahrzehnten steht mit der Entwicklung organischer Halbleiter die nächste größere Umwälzung in Elektronik, Photovoltaik und Beleuchtungstechnik bevor. Phthalocyanine, eine dem Porphyrin strukturverwandte Molekül-Familie mit zentralem (meist Metall-) Atom, haben neben Ihrer ursprünglichen Verwendung als Farbstoff auch äußerst interessante Halbleiter-Eigenschaften. Aufgrund ihrer hohen Stabilität und Variabilität finden sich Phthalocyanine als aktive Materialien in organischen LEDs, Solarzellen und Feldeffekt-Transistoren und stellen ein sehr gutes Modellmolekül für weitere grundlegende Untersuchungen an der gesamten Materialklasse der organischen Halbleiter dar. In dieser Arbeit werden grundlegende Eigenschaften der Grenzflächen zwischen Phthalocyaninen und möglichen Träger- oder Kontakt-Materialien in den genannten Bauteilen mit Oberflächen-empfindlichen Methoden untersucht. In Kapitel 2 werden die hier hauptsächlich verwendeten Analyse-Methoden, Photoemissions-Spektroskopie (XPS und UPS), Röntgenabsorptions-Spektroskopie und die Kelvin-Schwinger-Methode dargestellt und insbesondere die besonderen Aspekte dieser Methoden mit Synchrotron-Strahlung für Phthalocyanine erläutert. In Kapitel 3 wird das Wachstum von Phthalocyanin-Dünnschichten auf Goldsubstraten und oxidischen Oberflächen untersucht. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der molekularen Orientierung der planaren pi-konjugierten Systeme. Basierend auf den beobachteten Einflüssen verschiedener Substrate und Substituenten am Molekül in verschiedenen Schichtdicken wird abschließend ein Modell für das Auftreten verschiedener molekularer Orientierungen erstellt. Sie sind dabei von dem Wechselspiel zwischen Molekül-Substrat- und intermolekularer Wechselwirkung abhängig. Ist die erste besonders ausgeprägt...

L'expérience de continuer dans les moments difficiles, une étude guidée par la perspective infirmière de l'Humaindevenant.

Major, Francine
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Le phénomène d’intérêt de la présente étude était l’expérience vivante (living) de santé continuer dans les moments difficiles. Tout en étant un phénomène courant au point d’être universellement vécue, cette expérience n’a pas fait l’objet d’une attention par les praticiens et par les chercheurs. Lorsque questionnés sur le sujet, les praticiens dans le domaine de la santé reconnaissent l’importance et la pertinence du phénomène tout en avouant ne pas avoir de connaissances et ne pas échanger sur le sujet avec leurs patients ou d’autres, dont les membres des familles. Spontanément, l’expérience de continuer dans les moments difficiles évoque la persévérance dans des moments difficiles qui sont souffrants, tout en espérant le meilleur possible qui soit. Les premières observations sur des expériences qui se rapprochent du phénomène à l’étude sont présentées dans des études portant sur les concepts apparentés de persévérance, souffrance et espérance. Le but de cette étude était de dégager la structure des significations de l’expérience vivante de continuer dans les moments difficiles à partir de l’expérience de personnes qui ont décrit le phénomène et ce, afin d’en améliorer la compréhension. La présente étude se veut une contribution au développement de connaissances utiles aux professionnels qui souhaitent satisfaire les attentes exprimées par les personnes en matière de présence attentive au vécu avec leur santé. Ils peuvent ainsi favoriser la promotion des soins centrés sur la personne alors que celle-ci cherche à clarifier sa situation et à mobiliser ses ressources pour prendre des décisions et réaliser des activités au sujet de sa santé. La méthode de recherche Parse...

