Página 1 dos resultados de 2295 itens digitais encontrados em 0.069 segundos

DNA-Polyethylenimine-Fe(III) complexes for gene delivery. A combined Monte Carlo and experimental study

Jorge, Andreia Fernandes
Fonte: Universidade de Coimbra Publicador: Universidade de Coimbra
Tipo: Tese de Doutorado
Português
Relevância na Pesquisa
68.07072%
A terapia génica apresenta excelentes oportunidades médicas para o tratamento de várias doenças graves, incluindo o cancro. Nas últimas décadas, um grande esforço tem sido realizado para desenvolver vetores não-virais biocompatíveis com capacidade de superar as diversas barreiras biológicas. Esta tarefa torna-se bastante exigente, na medida em que este vetor tem de ser suficientemente versátil para se adaptar às condições adversas, e por vezes contraditórias que encontrará ao longo do seu percurso através da célula. Polímeros naturais e sintéticos têm sido amplamente utilizados e são reconhecidos como vetores eficientes para a administração do gene. Entre todos, a polietilenimina (PEI) tem-se destacado pelo seu elevado desempenho. No entanto, a utilização deste policatião tem que ser moderada devido a sua elevada toxicidade. O principal objetivo do presente trabalho é a utilização de um segundo agente que apresente concomitantemente, capacidade como agente de condensação e ainda capacidade de modular as propriedades do complexo de ADN-PEI. O Fe(III) foi o metal selecionado devido ao seu papel crucial em organismos vivos, o que consequentemente, faz com que seja um composto relativamente inerte em meio biológico e que poderá apresentar propriedades interessantes para uma aplicação terapêutica. Numa primeira fase deste trabalho...

Verificação 3D da distribuição da dose em radiocirurgia estereotáxica através de simulação Monte Carlo e dosimetria por ressonância magnética nuclear; Dose distribution verification in 3D to stereotactic radiosurgery through Monte Carlo simulation and gel dosimetry with nuclear magnetic resonance 2012

Alva Sánchez, Mirko Salomón
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 24/10/2012 Português
Relevância na Pesquisa
68.35104%
A radiocirugia estereotáxica é uma técnica que fornece altas doses de radiação utilizando campos pequenos para conformação da dose no volume alvo do tratamento. Devido à complexidade desta técnica torna-se necessária a verificação da distribuição de dose no volume de tratamento. Neste trabalho, as distribuições tridimensionais (3D) de doses de casos clínicos de neoplasias cranianas foram estudadas utilizando-se um objeto simulador de cabeça. A reconstrução das distribuições de doses nos volumes alvo e nas regiões adjacentes a estes foram avaliadas com o código de simulação PENELOPE, o dosímetro MAGIC-f gel e com o sistema de planejamento iPlan. Filmes radiocrômicos também foram empregados para a determinação das distribuições de dose em planos do tratamento. As respostas obtidas com as ferramentas dosimétricas utilizadas foram analisadas através de distribuições de índices gama, comparando-se os mapas centrais das distribuições de dose obtidas com as quatro ferramentas dosimétricas utilizadas. Usando-se critérios de tolerância de 3% e 3mm, a análise realizada na região da prescrição de dose (isodoses de 95%) mostrou-se equivalente para todas as ferramentas dosimétricas utilizadas; resultado diferente foi observado para isodoses menores...

Método de Monte Carlo aplicado ao modelamento espectral de meios participantes através da utilização da função distribuição de energia de corpo negro nas linhas de absorção; Monte Carlo Method applied to the spectral modeling of participating media using the absorption line blackbody distribution function

Maurente, André Jesus Soares
Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Publicador: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
68.556343%
Neste trabalho, o método de Monte Carlo é aplicado à função distribuição de energia de corpo negro nas linhas de absorção (função distribuição ALB) para considerar o efeito espectral no cálculo da transferência de calor por radiação em meios participantes. A metodologia combina o robusto e flexível método de Monte Carlo com a função distribuição ALB, que incorpora simultaneamente o efeito de um grande número de linhas espectrais. A implementação proposta estabelece uma relação simples e direta entre a função distribuição ALB e a função distribuição cumulativa do método de Monte Carlo, o que facilita a implementação da técnica e proporciona eficiência computacional. A verificação da metodologia foi realizada através da comparação de seus resultados com uma série de soluções apresentadas na literatura utilizando-se tanto o modelo da somaponderada- de-gases-cinzas baseado nas linhas espectrais quanto a integração linha-por-linha, considerando meios participantes não-homogêneos e não-isotérmicos constituídos de vapor d’água, dióxido de carbono e espécies não-participantes. O método de Monte Carlo aplicado à função distribuição ALB foi utilizado na obtenção de vários resultados para avaliar as aproximações relativas ao modelo da somaponderada- de-gases-cinzas...

