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Um ambiente para avaliação de algoritmos de aprendizado de máquina simbólico utilizando exemplos.; An environment to evaluate machine learning algorithms.

Batista, Gustavo Enrique de Almeida Prado Alves
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 15/10/1997 Português
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Um sistema de aprendizado supervisionado é um programa capaz de realizar decisões baseado na experiência contida em casos resolvidos com sucesso. As regras de classificação induzidas por um sistema de aprendizado podem ser analisadas segundo dois critérios: a complexidade dessas regras e o erro de classificação sobre um conjunto independente de exemplos. Sistemas de aprendizado têm sido desenvolvidos na prática utilizando diferentes paradigmas incluindo estatística, redes neurais, bem como sistemas de aprendizado simbólico proposicionais e relacionais. Diversos métodos de aprendizado podem ser aplicados à mesma amostra de dados e alguns deles podem desempenhar melhor que outros. Para uma dada aplicação, não existem garantias que qualquer um desses métodos é necessariamente o melhor. Em outras palavras, não existe uma análise matemática que possa determinar se um algoritmo de aprendizado irá desempenhar melhor que outro. Desta forma, estudos experimentais são necessários. Neste trabalho nos concentramos em uma tarefa de aprendizado conhecida como classificação ou predição, na qual o problema consiste na construção de um procedimento de classificação a partir de um conjunto de casos no qual as classes verdadeiras são conhecidas...

Causalidade das variáveis macroeconômicas sobre o Ibovespa.; Causality of macroeconomic variables influencing ibovespa.

Groppo, Gustavo de Souza
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 22/11/2004 Português
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Este estudo tem como principal objetivo analisar a relação causal entre um conjunto de variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, aqui representado pelo Ibovespa, e para tal utilizará o enfoque multivariado VAR. Buscou-se analisar o efeito dos choques inesperados nas variáveis macroeconômicas sobre o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O período analisado compreendeu os meses de janeiro de 1995 a dezembro de 2003. O modelo proposto, visando à análise, foi implementado utilizando-se os testes de raiz unitária de Dickey e Fuller Aumentado (ADF) e Perron, de co-integração de Johansen e o método de Auto Regressão Vetorial com Correção de Erro (VEC). Primeiramente empregou-se o VEC convencional seguindo a proposição de Gjerde & Sættem (1999) e Burgstaller (2002). Os resultados obtidos deixaram claro a sua instabilidade. Buscando eliminar esta instabilidade empregou-se o procedimento de Bernanke (1986). Os resultados dos três modelos analisados mostram-se semelhantes. Nas matrizes de relações contemporâneas observam-se relações significativas entre a taxa de câmbio real e a taxa de juros de curto prazo com o Ibovespa. Por sua vez, o preço do petróleo no mercado internacional não explica contemporaneamente o Ibovespa. Nas decomposições das variâncias dos erros de previsão os resultados deixam claro o poder explanatório da taxa de juros de curto prazo sobre o índice da Bolsa de São Paulo. O próprio índice também tem um grande poder explicativo...

Ensaios aplicados de macroeconomia: taxa de câmbio e expectativas de inflação; Tests applied in macroeconomics: exchange rate expectations and inflation

Perdomo, Juan Pedro Jensen
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 07/11/2008 Português
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Esta tese de doutorado consiste em três ensaios aplicados de macroeconomia. O primeiro ensaio retoma o clássico resultado do artigo de Meese e Rogoff (1983), em que os autores encontram fortes evidências de que nenhum modelo estrutural para a taxa de câmbio supera as projeções de um modelo random walk. Neste primeiro ensaio, comparamos o erro das projeções para a taxa de câmbio, efetuadas por bancos, instituições financeiras e consultorias econômicas, captadas no ranking Top-5 do Banco Central do Brasil, com as projeções de um modelo random walk e um modelo estrutural, o de paridade não coberta de taxa de juros, para três horizontes de previsão. Os resultados mostram que o modelo random walk tem maior índice de acerto em comparação com os métodos utilizados pelas instituições participantes da pesquisa e em comparação ao método estrutural. Este índice de acerto aumenta com o prazo de projeção. O segundo ensaio trata dos determinantes das expectativas de inflação no Brasil. As expectativas de inflação são uma das mais importantes variáveis na determinação da inflação futura, determinando a condução da política monetária. Através de modelagem econométrica, encontramos que as variáveis que afetam as expectativas de inflação são: a) meta de inflação é a variável mais importante...

