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Avaliação do estado de saúde oral em idosos institucionalizados e estudo das repercussões do uso de próteses removíveis desadaptadas nos tecidos dentários

Gavinha, Sandra
Fonte: [s.n.] Publicador: [s.n.]
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em //2010 Português
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Tese de Doutoramento apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Doutor em Biotecnologia e Saúde, Epidemiologia e Saúde Pública.; A grande heterogeneidade entre os idosos tem originado algumas dúvidas sobre o conceito de normalidade no estado de saúde oral. Este estudo de investigação pretende avaliar as condições de saúde oral de uma população institucionalizada e as repercussões das próteses nos tecidos dentários, quando não devidamente adaptadas ou controladas. Foram seleccionados de forma aleatória 372 idosos residentes em Lares do Distrito do Porto. Foi realizado um questionário para caracterizar a amostra relativamente a alguns aspectos, entre eles, os hábitos de higiene oral. Observou-se a cavidade oral, registando o IP (Índice de Placa), o CPO (Cariados, Perdidos, Obturados), o ICR (Índice de Cárie Radicular), o CPI (Índice Periodontal Comunitário), o tipo de desdentação, o estado dos dentes pilar e a presença de prótese. Sendo portador, era avaliado o estado da prótese e realizado outro questionário sobre higiene das próteses, anos de uso e quem as confeccionou. A média de idades da amostra foi 78,8 (±9,1) anos, com um CPO de 25...

Ser de Carlão : o espaço de pertença e as representações da identidade como fundamentos da tomada de consciência cultural

Costa, José Carlos Pinto da
Fonte: Universidade do Minho Publicador: Universidade do Minho
Tipo: Dissertação de Mestrado
Publicado em //2002 Português
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A questão para a qual esta dissertação pretende encontrar resposta é: Qual a forma que as sociedades encontram para tomar consciência da sua cultura? Subjacente a esta primeira indagação encontra-se a preocupação de saber se, nos nossos dias, é possível falar em “culturas locais”, sabendose que as culturas tradicionalmente tomadas como “fenómenos” localizados pela antropologia estão cada vez mais sujeitas às vicissitudes de uma história de início de milénio que prima pela globalidade. Globalidade, ou “globalização” de ideais, de informação, de costumes, enfim, das questões que mais directamente interferem com a vida do Homem. Para tentar responder a esta questão partimos do pressuposto que, se os grupos sociais têm noção da sua existência enquanto “grupos”, terão, possivelmente, também, consciência da sua cultura, dos seus estilos de vida e da sua visão do mundo. Porém, este pressuposto é um princípio que nada pode comprovar à partida. Mesmo que as pessoas tenham a “ideia” de partilharem um espaço e um conjunto de ideias comuns, isso não evita que estejam cada vez mais a interiorizar perspectivas sobre a vida social e o mundo em geral que nada têm a ver com o que por vias tradicionais foram aprendendo. Todavia...

Quadratic M-Estimators for ARCH-Type Processes

MEDDAHI, Nour; RENAULT, Éric
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 2257509 bytes; application/pdf
Português
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This paper addresses the issue of estimating semiparametric time series models specified by their conditional mean and conditional variance. We stress the importance of using joint restrictions on the mean and variance. This leads us to take into account the covariance between the mean and the variance and the variance of the variance, that is, the skewness and kurtosis. We establish the direct links between the usual parametric estimation methods, namely, the QMLE, the GMM and the M-estimation. The ususal univariate QMLE is, under non-normality, less efficient than the optimal GMM estimator. However, the bivariate QMLE based on the dependent variable and its square is as efficient as the optimal GMM one. A Monte Carlo analysis confirms the relevance of our approach, in particular, the importance of skewness.; Cet article s’intéresse à l’estimation des modèles semiparamétriques de séries temporelles définis par leur moyenne et variance conditionnelles. Nous mettons en exergue l’importance de l’utilisation jointe des restrictions sur la moyenne et la variance. Ceci amène à tenir compte de la covariance entre la moyenne et la variance ainsi que de la variance de la variance, autrement dit la "skewness" et la "kurtosis". Nous établissons les liens directs entre les méthodes paramétriques usuelles d’estimation...