Uma analise da eficiencia numerica de funções de onda tentativa aplicada ao metodo Monte Carlo quantico; An analysis of the numerical efficiency of trial wave functions applied to Quantun Monte Carlo method

Juliana de Lima Paschoal
Fonte: Biblioteca Digital da Unicamp Publicador: Biblioteca Digital da Unicamp
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 17/11/2006 Português
Relevância na Pesquisa
68.53509%
Uma estratégia recente denominada Monte Carlo Quântico (MCQ) permite acessar a função de onda exata de um sistema resolvendo a equação de Schrödinger. Dentre as alternativas de MCQ destacam-se o Monte Carlo Quântico Variacional (MCQV) e o Monte Carlo Quântico de Difusão (MCQD). O MCQV determina o valor médio de qualquer propriedade atômica ou molecular associada a uma função de onda arbitrária empregando o algoritmo de Metropolis. O MCQD, por sua vez, baseia-se na solução da equação de Schrödinger dependente do tempo através de um processo de difusão em equilíbrio com um processo cinético de primeira ordem. Neste trabalho os objetivos são: a) comparar os efeitos de funções de base de Slater com diferentes expoentes nos níveis de teoria do MCQV e MCQD; b) testar funções de onda baseadas no modelo Hartree e Hartree-Fock no MCQV e MCQD e c) avaliar o efeito da localização de orbitais nestes métodos. Esses objetivos foram avaliados em átomos, moléculas diatômicas e alguns hidretos poliatômicos contendo elementos do segundo período da tabela periódica. Inicialmente, usou-se de uma função de onda representada por um determinante de Slater com orbitais obtidos através da combinação linear de funções de Slater através do método Hartree-Fock. Os expoentes do conjunto de base utilizado foram determinados através das Regras de Slater...

Aprendizagem estrutural de redes bayesianas pelo método de Monte Carlo e cadeias de Markov

Costa, Felipe Schneider
Fonte: Universidade Federal de Santa Catarina Publicador: Universidade Federal de Santa Catarina
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: 90 p.| il., grafs., tabs.
Português
Relevância na Pesquisa
68.47731%
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Florianópolis, 2013.; Esta dissertação aborda a aplicação dos métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov na aprendizagem de estruturas de redes Bayesianas. Estes métodos têm se mostrado extremamente eficientes nos cálculos aproximados de problemas nos quais é impossível obter uma solução exata. Neste sentido, apresenta um método para gerar estruturas de redes Bayesianas a partir dos dados para que possam ser utilizadas para realizar consultas sobre o domínio do problema e também que permitam extrair conhecimento sobre o problema através dos modelos gráficos gerados. Inicialmente, através do uso de técnicas de verificação de independência condicional entre os nós da rede, alguns vértices (conexões entre os nós) da estrutura inicial foram fixados e não mais alterados, visando minimizar o uso de recursos computacionais. Após fixar esses vértices, o próximo passo consistiu em construir uma estrutura inicial de rede (conectar os demais nós da rede não fixados no passo anterior) a ser alterada durante toda a execução do algoritmo. Para isso, foram utilizados algoritmos de busca heurística. De posse de um modelo inicial de rede e seguindo o fluxo dos métodos de Monte Carlo e Cadeias de Markov...

Tests for the null hypothesis of cointegration : a Monte Carlo comparison

Gabriel, Vasco J.
Fonte: Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas Publicador: Universidade do Minho. Núcleo de Investigação em Políticas Económicas
Tipo: Trabalho em Andamento
Publicado em /02/2001 Português
Relevância na Pesquisa
68.08204%
The aim of this paper is to compare the relative performance of several tests for the null hypothesis of cointegration, in terms of size and power in finite samples. This is carried out resorting to Monte Carlo simulations, considering a range of plausible data-generating processes. As of this writing, there is no study providing guidance on the use of this type of procedures in empirical situations, with the exception of the limited studies of McCabe et al. (1997) and Haug (1996). We also analyse the impact on size and power of choosing different procedures to estimate the long-run variance of the errors. we found that the parametrically adjusted test of McCabe et al. (1997) is the most well-balanced test in terms of power and size distrortions.