Modelagem de redes CDMA-PON baseadas em técnicas de cancelamento paralelo e códigos corretores de erros; Modeling of CDMA-PON networks using parallel interference cancellation and error correcting codes techniques

Reis Junior, José Valdemir dos
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 06/10/2009 Português
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A oferta de novos serviços para os usuários finais, como o denominado triple play, que consiste no tráfego simultâneo de voz, vídeo e dados utilizando a mesma infra-estrutura de comunicação, vem exigindo que as estruturas de rede das operadoras ofereçam largura de banda adequada e qualidade de serviço. Nesse contexto, as redes ópticas passivas (PON) vêm se destacando em virtude de oferecerem maior largura de banda a custos relativamente baixos. Nas redes ópticas passivas, trechos de fibras ópticas podem ser compartilhados entre diversos assinantes, exigindo, para isso, a utilização de técnicas de controle de acesso múltiplo. Destaque maior é dado à técnica de acesso múltiplo por divisão de códigos ópticos (OCDMA), por apresentar características tais como maior segurança e capacidade flexível sob demanda. O desempenho dessa tecnologia é basicamente limitado pela interferência de acesso múltiplo, ou interferência multiusuário (MAI). No presente trabalho, cenários OCDMA-PON utilizando códigos ópticos unidimensionais, baseados na codificação prima modificada (MPC), e bidimensionais, baseados na codificação óptica ortogonal de múltiplos comprimentos de onda (MWOOC), são descritos, e seus respectivos desempenhos investigados. Os desempenhos desses sistemas são verificados utilizando-se os seguintes esquemas de modulação: 1) On-off Keying (OOK)...

Estudo de redes ópticas heterogêneas associado à investigação de técnicas avançadas de monitoração de desempenho (OPM); Networks study optical heterogeneous associated with research advanced techniques for performance monitoring (OPM)

Feres, Mariana Massimino
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado Formato: application/pdf
Publicado em 03/10/2014 Português
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Os avanços tecnológicos apontam para uma renovação da infraestrutura atual de comunicações ópticas, de modo a torná-la adequada à operação dentro dos novos paradigmas das redes, em que a elasticidade e eficiência espectrais se aliam à alta capacidade de transmissão. Sob o ponto de vista do planejamento de uma operadora de telecomunicação, é desejável que a substituição de equipamentos ocorra de forma mais gradual e que a operação da infraestrutura atual seja otimizada para acomodar a demanda por alta capacidade sem requerer a construção de uma infraestrutura completamente nova. Neste contexto, esta tese investiga estratégias de otimização combinando técnicas que utilizam múltiplas taxas de transmissão (MLR – Mixed Line Rate) e múltiplos formatos de modulação (MMF – Multiple Modulation Formats) com foco em um cenário condizente a realidade brasileira, com taxa de transmissão de 10 Gbit/s modulados com a técnica não retorna a zero (NRZ – non return to zero), migrando para taxa de 40 e/ou 100 Gbit/s. São analisados os benefícios proporcionados com o uso de redes MLR-MMF em comparação com a substituição da rede legada por apenas uma taxa (SLR – single line rate). A infraestrutura da camada física considerada é uniforme e pode transportar sinais de 10/40/100 Gbit/s...