Caractérisation de la toxicocinétique de l’octylphénol chez le rat en vue d’une meilleure analyse de risque toxicologique des perturbateurs endocriniens

Hamelin, Geneviève
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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39.128374%
Le p-tert-octylphénol est un produit présent dans l’environnement et issu de la dégradation des alkylphénols éthoxylés. Ce composé a la capacité de se lier au récepteur œstrogénique et d’exercer ainsi un léger effet œstrogénique. Les objectifs de cette étude étaient de 1) développer une méthode d'identification de l'octylphénol dans le sang et les tissus à l'aide de la chromatographie en phase gazeuse jumelée à la spectrométrie de masse, 2) caractériser la toxicocinétique sanguine et tissulaire de l’octylphénol chez le rat Sprague-Dawley mâle et femelle et 3) développer un modèle toxicocinétique à base physiologique permettant de décrire la cinétique sanguine et tissulaire de l’octylphénol inchangé. Pour ce faire, des rats mâle et femelle Sprague-Dawley ont reçu des doses uniques d’octylphénol par les voies intraveineuse, orale et sous-cutanée. Deux autres groupes ont reçu des doses répétées d'octylphénol par voie orale pour une durée de 35 jours consécutifs pour les femelles ou 60 jours pour les mâles. Les concentrations sanguines et tissulaires d’octylphénol ont été mesurées à différents moments après administration à partir d’une méthode d’analyse développée dans nos laboratoires dans le cadre de ce projet. Les expériences impliquant des administrations uniques ont montré que les concentrations sanguines et tissulaires d'octylphénol étaient en général plus élevées chez les femelles que chez les mâles. Des expériences réalisées avec des microsomes hépatiques ont confirmé que ces différences étaient vraisemblablement reliées au métabolisme de l'octylphénol. Les expériences impliquant des administrations répétées ont montré qu'il n'y avait pas d'accumulation d'octylphénol dans l'organisme aux doses étudiées. Les résultats obtenus expérimentalement ont servi à développer et valider un modèle toxicocinétique à base physiologique. Ce modèle a permis de simuler adéquatement les concentrations sanguines et tissulaires d'octylphénol suite à des expositions intraveineuses...

Trois essais en économie des ressources naturelles

Atewamba, Calvin
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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58.826724%
Cette thèse est composée de trois articles en économie des ressources naturelles non-renouvelables. Nous considérons tour à tour les questions suivantes : le prix in-situ des ressources naturelles non-renouvelables ; le taux d’extraction optimal et le prix des res- sources non-renouvelables et durables. Dans le premier article, nous estimons le prix in-situ des ressources naturelles non-renouvelables en utilisant les données sur le coût moyen d’extraction pour obtenir une approximation du coût marginal. En utilisant la Méthode des Moments Généralisés, une dynamique du prix de marché derivée des conditions d’optimalité du modèle d’Hotelling est estimée avec des données de panel de 14 ressources naturelles non-renouvelables. Nous trouvons des résultats qui tendent à soutenir le modèle. Premièrement, le modèle d’Hotelling exhibe un bon pouvoir explicatif du prix de marché observé. Deuxièmement, bien que le prix estimé présente un changement structurel dans le temps, ceci semble n’avoir aucun impact significatif sur le pouvoir explicatif du modèle. Troisièmement, on ne peut pas rejeter l’hypothèse que le coût marginal d’extraction puisse être approximé par les données sur le coût moyen. Quatrièmement...

Affine and generalized affine models : Theory and applications

Feunou Kamkui, Bruno
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Three essays in empirical asset pricing

Tédongap, Roméo
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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48.240283%
Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Approximation de la distribution a posteriori d'un modèle Gamma-Poisson hiérarchique à effets mixtes