Universalité, variables complexes et réarrangement

Giguêre, Jérôme-Melville
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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27.154658%
Nous allons exposer dans ce mémoire divers résultats sur l’universalité en analyse complexe. Nous énoncerons d’abord des résultats généraux sur les séries universelles, puis sur un type d’universalité dû à Fournier et Nestoridis qui établit un lien nouveau entre l’universalité et la non-normalité d’une famille de fonctions. Par la suite, nous introduirons un type différent de séries universelles obtenues en réarrangeant les termes de séries arbitraires. Nous prouverons dans ce mémoire la généricité algébrique de ce type de séries universelles pour tout espace de Banach et la généricité topologique dans les espaces de dimension finie. Aussi, nous démontrerons que pour toute série universelle par réarrangement il existe un réarrangement de ses termes pour lequel cette série devient universelle au sens usuel.; This Master’s thesis mainly concerns universality in complex analysis. First, we shall summarize general results on universal series and on a new type of universality introduced by Fournier and Nestoridis. Then, we shall introduce a new kind of universal series which are obtained by rearranging terms of arbitrary series. We will prove the algebraic genericity of these series for any Banach space and the topological genericity for finite dimensional spaces. Also...

La régression de Poisson multiniveau généralisée au sein d’un devis longitudinal : un exemple de modélisation du nombre d’arrestations de membres de gangs de rue à Montréal entre 2005 et 2007

Rivest, Amélie
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Les données comptées (count data) possèdent des distributions ayant des caractéristiques particulières comme la non-normalité, l’hétérogénéité des variances ainsi qu’un nombre important de zéros. Il est donc nécessaire d’utiliser les modèles appropriés afin d’obtenir des résultats non biaisés. Ce mémoire compare quatre modèles d’analyse pouvant être utilisés pour les données comptées : le modèle de Poisson, le modèle binomial négatif, le modèle de Poisson avec inflation du zéro et le modèle binomial négatif avec inflation du zéro. À des fins de comparaisons, la prédiction de la proportion du zéro, la confirmation ou l’infirmation des différentes hypothèses ainsi que la prédiction des moyennes furent utilisées afin de déterminer l’adéquation des différents modèles. Pour ce faire, le nombre d’arrestations des membres de gangs de rue sur le territoire de Montréal fut utilisé pour la période de 2005 à 2007. L’échantillon est composé de 470 hommes, âgés de 18 à 59 ans. Au terme des analyses, le modèle le plus adéquat est le modèle binomial négatif puisque celui-ci produit des résultats significatifs, s’adapte bien aux données observées et produit une proportion de zéro très similaire à celle observée.; Count data have distributions with specific characteristics such as non-normality...

Normes et nus. Réflexions sur le statut juridique et social de la nudité dans la civilisation occidentale

ROULAND, Norbert
Fonte: Centre de recherche en droit public (CRDP) Publicador: Centre de recherche en droit public (CRDP)
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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"Le thème de la nudité présente un double intérêt. D’une part, il correspond à ce que Marcel Mauss appelait un fait social total. Non seulement il se situe au carrefour de plusieurs disciplines : histoire de l’art, sociologie, anthropologie, droit, mais il est à la confluence des principaux aspects de l’activité humaine. L’économique, dans la mesure où il implique la fabrication de vêtements et d’ornements destinés à orner ou dissimuler la nudité ; le politique, puisque la nudité correspond souvent à une situation de marginalité, sinon d’opposition, voire à des changements de valeurs dominantes ; la morale, évidemment, puisque la nudité possède des relations évidentes avec l’honneur ou le déshonneur ; l’affectivité, puisque la nudité peut fonder des relations de solidarité comme nous le verrons dans le cas du nudisme. D’autre part, la nudité paraît intéressante pour le théoricien du droit dans la mesure où elle met en jeu plusieurs types de normativité.La normativité juridique classique, bien entendu, celle qui s’exprime par des textes officiels réprimant ou restreignant la nudité dans l’espace public. La normativité plus floue des moeurs : souvent moins discernable, mais  fréquemment plus rigoureuse que celle du droit. De plus...