Um estudo de simulação para comparação entre métodos de cálculo do número aproximado de graus de liberdade da estatística F em dados desbalanceados; A simulation study to compare the approximate number calculation methods of degrees of freedom of the F statistic in unbalanced data

Hilário, Andréia Pereira Maria
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado Formato: application/pdf
Publicado em 21/01/2015 Português
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97.81718%
O desbalanceamento de dados em experimentos está muitas vezes presente em diversas pesquisas nas mais variadas áreas do conhecimento. Embora existam muitas maneiras de análise de tais dados, além de diversos recursos computacionais já implementados em diversos softwares estatísticos, ainda perdura dúvidas entre os pesquisadores a respeito da opção de análise mais eficiente. A literatura fornece ao pesquisador direção na escolha da metodologia de análise a obter maior eficácia nos resultados de sua pesquisa, mas o número elevado de opções pode tornar a escolha difícil. Em se tratando de testes estatísticos, algumas das opções para se trabalhar com dados desbalanceados são os testes t e Wald-F, mas ainda resta ao pesquisador decidir entre as várias opções disponíveis nos pacotes, pois nem sempre as opções padrões são as mais indicadas. No presente trabalho foram realizadas simulações com diferentes cenários experimentais, utilizando-se o delineamento casualizado em blocos com um fator de tratamento em uma situação e o esquema de tratamentos em parcelas subdividas em outra, sendo comparados quatro métodos de cálculo do número aproximado de graus de liberdade (Containment, Residual, Satterthwaite e Kenward-Roger). Verificou-se que o método de Kenward-Roger controla de maneira mais eficiente a taxa de erro tipo I e não é inferior aos outros métodos com respeito ao poder do teste Wald-F.; The data imbalance in experiments is often present in several researches in various fields of knowledge. While there are many ways to analyze these data in addition to various computer resources already implemented in many statistical software...

Análise das relações da curva de crescimento e eficiência produtiva de vacas da raça Holandesa

Coelho, Janaína Galvão; Barbosa, Pedro Franklin; Tonhati, Humberto; Freitas, Maria Armênia Ramalho de
Fonte: Sociedade Brasileira de Zootecnia Publicador: Sociedade Brasileira de Zootecnia
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 2346-2353
Português
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77.794316%
O objetivo neste trabalho foi analisar as relações entre parâmetros da curva de crescimento (peso à maturidade e taxa de maturação) e medidas da eficiência produtiva de 333 vacas da raça Holandesa nascidas de 1992 a 2002. Dados de idade ao primeiro parto, produção de leite e duração da primeira lactação, primeiro intervalo de partos e produção de leite por dia de intervalo de partos foram analisados por meio de um modelo linear generalizado com o efeito fixo de grupo contemporâneo (ano-estação de nascimento), os efeitos aleatórios de pai da vaca e erro e os efeitos lineares e quadráticos do peso à maturidade e da taxa de maturação. Nas análises de longevidade e de duração da vida útil, incluiu-se o efeito fixo de motivo de descarte da vaca. Houve efeitos linear e quadrático da taxa de maturação sobre a maioria das características, exceto o primeiro intervalo de partos e a produção de leite por dia de intervalo de partos. As estimativas das taxas de maturação ótimas variaram de 0,0896 a 0,1187 kg/kg de peso vivo/mês. O peso à maturidade influenciou a longevidade de forma linear e quadrática. A combinação ótima foi de 701 kg de peso à maturidade e 0,0934 kg/kg de peso vivo/mês de taxa de maturação. O peso à maturidade correlacionou-se de forma desfavorável com a duração da primeira lactação (-0...

Análise de desempenho de diversidade multiusuário com modulação adaptativa em canais em desvanecimento α-µ