Nembot Simo, Annick Joëlle
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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La méthode que nous présentons pour modéliser des données dites de "comptage" ou données de Poisson est basée sur la procédure nommée Modélisation multi-niveau et interactive de la régression de Poisson (PRIMM) développée par Christiansen et Morris (1997). Dans la méthode PRIMM, la régression de Poisson ne comprend que des effets fixes tandis que notre modèle intègre en plus des effets aléatoires. De même que Christiansen et Morris (1997), le modèle étudié consiste à faire de l'inférence basée sur des approximations analytiques des distributions a posteriori des paramètres, évitant ainsi d'utiliser des méthodes computationnelles comme les méthodes de Monte Carlo par chaînes de Markov (MCMC). Les approximations sont basées sur la méthode de Laplace et la théorie asymptotique liée à l'approximation normale pour les lois a posteriori. L'estimation des paramètres de la régression de Poisson est faite par la maximisation de leur densité a posteriori via l'algorithme de Newton-Raphson. Cette étude détermine également les deux premiers moments a posteriori des paramètres de la loi de Poisson dont la distribution a posteriori de chacun d'eux est approximativement une loi gamma. Des applications sur deux exemples de données ont permis de vérifier que ce modèle peut être considéré dans une certaine mesure comme une généralisation de la méthode PRIMM. En effet...

Les modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives de séries chronologiques.

Moutran, Emilie
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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39.64278%
L'objectif du présent mémoire vise à présenter des modèles de séries chronologiques multivariés impliquant des vecteurs aléatoires dont chaque composante est non-négative. Nous considérons les modèles vMEM (modèles vectoriels et multiplicatifs avec erreurs non-négatives) présentés par Cipollini, Engle et Gallo (2006) et Cipollini et Gallo (2010). Ces modèles représentent une généralisation au cas multivarié des modèles MEM introduits par Engle (2002). Ces modèles trouvent notamment des applications avec les séries chronologiques financières. Les modèles vMEM permettent de modéliser des séries chronologiques impliquant des volumes d'actif, des durées, des variances conditionnelles, pour ne citer que ces applications. Il est également possible de faire une modélisation conjointe et d'étudier les dynamiques présentes entre les séries chronologiques formant le système étudié. Afin de modéliser des séries chronologiques multivariées à composantes non-négatives, plusieurs spécifications du terme d'erreur vectoriel ont été proposées dans la littérature. Une première approche consiste à considérer l'utilisation de vecteurs aléatoires dont la distribution du terme d'erreur est telle que chaque composante est non-négative. Cependant...

Methods to Estimate Dynamic Stochastic General Equilibrium Models

RUGE-MURCIA, Francisco
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 691985 bytes; application/pdf
Português
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49.828926%
This paper employs the one-sector Real Business Cycle model as a testing ground for four different procedures to estimate Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) models. The procedures are: 1 ) Maximum Likelihood, with and without measurement errors and incorporating Bayesian priors, 2) Generalized Method of Moments, 3) Simulated Method of Moments, and 4) Indirect Inference. Monte Carlo analysis indicates that all procedures deliver reasonably good estimates under the null hypothesis. However, there are substantial differences in statistical and computational efficiency in the small samples currently available to estimate DSGE models. GMM and SMM appear to be more robust to misspecification than the alternative procedures. The implications of the stochastic singularity of DSGE models for each estimation method are fully discussed.; Cet article utilise un modèle de cycles réels à un secteur pour tester la validité et l'efficacité de quatre procédures d'estimation des modèles d'équilibre général dynamique stochastique (EGDS): 1) estimation par maximum de vraisemblance avec ou sans erreur de mesure et en introduisant un cadre bayésien à l'aide de distributions a priori; 2) par méthode des moments généralisée; 3) par méthode des moments simulés; et enfin...

Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression

DUFOUR, Jean-Marie; FARHAT, Abdeljelil; KHALAF, Lynda
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 209341 bytes; application/pdf
Português
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49.60808%
Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le niveau désiré. Alors que la plupart des méthodes d’inférence multiple sont conservatrices en présence de statistiques non-indépendantes, les tests que nous proposons visent à contrôler exactement le niveau de signification. Pour ce faire, nous considérons des critères de test combinés proposés initialement pour des statistiques indépendantes. En appliquant la méthode des tests de Monte Carlo, nous montrons comment ces méthodes de combinaison de tests peuvent s’appliquer à de tels cas, sans recours à des approximations asymptotiques. Après avoir passé en revue les résultats antérieurs sur ce sujet...