Tests for the null hypothesis of cointegration : a Monte Carlo Comparison

Gabriel, Vasco J.
Fonte: Taylor & Francis Publicador: Taylor & Francis
Tipo: Artigo de Revista Científica
Publicado em /01/2003 Português
Relevância na Pesquisa
68.08204%
The aim of this paper is to compare the relative performance of several tests for the null hypothesis of cointegration, in terms of size and power in finite samples. This is carried out using Monte Carlo simulations for a range of plausible data-generating processes. We also analyze the impact on size and power of choosing different procedures to estimate the long run variance of the errors. We found that the parametrically adjusted test of McCabe et al. (1997) is the most well-balanced test, displaying good power and relatively few size distortions.; Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) - Sub-Programa Ciência e Tecnologia do Segundo Quadro Comunitário Tests for Null Hypothesis of Cointegration 433 de Apoio - PRAXIS XXI=BD=16141=98

Neutron tomography using projection data obtained by Monte Carlo simulation for nondestructive evaluation

Silva,A. X. da; Crispim,V. R.
Fonte: The Brazilian Society of Mechanical Sciences Publicador: The Brazilian Society of Mechanical Sciences
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/11/2002 Português
Relevância na Pesquisa
68.08204%
This work present the application of a computer package for generating of projection data for neutron computerized tomography, and in second part, discusses an application of neutron tomography, using the projection data obtained by Monte Carlo technique, for the detection and localization of light materials such as those containing hydrogen, concealed by heavy materials such as iron and lead. For tomographic reconstructions of the samples simulated use was made of only six equal projection angles distributed between 0º and 180º, with reconstruction making use of an algorithm (ARIEM), based on the principle of maximum entropy. With the neutron tomography it was possible to detect and locate polyethylene and water hidden by lead and iron (with 1cm-thick). Thus, it is demonstrated that thermal neutrons tomography is a viable test method which can provide important interior information about test components, so, extremely useful in routine industrial applications.

Aplicação do método de Monte Carlo para avaliação de incertezas em ensaios de perdas em transformadores de potência; Application of the Monte Carlo method for evaluating uncertainties in tests of losses in power transformers

Lourenço, Marcelo Luiz
Fonte: Universidade Federal de Goiás; Brasil; UFG; Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e da Computação (EMC); Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC (RG) Publicador: Universidade Federal de Goiás; Brasil; UFG; Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e da Computação (EMC); Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - EMC (RG)
Tipo: Dissertação Formato: application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
68.47731%
This work present a computer program for estimating measurement uncertainties of losses in power transformers, obtained through their tests of no load loss and of load loss, based on the models for these losses used in LabMETRO/EMC, which are non-linear, and on the Supplement 1 of the guide to the expression of uncertainty in measurement. This supplement was created in order to present a solution for situa-tions in which the evaluation of measurement uncertainty through this guide is not appropriate, being applicable to both linear and nonlinear models. The approaches to the evaluation of measurement uncertainties described in this supplement guide con-sist mainly in the numerical simulation of the Monte Carlo method. This technique allows to obtain, numerically, the probability density functions (PDF) of the output quantities through the propagation of the PDF of the inputs quantities using the measurement function. The developed program, named SIMETRANS-S1, should be integrated in the software used in test transformers of LabMETRO/EMC, called SIMETRANS. The results obtained through the SIMETRANS-S1 indicate that those results given by SIMETRANS, which are based on the guide to the expression of un-certainty in measurement, cannot be validated for the test of losses in transformers in LabMETRO / EMC...

Teste monte carlo na avaliação da unidimensionalidade de painéis sensoriais para uma variável; Monte carlo test for unidimensionality evaluation of sensory panels by considering one variable

Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; DEX - Programa de Pós-graduação; UFLA; BRASIL Publicador: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; DEX - Programa de Pós-graduação; UFLA; BRASIL
Tipo: Dissertação
Português
Relevância na Pesquisa
68.264473%

Exact Nonparametric Two-Sample Homogeneity Tests for Possibly Discrete Distributions.