Ataides, Kaiê Pimentel
Fonte: Universidade de Brasília Publicador: Universidade de Brasília
Tipo: Dissertação
Português
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88.05418%
Dissertação (mestrado)— Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2015.; O presente trabalho apresenta um estudo sobre o desempenho da modulação adaptativa com agendamento multiusuário em uma única célula de um sistema de rede celular, por meio de canais em desvanecimento α-µ independentes, mas não necessariamente identicamente distribuídos. Capacidade média de canal e eficiência espectral são obtidas em fórmulas fechadas e a taxa de erro de bit em fórmula exata, para esquemas potência-constante taxa-variável e potência-variável taxa-variável, considerando modulação de amplitude em quadratura MQAM. Os resultados são obtidos por meio de simulações computacionais em que os parâmetros da distribuição de desvanecimento são alterados de acordo com os ambientes de propagação aqui investigados. Por fim, todos os resultados são comparados, analisando vantagens e desvantagens de cada distribuição e eles mostram que a diversidade multiusuário traz um desempenho consideravelmente melhor, especialmente quando a flexibilidade dos ambientes em desvanecimento generalizado α-µ é considerada. ____________________________________________________________________________________ ABSTRACT; This project shows a study about the performance of adaptive modulation with single-cell multiuser scheduling over independent non-identically distributed α-µ fading channels. Average channel capacity and spectral efficiency are obtained in closed forms...

Avaliação de metodologias de pré-processamento de dados de microarrays

São Marcos, Ana Luísa Romão de
Fonte: Universidade de Aveiro Publicador: Universidade de Aveiro
Tipo: Dissertação de Mestrado
Português
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87.15742%
Esta dissertação surge no contexto da avaliação de metodologias de préprocessamento de dados de microarrays através do desempenho preditivo de modelos de classificação supervisionada. As experiências de microarrays envolvem muitos passos, desde a extracção do tecido em estudo, passando pela marcação do mesmo com compostos fluorescentes, scanning, processamento de imagem, entre outras. Cada uma dessas etapas pode introduzir variabilidade nos dados recolhidos e assim afectar a qualidade dos mesmos. Os métodos de pré-processamento de correcção de background (CB) e de normalização (NM) surgem da necessidade de remover as variações não desejadas mantendo as variações biológicas intrínsecas aos dados. Para o presente trabalho foi realizado um estudo experimental onde foram aplicados aos dados vários métodos de CB e de NM, individualmente ou em conjunto, com a finalidade de avaliar o contributo destas metodologias no melhoramento da qualidade dos dados. Apresenta-se aqui uma avaliação de 36 métodos pré-processamento (resultantes de combinações de métodos de CB e de NM) com base no desempenho preditivo de dois modelos de classificação, k-Vizinhos mais Próximos (k-NN) e Maquinas de Suporte Vectorial (MSV). Estes modelos são induzidos de três bases de dados públicas de microarrays de ADNcomplementar...

Variabilidade espacial da taxa de infiltração em Argissolo Vermelho

Cichota,R.; Jong van Lier,Q. de; Leguizamón Rojas,C. A.
Fonte: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo Publicador: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/10/2003 Português
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87.78517%
A variabilidade espacial do solo, decorrente de sua formação e manejo agrícola, tem atraído o interesse de cientistas do solo há muito tempo. Quando as variações aumentam com a distância entre amostras, uma parcela explicável pela dependência espacial está embutida na variação geral do atributo. Nesse caso, a análise da variabilidade espacial tem importância no sentido de subsidiar o planejamento de um experimento, bem como na avaliação dos efeitos dos tratamentos, visando reduzir a variação experimental atribuída ao erro aleatório. A taxa de infiltração, que, normalmente, apresenta alta variabilidade espacial, tem importância agronômica pelo seu papel na formação de enxurrada e na determinação de taxas viáveis de irrigação. Este trabalho teve por objetivos estimar o grau de dependência espacial, o seu alcance e sua influência na variabilidade geral da taxa de infiltração, bem como determinar o número necessário de amostras para obter determinada precisão em um experimento realizado num Argissolo Vermelho textura média sob plantio direto. A taxa de infiltração foi medida pelo método dos anéis concêntricos, fazendo observações numa transeção de 40 pontos eqüidistantes de 1 m. O conjunto de resultados foi submetido à análise estatística descritiva...