Pharmacologie des variations de débit sanguin oculaires chez le rat au moyen de la débitmétrie au laser par effet Doppler

Hétu, Simon
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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28.900703%
La débitmétrie au laser à effet Doppler (LDF) constitue une méthode prometteuse et non-invasive pour l'étude du débit sanguin local dans l'œil. Cette technique est basée sur un changement de fréquence subi par la lumière lors du mouvement des globules rouges dans les vaisseaux. Une nouvelle sonde LDF a été testée pour sa sensibilité à évaluer la circulation rétinienne/choroïdienne sous des conditions hypercapniques et en présence de diverses substances vasoactives ou suivant la photocoagulation des artères rétiniennes chez le rat. Après dilatation pupillaire, la sonde LDF a été placée en contact avec la cornée de rats anesthésiés et parallèle à l'axe optique. L'hypercapnie a été provoquée par inhalation de CO2 (8% dans de l'air médical), alors que les agents pharmacologiques ont été injectés de façon intravitréenne. La contribution relative à la circulation choroïdienne a été évaluée à la suite de la photocoagulation des artères rétiniennes. Le débit sanguin s'est trouvé significativement augmenté à la suite de l'hypercanie (19%), de l'adénosine (14%) ou du nitroprusside de sodium (16%) comparativement au niveau de base, alors que l'endothéline-1 a provoqué une baisse du débit sanguin (11%). La photocoagulation des artères rétiniennes a significativement diminué le débit sanguin (33%). Des mesures en conditions pathologiques ont ensuite été obtenues après l'injection intravitréenne d'un agoniste sélectif du récepteur B1 (RB1). Ce récepteur des kinines est surexprimé dans la rétine des rats rendus diabétiques avec la streptozotocine (STZ) en réponse à l'hyperglycémie et au stress oxydatif. Les résultats ont montré que le RB1 est surexprimé dans la rétine chez les rats diabétiques-STZ à 4 jours et 6 semaines. À ces moments...

Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

Kotchoni, Rachidi
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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70.059175%
Nous abordons deux sujets distincts dans cette thèse: l'estimation de la volatilité des prix d'actifs financiers à partir des données à haute fréquence, et l'estimation des paramétres d'un processus aléatoire à partir de sa fonction caractéristique. Le chapitre 1 s'intéresse à l'estimation de la volatilité des prix d'actifs. Nous supposons que les données à haute fréquence disponibles sont entachées de bruit de microstructure. Les propriétés que l'on prête au bruit sont déterminantes dans le choix de l'estimateur de la volatilité. Dans ce chapitre, nous spécifions un nouveau modèle dynamique pour le bruit de microstructure qui intègre trois propriétés importantes: (i) le bruit peut être autocorrélé, (ii) le retard maximal au delà duquel l'autocorrélation est nulle peut être une fonction croissante de la fréquence journalière d'observations; (iii) le bruit peut avoir une composante correlée avec le rendement efficient. Cette dernière composante est alors dite endogène. Ce modèle se différencie de ceux existant en ceci qu'il implique que l'autocorrélation d'ordre 1 du bruit converge vers 1 lorsque la fréquence journalière d'observation tend vers l'infini. Nous utilisons le cadre semi-paramétrique ainsi défini pour dériver un nouvel estimateur de la volatilité intégrée baptisée "estimateur shrinkage". Cet estimateur se présente sous la forme d'une combinaison linéaire optimale de deux estimateurs aux propriétés différentes...