DUFOUR, Jean-Marie; FARHAT, Abdeljelil
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 236458 bytes; application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
68.828623%
In this paper, we study several tests for the equality of two unknown distributions. Two are based on empirical distribution functions, three others on nonparametric probability density estimates, and the last ones on differences between sample moments. We suggest controlling the size of such tests (under nonparametric assumptions) by using permutational versions of the tests jointly with the method of Monte Carlo tests properly adjusted to deal with discrete distributions. We also propose a combined test procedure, whose level is again perfectly controlled through the Monte Carlo test technique and has better power properties than the individual tests that are combined. Finally, in a simulation experiment, we show that the technique suggested provides perfect control of test size and that the new tests proposed can yield sizeable power improvements.; Dans ce texte, nous étudions plusieurs tests pour l’égalité de deux distributions inconnues. Deux de ces tests sont basés sur des fonctions de distribution empiriques, trois autres sur des estimateurs non paramétriques de fonctions de densité et les trois derniers sur des moments empiriques. Nous proposons de contrôler la taille des tests (sous des hypothèses non paramétriques) en employant des versions permutationnelles de ces tests conjointement avec la méthode des tests de Monte Carlo ajustée pour tenir compte de la possibilité de distributions discontinues. Nous proposons aussi une méthode pour combiner plusieurs de ces tests...

Ein Vergleich gemessener und mit Monte-Carlo Verfahren berechneter Dosisverteilungen bei Schrägeinfall von Elektronen; A comparison of Monte-Carlo simulated and measured dose distributions in oblique electron beams

Schweizer, Frederic Michael
Fonte: Universidade de Tubinga Publicador: Universidade de Tubinga
Tipo: Dissertação
Português
Relevância na Pesquisa
68.283555%
Schrägeinfall von Elektronenstrahlung ist eine seltene klinische Anwendung, die beispielsweise bei der Bestrahlung der parasternalen Mamma-interna-Lymphknotenregion beim Mammakarzinom Anwendung finden kann. Während bei Photonenstrahlung der Einsatz von 3-D-Bestrahlungsplanungssystemen (BPS) anerkannter Standard ist, ist dies bei Elektronenstrahlung noch eher die Ausnahme. Der Aufwand für Messung, Implementierung und Testung von Basisdaten wird von vielen Anwendern auch aufgrund bekannter Unzulänglichkeiten konventioneller Algorithmen nicht für lohnenswert erachtet. Monte-Carlo basierte BPSe lassen dagegen eine höhere Genauigkeit erwarten. Ziel dieser Arbeit war es, den MC-Algorithmus des BPSs Oncentra Treatment Planning (OTP, Theranostic) in der Anwendung von Schrägeinfall bei Elektronenstrahlung zu testen. Hierzu wurden Messungen mit Simulationsrechnungen für Elektronenenergien von 4 MeV bis 18 MeV verglichen. Während Standardtubusgrößen, auch bei vergrößertem Fokus-Oberflächen-Abstand, noch eine befriedigende Übereinstimmung ergaben, geht diese mit größer werdendem Einfallswinkel, insbesondere bei stark asymmetrisch gelegenen, individuellen Elektronenschablonen mit kleiner Feldöffnung zusehends verloren. Wir verwenden daher weiterhin gemessene Werte anstelle der mit diesem Algorithmus berechneten Dosisverteilungen und Dosiswerten.; Oblique incidence of electron beams is a rare clinical application which can be used e.g. at the irradiation of the internal mammary lymph nodes in the case of mamma carcinoma. 3-D treatment planning systems are accepted standard for photon beams but not for electron beams. The investment for measuring...

Testing for sample selection in pseudo panels : theory and Monte Carlo

Mora, Jhon James; Muro, Juan
Fonte: Universidad de ICESI. Departamento de Economía Publicador: Universidad de ICESI. Departamento de Economía
Tipo: info:eu-repo/semantics/workingPaper Formato: 835110 bytes; application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
68.36596%
Sample selection bias is commonly used in economic models based on micro data. Despite the continuous generalization of panel data surveys, most countries still collect microeconomic information on the behavior of economic agents by means of repeated independent and representative cross-sections. This paper discusses a simple testing procedure for sample selection bias in pseudo panels. In the context of conditional mean independence panel data models we describe a pseudo panel model in which under convenient expansion of the original specification with a selectivity bias correction term the method allows us to use a Wald test of H0: as a test of the null hypothesis of absence of sample selection bias. We show that the proposed selection bias correction term is proportional to Inverse Mills ratio with an argument equal to the normit of a consistent estimation of the observed proportion of individuals in each cohort. This finding can be considered a cohort counterpart of Heckmans selectivity bias correction for the individual case and generalizes to some extent previous existing results in the empirical labour literature. Monte Carlo analysis shows the test does not reject the null for fixed T at a 5% significance level in finite samples and increases its power when utilizing cohort size corrections as suggested by Deaton (1985). As a side effect...