Definição do tamanho amostral usando simulação Monte Carlo para o teste de normalidade baseado em assimetria e curtose: I. Abordagem univariada

Santos,Andréa Cristiane dos; Ferreira,Daniel Furtado
Fonte: Editora da Universidade Federal de Lavras Publicador: Editora da Universidade Federal de Lavras
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/04/2003 Português
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88.01842%
Uma forma alternativa para verificar suposição de normalidade dos dados, refere-se à aplicação de testes baseados nos coeficiente de assimetria e curtose. Realizou-se este trabalho com o objetivo de determinar um tamanho amostral ótimo para as estatísticas univariadas (Z1 e Z2) e multivariadas (K1 e K2) que, neste caso, foram consideradas como univariadas, com base em simulação. As estatísticas Z1 e K1 estão associados às medidas de simetria e K2 e K2 às de curtose. Foram geradas diferentes funções de densidade de probabilidade univariadas, via método de Monte Carlo, com a finalidade de avaliar o erro tipo I e o poder do teste. As simulações foram feitas adotando-se os níveis de probabilidade de 5% e 1%. O critério de avaliação, no caso univariado, foi o da comparação das taxas de poder estimadas com o valor das taxas de poder empírico obtidas pelo teste de Shapiro & Wilk (1965). Pelos resultados, verificou-se que as estatísticas Z1 e Z2 possuem aproximação assintótica normal para n>25, com α =5% e podem ser recomendadas para uso rotineiro no caso univariado para testar a hipótese de normalidade dos dados; as estatísticas K1 e K2 possuem aproximações assintóticas melhores que Z1e Z2 para um menor valor do nível nominal de significância...

Análise das relações da curva de crescimento e eficiência produtiva de vacas da raça Holandesa

Coelho,Janaína Galvão; Barbosa,Pedro Franklin; Tonhati,Humberto; Freitas,Maria Armênia Ramalho de
Fonte: Sociedade Brasileira de Zootecnia Publicador: Sociedade Brasileira de Zootecnia
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Publicado em 01/12/2009 Português
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77.794316%
O objetivo neste trabalho foi analisar as relações entre parâmetros da curva de crescimento (peso à maturidade e taxa de maturação) e medidas da eficiência produtiva de 333 vacas da raça Holandesa nascidas de 1992 a 2002. Dados de idade ao primeiro parto, produção de leite e duração da primeira lactação, primeiro intervalo de partos e produção de leite por dia de intervalo de partos foram analisados por meio de um modelo linear generalizado com o efeito fixo de grupo contemporâneo (ano-estação de nascimento), os efeitos aleatórios de pai da vaca e erro e os efeitos lineares e quadráticos do peso à maturidade e da taxa de maturação. Nas análises de longevidade e de duração da vida útil, incluiu-se o efeito fixo de motivo de descarte da vaca. Houve efeitos linear e quadrático da taxa de maturação sobre a maioria das características, exceto o primeiro intervalo de partos e a produção de leite por dia de intervalo de partos. As estimativas das taxas de maturação ótimas variaram de 0,0896 a 0,1187 kg/kg de peso vivo/mês. O peso à maturidade influenciou a longevidade de forma linear e quadrática. A combinação ótima foi de 701 kg de peso à maturidade e 0,0934 kg/kg de peso vivo/mês de taxa de maturação. O peso à maturidade correlacionou-se de forma desfavorável com a duração da primeira lactação (-0...

Parâmetros genéticos de características estimadas da curva de crescimento de ovinos da raça Santa Inês.

LOBO, R. N. B.; VILLELA, L. C. V.; LOBO, A. M. B. O.; PASSOS, J. R. de S.; OLIVEIRA, A. A. de
Fonte: Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 35, n. 3, p. 1012-1019, supl., 2006. Publicador: Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, MG, v. 35, n. 3, p. 1012-1019, supl., 2006.
Tipo: Artigo em periódico indexado (ALICE)
Português
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87.44119%
Resumo: Este trabalho foi realizado com os objetivos de estudar o ajuste das funções de Richards, Brody, Gompertz, Von Bertalanffy e Logística sobre a curva de crescimento de ovinos Santa Inês e estimar parâmetros genéticos para características calculadas a partir da função de melhor ajuste. Foram utilizadas apenas informações de fêmeas controladas entre os anos de 1993 e 2004, na Embrapa Tabuleiros Costeiros, e entre 1981 e 2004, na Embrapa Caprinos. Para o ajuste das curvas, as análises foram realizadas separadamente para cada rebanho, utilizando-se o procedimento NLIN do software Statistical Analysis System (SAS), por meio do método de GAUSS. Para determinar a função que melhor ajustava os dados, foram utilizados os critérios de coeficiente de determinação (R2), de quadrado médio residual (QMR) e o erro de predição médio (EM). No rebanho da Embrapa Tabuleiros Costeiros, todas as funções subestimaram os pesos, à exceção da curva de Richards. Diferentemente, todas as funções superestimaram o peso predito para o rebanho da Embrapa Caprinos. A curva de Richards foi a que promoveu melhor ajuste nos dois rebanhos. Os valores do peso adulto e da taxa de maturação estimados pela função de Richards foram de 54...