Egon Bahr, l'Ostpolitik et la place de l'Allemagne dans un nouvel ordre européen, 1945-1975

Juneau, Jean-François
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Cette thèse porte sur les conceptions d’Egon Bahr dans le domaine de la politique à l’Est (Ostpolitik) de la République fédérale d’Allemagne (RFA) entre 1945 et 1975. L’analyse se concentre sur le lien entre l’Ostpolitik et l’idée que Bahr se fait de la place et du rôle de l’Allemagne en Europe. Plus précisément, cette étude veut cerner les buts poursuivis par Bahr dans le cadre de la politique orientale. La première partie traite du développement conceptuel de l’Ostpolitik (1945-1969), tandis que la seconde examine sa mise en application entre l’élection de Willy Brandt comme chancelier de la RFA et la conclusion des accords d’Helsinki (1969-1975). Les principales sources utilisées sont les écrits de Bahr ainsi que des documents inédits se trouvant dans divers centres d’archives non seulement en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. Pour Bahr, l’Ostpolitik ne saurait se résumer à l’élimination des obstacles qui gênent la diplomatie ouest-allemande durant la guerre froide. Bahr poursuit plutôt un projet nationaliste ambitieux dans le contexte des relations avec le bloc soviétique : créer les conditions d’une redéfinition de la place de l’Allemagne en Europe. Pour lui...

Pratiques enseignantes et diversité sexuelle : analyse des pratiques pédagogiques et d'intervention d'enseignants de l'école secondaire québécoise

Richard, Gabrielle
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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De grandes enquêtes en milieu scolaire, au Québec comme ailleurs, ont documenté depuis les années 2000 la portée des violences homophobes, particulièrement à l’école secondaire, ainsi que leurs impacts négatifs sur les élèves qui en sont victimes, qu’ils s’identifient ou non comme lesbiennes, gais, bisexuel(le)s ou en questionnement (LGBQ). La diffusion des résultats de ces enquêtes, ainsi que les constats similaires d’acteurs sur le terrain, ont fait accroitre les appels à la vigilance des écoles quant aux discriminations homophobes pouvant prendre forme en leur enceinte. Plusieurs des responsabilités résultant de cette mobilisation ont échoué par défaut aux enseignants, notamment en raison de leur proximité avec leurs élèves. Cependant, malgré la panoplie de publications et de formations visant explicitement à les outiller à ce sujet, les enseignants rapportent de manière consistante manquer de formation, d’habiletés, de soutien et d’aise à l’idée d’intervenir contre l’homophobie ou de parler de diversité sexuelle en classe. Cette thèse de doctorat vise à comprendre les pratiques d’intervention et d’enseignement que rapportent avoir les enseignants de l’école secondaire québécoise...

Finite-Sample Inference Methods for Simultaneous Equations and Models with Unobserved and Generated Regressors

DUFOUR, Jean-Marie; JASIAK, Joanna
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 242575 bytes; application/pdf
Português
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We propose finite sample tests and confidence sets for models with unobserved and generated regressors as well as various models estimated by instrumental variables methods. The validity of the procedures is unaffected by the presence of identification problems or \"weak instruments\", so no detection of such problems is required. We study two distinct approaches for various models considered by Pagan (1984). The first one is an instrument substitution method which generalizes an approach proposed by Anderson and Rubin (1949) and Fuller (1987) for different (although related) problems, while the second one is based on splitting the sample. The instrument substitution method uses the instruments directly, instead of generated regressors, in order to test hypotheses about the \"structural parameters\" of interest and build confidence sets. The second approach relies on \"generated regressors\", which allows a gain in degrees of freedom, and a sample split technique. For inference about general possibly nonlinear transformations of model parameters, projection techniques are proposed. A distributional theory is obtained under the assumptions of Gaussian errors and strictly exogenous regressors. We show that the various tests and confidence sets proposed are (locally) \"asymptotically valid\" under much weaker assumptions. The properties of the tests proposed are examined in simulation experiments. In general...