The variance of the nucleator: a simulation study; Estudio de la varianza del nucleador mediante simulaciones Monte Carlo

González Villa, Javier
Fonte: Universidade de Cantabria Publicador: Universidade de Cantabria
Tipo: Dissertação de Mestrado
Português
Relevância na Pesquisa
68.08204%
ABSTRACT: Volume estimation is a classic stereological problem. There are several unbiased estimators, such as Cavalieri test planes and slabs, fakir test lines, or the nucleator, which is the one we analyse in this thesis. It is based on pseudosystematic sampling on the sphere. Error variance estimation in systematic or pseudosystematic sampling is nontrivial problem since the observations are dependent in general. There are no variance estimators which are always unbiased. We study two analytical variance estimators and check their performance through Monte Carlo replications on simulated particles. We simulate three different objects and conclude that one of the estimators can be useful in some cases but it can be largely improved.; RESUMEN: La estereología es la rama de la ciencia que, a través de la interpretación tridimensional de secciones, provee técnicas prácticas para extraer información cuantitativa sobre objetos tridimensionales. Por lo tanto, conocer de manera precisa el funcionamiento de esas técnicas, así como su precisión y comportamiento en diferentes situaciones es de gran interés. En esta tesis analizamos el método nucleador, que proporciona una estimación insesgada del volumen de un objeto. Por otro lado también analizamos dos estimadores teóricos de la varianza de las estimaciones que genera el método nucleador. Realizamos el análisis con diferentes objetos simulados...

Exact Skewness-Kurtosis Tests for Multivariate Normality and Goodness-of-fit in Multivariate Regressions with Application to Asset Pricing Models

DUFOUR, Jean-Marie; KHALAF, Lynda; BEAULIEU, Marie-Claude
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 225374 bytes; application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
68.78178%
We study the problem of testing the error distribution in a multivariate linear regression (MLR) model. The tests are functions of appropriately standardized multivariate least squares residuals whose distribution is invariant to the unknown cross-equation error covariance matrix. Empirical multivariate skewness and kurtosis criteria are then compared to simulation-based estimate of their expected value under the hypothesized distribution. Special cases considered include testing multivariate normal, Student t; normal mixtures and stable error models. In the Gaussian case, finite-sample versions of the standard multivariate skewness and kurtosis tests are derived. To do this, we exploit simple, double and multi-stage Monte Carlo test methods. For non-Gaussian distribution families involving nuisance parameters, confidence sets are derived for the the nuisance parameters and the error distribution. The procedures considered are evaluated in a small simulation experi-ment. Finally, the tests are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995.; Dans cet article, nous proposons des tests sur la forme de la distribution des erreurs dans un modèle de régression linéaire multivarié (RLM). Les tests que nous développons sont fonction des résidus obtenus par moindres carrés multivariés...

Monte Carlo Tests with Nuisance Parameters: A General Approach to Finite-Sample Inference and Nonstandard Asymptotics

DUFOUR, Jean-Marie
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 322116 bytes; application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
78.683564%
The technique of Monte Carlo (MC) tests [Dwass (1957), Barnard (1963)] provides an attractive method of building exact tests from statistics whose finite sample distribution is intractable but can be simulated (provided it does not involve nuisance parameters). We extend this method in two ways: first, by allowing for MC tests based on exchangeable possibly discrete test statistics; second, by generalizing the method to statistics whose null distributions involve nuisance parameters (maximized MC tests, MMC). Simplified asymptotically justified versions of the MMC method are also proposed and it is shown that they provide a simple way of improving standard asymptotics and dealing with nonstandard asymptotics (e.g., unit root asymptotics). Parametric bootstrap tests may be interpreted as a simplified version of the MMC method (without the general validity properties of the latter).

Exact Multivariate Tests of Asset Pricing Models with Stable Asymmetric Distributions

BEAULIEU, Marie-Claude; DUFOUR, Jean-Marie; KHALAF, Lynda
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 204421 bytes; application/pdf
Português
Relevância na Pesquisa
68.42842%
In this paper, we propose exact inference procedures for asset pricing models that can be formulated in the framework of a multivariate linear regression (CAPM), allowing for stable error distributions. The normality assumption on the distribution of stock returns is usually rejected in empirical studies, due to excess kurtosis and asymmetry. To model such data, we propose a comprehensive statistical approach which allows for alternative - possibly asymmetric - heavy tailed distributions without the use of large-sample approximations. The methods suggested are based on Monte Carlo test techniques. Goodness-of-fit tests are formally incorporated to ensure that the error distributions considered are empirically sustainable, from which exact confidence sets for the unknown tail area and asymmetry parameters of the stable error distribution are derived. Tests for the efficiency of the market portfolio (zero intercepts) which explicitly allow for the presence of (unknown) nuisance parameter in the stable error distribution are derived. The methods proposed are applied to monthly returns on 12 portfolios of the New York Stock Exchange over the period 1926-1995 (5 year subperiods). We find that stable possibly skewed distributions provide statistically significant improvement in goodness-of-fit and lead to fewer rejections of the efficiency hypothesis.