Efeito do mês do parto na taxa de prenhez e no peso ao desmame de bovinos de corte criados extensivamente na sub ? região de Aquidauana.

SONOHATA, M. M.; OLIVEIRA, D. P. de.; ABREU, U. G. P. de; SANTI, F. M.
Fonte: In: SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS DO PANTANAL, 6.; EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PANTANAL, 1., 2013, Corumbá, MS. Desafios e soluções para o Pantanal: resumos. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2013. Publicador: In: SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS DO PANTANAL, 6.; EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PANTANAL, 1., 2013, Corumbá, MS. Desafios e soluções para o Pantanal: resumos. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2013.
Tipo: Artigo em anais de congresso (ALICE)
Português
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87.68451%
Objetivou-se com este trabalho verificar o efeito do mês do parto sobre a taxa de prenhez e no peso a desmama de bezerros de vacas aneloradas criadas extensivamente na sub ? região de Aquidauana, Pantanal Sul ? Mato ? Grossense. Foram analisadas informações produtivas de 111 vacas multíparas aneloradas referente ao ano pecuário de 2007 e 2008. As informações da taxa de prenhez da vaca na estação de monta subsequente, o sexo, mês de nascimento e o peso ao desmame de bezerros foram consideradas nas análises. O efeito do mês do parto na taxa de prenhez foi analisado por meio de regressão logística. Na análise de variância verificaram-se os efeitos do sexo, mês de nascimento e a interação entre sexo e mês de nascimento. As informações foram analisadas através do programa estatístico R. As médias dos parâmetros avaliados considerados significativos foram comparadas através do Teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. Vacas com partos realizados no início da estação de nascimento apresentaram maiores taxas de prenhez na estação de monta subsequente (P<0,05). Os efeitos de sexo e mês de nascimento apresentaram interação significativa para o peso ao desmame de bezerros (P<0,05). Nas condições climáticas da sub ? região de Aquidauana...

Análise de desempenho de sistemas CDMA, utilizando multi-portadoras e multi-códigos; Performance analysis of CDMA systems, using multi carriers and multi codes

Araújo, Alessandra Sousa
Fonte: Universidade Federal de Uberlândia Publicador: Universidade Federal de Uberlândia
Tipo: Dissertação
Português
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77.725596%
O avanço tecnológico em telecomunicações mostra que inúmeros e dife- rentes sistemas vêm surgindo a cada dia. Estes sistemas se adequam às necessidades do mercado, pela sua evolução. A grande variedade de serviços oferecidos a cada dia pelos sistemas de comunicação movel é o reflexo da necessidade de acesso e de sua utilização. Este trabalho analisa o desempenho de tres sistemas: Multi-portadora CDMA, Multi-códigos CDMA e Multi-portadora e Multi-códigos CDMA com multi-taxas de serviços utilizando-se a modulação BPSK. O modelo desses sis- temas consiste no transmissor e receptor, com análise da relação sinal/ruí³do mais interferência (SNIR) e a probabilidade média de erro do bit (Pe médio). O desempenho desses sistemas e apresentado pela comparação ao do número de sub-rajadas, do número de portadoras, do número de usuários, dos diferen- tes parâmetros de fading, da ordem da diversidade e das propriedades multi trajetos de propagação. O sistema Multi-portadoras e Multi-codigos CDMA em termos de SNIR e da probabilidade media de erro do bit quando comparado os sistemas Multi- portadoras CDMA e Multi-códigos CDMA apresentou uma melhora de per- formance. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT; The technology advance in telecommunication systems shows that un- countable and di®erent systems have been raised every day. These systems suit to the market needs in terms of evolution. The wide variety of services o®ered every day by the mobile communication systems is response of the need for access and their utilization. This work analyzes the performance of three systems: Multi-Carrier CDMA...