Testing Mean-Variance Efficiency in CAPM with Possibly Non-Gaussian Errors : An Exact Simulation-Based Approach

BEAULIEU, Marie-Claude; DUFOUR, Jean-Marie; KHALAF, Lynda
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 400691 bytes; application/pdf
Português
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In this paper we propose exact likelihood-based mean-variance efficiency tests of the market portfolio in the context of Capital Asset Pricing Model (CAPM), allowing for a wide class of error distributions which include normality as a special case. These tests are developed in the frame-work of multivariate linear regressions (MLR). It is well known however that despite their simple statistical structure, standard asymptotically justified MLR-based tests are unreliable. In financial econometrics, exact tests have been proposed for a few specific hypotheses [Jobson and Korkie (Journal of Financial Economics, 1982), MacKinlay (Journal of Financial Economics, 1987), Gib-bons, Ross and Shanken (Econometrica, 1989), Zhou (Journal of Finance 1993)], most of which depend on normality. For the gaussian model, our tests correspond to Gibbons, Ross and Shanken’s mean-variance efficiency tests. In non-gaussian contexts, we reconsider mean-variance efficiency tests allowing for multivariate Student-t and gaussian mixture errors. Our framework allows to cast more evidence on whether the normality assumption is too restrictive when testing the CAPM. We also propose exact multivariate diagnostic checks (including tests for multivariate GARCH and mul-tivariate generalization of the well known variance ratio tests) and goodness of fit tests as well as a set estimate for the intervening nuisance parameters. Our results [over five-year subperiods] show the following: (i) multivariate normality is rejected in most subperiods...

Finite-Sample Diagnostics for Multivariate Regressions with Applications to Linear Asset Pricing Models

DUFOUR, Jean-Marie; KHALAF, Lynda; BEAULIEU, Marie-Claude
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 219916 bytes; application/pdf
Português
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37.539338%
In this paper, we propose several finite-sample specification tests for multivariate linear regressions (MLR) with applications to asset pricing models. We focus on departures from the assumption of i.i.d. errors assumption, at univariate and multivariate levels, with Gaussian and non-Gaussian (including Student t) errors. The univariate tests studied extend existing exact procedures by allowing for unspecified parameters in the error distributions (e.g., the degrees of freedom in the case of the Student t distribution). The multivariate tests are based on properly standardized multivariate residuals to ensure invariance to MLR coefficients and error covariances. We consider tests for serial correlation, tests for multivariate GARCH and sign-type tests against general dependencies and asymmetries. The procedures proposed provide exact versions of those applied in Shanken (1990) which consist in combining univariate specification tests. Specifically, we combine tests across equations using the MC test procedure to avoid Bonferroni-type bounds. Since non-Gaussian based tests are not pivotal, we apply the “maximized MC” (MMC) test method [Dufour (2002)], where the MC p-value for the tested hypothesis (which depends on nuisance parameters) is maximized (with respect to these nuisance parameters) to control the test’s significance level. The tests proposed are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates...

Exact Skewness-Kurtosis Tests for Multivariate Normality and Goodness-of-fit in Multivariate Regressions with Application to Asset Pricing Models