Fuzzy Monte Carlo model for transmission power systems reliability based decision making

Canizes, Bruno
Fonte: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Engenharia do Porto. Publicador: Instituto Politécnico do Porto. Instituto Superior de Engenharia do Porto.
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2010 Português
Relevância na Pesquisa
68.35104%
This thesis presents the Fuzzy Monte Carlo Model for Transmission Power Systems Reliability based studies (FMC-TRel) methodology, which is based on statistical failure and repair data of the transmission power system components and uses fuzzyprobabilistic modeling for system component outage parameters. Using statistical records allows developing the fuzzy membership functions of system component outage parameters. The proposed hybrid method of fuzzy set and Monte Carlo simulation based on the fuzzy-probabilistic models allows catching both randomness and fuzziness of component outage parameters. A network contingency analysis to identify any overloading or voltage violation in the network is performed once obtained the system states. This is followed by a remedial action algorithm, based on Optimal Power Flow, to reschedule generations and alleviate constraint violations and, at the same time, to avoid any load curtailment, if possible, or, otherwise, to minimize the total load curtailment, for the states identified by the contingency analysis. For the system states that cause load curtailment, an optimization approach is applied to reduce the probability of occurrence of these states while minimizing the costs to achieve that reduction. This methodology is of most importance for supporting the transmission system operator decision making...

Monte Carlo comparison of back-propagation, conjugate-gradient, and finite-difference training algorithms for multilayer perceptrons

Wehry, Stephen
Fonte: Rochester Instituto de Tecnologia Publicador: Rochester Instituto de Tecnologia
Tipo: Dissertação
Português
Relevância na Pesquisa
68.194297%
Monte Carlo Simulation is used to compare the performance of the Back-Propagation, Conjugate-Gradient, and Finite-Difference algorithms when training simple Multilayer Perceptron networks to solve pattern recognition and bit counting problems. Twelve individual simulations will be run for each training algorithm-test problem combination, resulting in an overall total of 72 simulations. The random elements in each Monte Carlo simulation are to be the individual synaptic weights between layers, which will be uniformly distributed. Two other factors, the size of the hidden layer and the exponent of the error function, will also be tested within the simulation plan outlined above.

Aplicabilidade do método de simulação de Monte Carlo na previsão dos custos de produção de companhias industriais: o caso da Companhia Vale do Rio Doce; Applying Monte Carlo simulation in predicting costs of manufacturing companies: the case of Companhia Vale do Rio Doce

Garcia, Solange; Lustosa, Paulo Roberto Barbosa; Barros, Nara Rosa
Fonte: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP Publicador: Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de RP
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; ; ; ; ; ; Formato: application/pdf
Publicado em 01/12/2010 Português
Relevância na Pesquisa
68.283555%
The need for qualified decisions in business environment creates demands for the use of mathematical and statistical methods to assist the decisional process. In this context, this article aims to test the applicability of the method of Monte Carlo simulation to predict changes in production costs in a post-privatization period. To perform the experiment Companhia Vale do Rio Doce - CVRD was chosen, considering its privatization that occurred in 1997. The analyzed variables data were extracted from published financial statements between 1990 and 2004. Production costs (CPV) are simulated in two applications of the method: an application that ignores the effects of privatization and implementation that considers the period after privatization, the reduction of variable costs and the income operating increase. In a privatization process, these effects are expected and were estimated by linear regressions in a previous study by Lustosa and Oliveira (2007). To verify the predictive ability of the method comparative analysis are performed, using statistical tests of means between the real samples and the post-privatization period simulated samples. The results show the suitability of the method in predicting the production costs and consequently assisting the decisional process.; A necessidade de decisões qualificadas no ambiente empresarial gera demandas pelo uso de métodos matemáticos e estatísticos no auxílio ao processo decisório. Nesse contexto...