Definição do tamanho amostral usando simulação Monte Carlo para o teste de normalidade baseado em assimetria e curtose: I. Abordagem univariada

Fonte: Editora da Universidade Federal de Lavras Publicador: Editora da Universidade Federal de Lavras
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: text/html
Português
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88.01842%
Uma forma alternativa para verificar suposição de normalidade dos dados, refere-se à aplicação de testes baseados nos coeficiente de assimetria e curtose. Realizou-se este trabalho com o objetivo de determinar um tamanho amostral ótimo para as estatísticas univariadas (Z1 e Z2) e multivariadas (K1 e K2) que, neste caso, foram consideradas como univariadas, com base em simulação. As estatísticas Z1 e K1 estão associados às medidas de simetria e K2 e K2 às de curtose. Foram geradas diferentes funções de densidade de probabilidade univariadas, via método de Monte Carlo, com a finalidade de avaliar o erro tipo I e o poder do teste. As simulações foram feitas adotando-se os níveis de probabilidade de 5% e 1%. O critério de avaliação, no caso univariado, foi o da comparação das taxas de poder estimadas com o valor das taxas de poder empírico obtidas pelo teste de Shapiro & Wilk (1965). Pelos resultados, verificou-se que as estatísticas Z1 e Z2 possuem aproximação assintótica normal para n>25, com α =5% e podem ser recomendadas para uso rotineiro no caso univariado para testar a hipótese de normalidade dos dados; as estatísticas K1 e K2 possuem aproximações assintóticas melhores que Z1e Z2 para um menor valor do nível nominal de significância...

Transmissão de preços e cointegração no mercado brasileiro de arroz

ADAMI, Andréia Cristina de Oliveira; MIRANDA, Silvia Helena Galvão de
Fonte: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural Publicador: Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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77.819893%
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a dinâmica de formação de preços no mercado nacional de arroz em casca de modo a definir o processo de formação e intensidade do ajustamento (períodos em que se dá a transmissão de preços) entre os principais mercados produtores (RS e MT). O conhecimento das relações de preços entre os mercados importante para o desenvolvimento de contratos de comercialização (contratos a termo e de futuro) para o arroz e para a formulação (ou reformulação) de políticas públicas para o setor. Como instrumental metodológico utilizou-se da modelagem de sries temporais (Modelos de Autorregressão Vetorial com Correção de Erro (VEC)) e causalidade de Granger. O resultado do teste de causalidade de Granger apontou que os preços do RS são importantes para prever os preços de MT. O modelo de transferência estimado com correção de erro mostrou que, para cada 1% de aumento na taxa de crescimento dos preços no RS, a taxa de crescimento dos preços em MT registrará, em mdia, aumento contemporâneo de 0,44% e em torno de 0,17% com um período de defasagem.; The aim of this study is to evaluate the dynamics of pricing in the domestic market of paddy rice in order to define the process of prices formation and the adjustment intensity (periods in which the price transmission occurs) among the major producing markets (Rio Grande do Sul and Mato Grosso states). The knowledge of price ratios between markets is important for the development of trading contracts (fixed-term and future contracts) for rice and for the formulation (or reformulation) of public policies for the sector. As a methodological tool...