The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance

Zhang, Chuan Chuan
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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38.555093%
Le but de ce mémoire de maîtrise est de décrire les propriétés de la loi double Pareto-lognormale, de montrer comment on peut introduire des variables explicatives dans le modèle et de présenter son large potentiel d'applications dans le domaine de la science actuarielle et de la finance. Tout d'abord, nous donnons la définition de la loi double Pareto-lognormale et présentons certaines de ses propriétés basées sur les travaux de Reed et Jorgensen (2004). Les paramètres peuvent être estimés en utilisant la méthode des moments ou le maximum de vraisemblance. Ensuite, nous ajoutons une variable explicative à notre modèle. La procédure d'estimation des paramètres de ce mo-\\dèle est également discutée. Troisièmement, des applications numériques de notre modèle sont illustrées et quelques tests statistiques utiles sont effectués.; The purpose of this Master's thesis is to describe the double Pareto-lognormal distribution, show how the model can be extended by introducing explanatory variables in the model and present its large potential of applications in actuarial science and finance. First, we give the definition of the double Pareto-lognormal distribution and present some of its properties based on the work of Reed and Jorgensen (2004). The parameters could be estimated by using the method of moments or maximum likelihood. Next...

Essays in macro finance and monetary economics

Somé, Modeste Yirbèhogré
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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39.542915%
Les questions abordées dans les deux premiers articles de ma thèse cherchent à comprendre les facteurs économiques qui affectent la structure à terme des taux d'intérêt et la prime de risque. Je construis des modèles non linéaires d'équilibre général en y intégrant des obligations de différentes échéances. Spécifiquement, le premier article a pour objectif de comprendre la relation entre les facteurs macroéconomiques et le niveau de prime de risque dans un cadre Néo-keynésien d'équilibre général avec incertitude. L'incertitude dans le modèle provient de trois sources : les chocs de productivité, les chocs monétaires et les chocs de préférences. Le modèle comporte deux types de rigidités réelles à savoir la formation des habitudes dans les préférences et les coûts d'ajustement du stock de capital. Le modèle est résolu par la méthode des perturbations à l'ordre deux et calibré à l'économie américaine. Puisque la prime de risque est par nature une compensation pour le risque, l'approximation d'ordre deux implique que la prime de risque est une combinaison linéaire des volatilités des trois chocs. Les résultats montrent qu'avec les paramètres calibrés, les chocs réels (productivité et préférences) jouent un rôle plus important dans la détermination du niveau de la prime de risque relativement aux chocs monétaires. Je montre que contrairement aux travaux précédents (dans lesquels le capital de production est fixe)...

Educação para a era planetária: diversidade linguística e cultural

Marques, Cláudia Catarina Fernandes
Fonte: Universidade de Aveiro Publicador: Universidade de Aveiro
Tipo: Dissertação de Mestrado
Português
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O presente estudo resulta de um projecto de investigação em Gestão Curricular (1º Ciclo do Ensino Básico) que teve como principal objectivo compreender o lugar da Sensibilização à Diversidade Linguística e Cultural (SDLC) no âmbito de uma Educação para a Era Planetária numa perspectiva de gestão curricular flexível. Esta investigação desenvolveu-se de acordo com uma abordagem de natureza qualitativa, sendo o método adoptado o estudo de caso com características de investigação-acção colaborativa. De forma a ser possível uma visão holística do objecto de estudo foi utilizado um conjunto diverso e complementar de procedimentos investigativos. Como instrumentos específicos utilizámos questionários e entrevistas semiestruturadas em grupo aos alunos, entrevistas semiestruturadas à professora titular de turma, a observação directa e as fichas de registo. Os instrumentos foram aplicados em momentos diferenciados, antes do início e no final do programa de intervenção, com vista a percebermos a presença, ou não, de indícios de mudança nos conhecimentos e representações dos participantes. No que se refere às fontes de informação complementar recorremos a registos em vídeo e ao research portfolio do investigador. Para o tratamento de dados provenientes das interacções verbais ocorridas nas sessões de SDLC optámos por construir um sistema de categorias a partir do quadro teórico que norteia o nosso estudo e do seu confronto com os dados recolhidos; para os dados de ordem não-verbal optámos pela utilização da escala de Nível de Envolvimento de Leuven. Os resultados do estudo sugerem que os alunos se envolveram de forma positiva em todas as actividades realizadas...