Classificador simbólico baseado em regiões de tipo casca convexa

Tupinambá D'Oliveira Júnior, Simith; de Assis Tenório Carvalho, Francisco (Orientador)
Fonte: Universidade Federal de Pernambuco Publicador: Universidade Federal de Pernambuco
Tipo: Outros
Português
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78.171934%
Com os progressos recentes nas tecnologias das ciências de informacão, diferentes tecnicas são introduzidas para sintetizar, analisar e extrair conhecimentos das informações armazenadas em enormes bases de dados. A analise de dados simbolicos (SDA) e um dominio na area de descoberta automatica de conhecimentos (KDD), relacionada com analise de dados multivariados, reconhecimento de padrões, inteligência artificial e banco de dados. SDA visa generalizar os metodos da analise exploratoria de dados e as tecnicas estatisticas (analise fatorial, regress~ao, classificac~ao etc.) par dados simbolicos. Esses novos dados são mais complexos do que os dados classicos, pois contêm variação interna e são estruturados. Este trabalho introduz um classificador para dados descritos por vetores de valores quantitativos baseado em regi~oes de tipo casca convexa. A ideia central desta abordagem e construir regiões que descrevem e discriminem classes de exemplos observados. Nos classificadores para dados simbolicos baseados em regi~oes existentes na literatura de SDA, a etapa de aprendizagem fornece a descric~ao de uma classe por uma região (ou conjunto de regiões), definida pelo hiper-cubo formado pelos objetos pertencentes a esta classe. Esta descricão e obtida atraves de um operador simbolico (junção) e um Grafo de Vizinhos Mutuos. Na etapa de alocação...

Comparação de métodos de value-at-risk para medição do risco em rendibilidades de taxas de câmbio

Ferreira, Ana Filipa de Carvalho
Fonte: Universidade de Lisboa Publicador: Universidade de Lisboa
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2015 Português
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Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2015; Este estudo tem como principal objetivo comparar métodos de previsão do VaR (Value at Risk), com o intuito de medir o risco financeiro das rendibilidades da taxa de câmbio EUR/USD. Iremos analisar o comportamento da série considerada no período temporal de 2009 a 2015, onde inicialmente a taxa de câmbio sofre um aumento, face à desvalorização do USD em relação ao EUR. As subidas e descidas do EUR/USD durante este período temporal, foram provenientes, principalmente, das descidas das taxas de referência do FED e do BCE, desde o início da crise financeira. Em 2015, esta taxa de câmbio atinge valores muito próximos da paridade, devido aos incentivos à Economia, por parte do BCE. Com o objetivo de chegarmos a um modelo estacionário capaz de capturar os clusters de volatilidade, vamos utilizar modelos não-lineares, como o caso dos modelos heterocedásticos do tipo GARCH, que não assumem uma restrição de variância constante. Por fim, iremos prever o VaR através dos modelos GARCH, EGARCH e RiskMetrics, analisar a volatidade predita através das estatísticas de erro MSE (Mean Square Error), HMSE (Heteroskedasticity-adjusted Mean Square Error)...

COINTEGRAÇÃO E CORREÇÃO DE ERRO PARA A FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO NO BRASIL PÓS-PLANO REAL

Fachinelli, Angel dos Santos; Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha (FTSG)
Fonte: UFPR Publicador: UFPR
Tipo: info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion; Formato: application/pdf
Publicado em 26/08/2014 Português
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O investimento em capital fixo é um dos principais componentes gerador de crescimento econômico, promove o aumento da capacidade produtiva e a expansão das atividades. Este estudo analisou os determinantes da Formação Bruta de Capital Fixo com base nas teorias a cerca dos fatores que influenciam os níveis de investimento. As variáveis utilizadas foram o Produto Interno Bruto, taxa de juros real (over-selic) e a Utilização da Capacidade Instalada. A identificação de cointegração entre as variáveis permitiu a modelagem de curto e longo prazo pelo mecanismo de correção de erros de Engle e Granger. As conclusões do estudo apontam para uma forte relação de curto e longo prazo entre a variável PIB e FB, as variáveis apresentaram sinais esperados e foram estatisticamente significativos, o ajuste sazonal mostrou-se adequado para a estimação trimestral dos dados e o mecanismo de erro denotou um ajustamento trimestral de cerca de 13%.