DUFOUR, Jean-Marie; KHALAF, Lynda; BEAULIEU, Marie-Claude
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 225374 bytes; application/pdf
Português
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27.962656%
We study the problem of testing the error distribution in a multivariate linear regression (MLR) model. The tests are functions of appropriately standardized multivariate least squares residuals whose distribution is invariant to the unknown cross-equation error covariance matrix. Empirical multivariate skewness and kurtosis criteria are then compared to simulation-based estimate of their expected value under the hypothesized distribution. Special cases considered include testing multivariate normal, Student t; normal mixtures and stable error models. In the Gaussian case, finite-sample versions of the standard multivariate skewness and kurtosis tests are derived. To do this, we exploit simple, double and multi-stage Monte Carlo test methods. For non-Gaussian distribution families involving nuisance parameters, confidence sets are derived for the the nuisance parameters and the error distribution. The procedures considered are evaluated in a small simulation experi-ment. Finally, the tests are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995.; Dans cet article, nous proposons des tests sur la forme de la distribution des erreurs dans un modèle de régression linéaire multivarié (RLM). Les tests que nous développons sont fonction des résidus obtenus par moindres carrés multivariés...

Simulation-Based Finite and Large Sample Tests in Multivariate Regressions.

DUFOUR, Jean-Marie; KHALAF, Lynda
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 762828 bytes; application/pdf
Português
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27.30793%
In the context of multivariate linear regression (MLR) models, it is well known that commonly employed asymptotic test criteria are seriously biased towards overrejection. In this paper, we propose a general method for constructing exact tests of possibly nonlinear hypotheses on the coefficients of MLR systems. For the case of uniform linear hypotheses, we present exact distributional invariance results concerning several standard test criteria. These include Wilks' likelihood ratio (LR) criterion as well as trace and maximum root criteria. The normality assumption is not necessary for most of the results to hold. Implications for inference are two-fold. First, invariance to nuisance parameters entails that the technique of Monte Carlo tests can be applied on all these statistics to obtain exact tests of uniform linear hypotheses. Second, the invariance property of the latter statistic is exploited to derive general nuisance-parameter-free bounds on the distribution of the LR statistic for arbitrary hypotheses. Even though it may be difficult to compute these bounds analytically, they can easily be simulated, hence yielding exact bounds Monte Carlo tests. Illustrative simulation experiments show that the bounds are sufficiently tight to provide conclusive results with a high probability. Our findings illustrate the value of the bounds as a tool to be used in conjunction with more traditional simulation-based test methods (e.g....

Tests multiples simulés et tests de normalité basés sur plusieurs moments dans les modèles de régression

DUFOUR, Jean-Marie; FARHAT, Abdeljelil; KHALAF, Lynda
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 209341 bytes; application/pdf
Português
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38.152336%
Cet article illustre l’applicabilité des méthodes de rééchantillonnage dans le cadre des tests multiples (simultanés), pour divers problèmes économétriques. Les hypothèses simultanées sont une conséquence habituelle de la théorie économique, de sorte que le contrôle de la probabilité de rejet de combinaisons de tests est un problème que l’on rencontre fréquemment dans divers contextes économétriques et statistiques. À ce sujet, on sait que le fait d’ignorer le caractère conjoint des hypothèses multiples peut faire en sorte que le niveau de la procédure globale dépasse considérablement le niveau désiré. Alors que la plupart des méthodes d’inférence multiple sont conservatrices en présence de statistiques non-indépendantes, les tests que nous proposons visent à contrôler exactement le niveau de signification. Pour ce faire, nous considérons des critères de test combinés proposés initialement pour des statistiques indépendantes. En appliquant la méthode des tests de Monte Carlo, nous montrons comment ces méthodes de combinaison de tests peuvent s’appliquer à de tels cas, sans recours à des approximations asymptotiques. Après avoir passé en revue les résultats antérieurs sur ce sujet...

Efficient estimation using the characteristic function : theory and applications with high frequency data

Kotchoni, Rachidi
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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17.154658%
Nous abordons deux sujets distincts dans cette thèse: l'estimation de la volatilité des prix d'actifs financiers à partir des données à haute fréquence, et l'estimation des paramétres d'un processus aléatoire à partir de sa fonction caractéristique. Le chapitre 1 s'intéresse à l'estimation de la volatilité des prix d'actifs. Nous supposons que les données à haute fréquence disponibles sont entachées de bruit de microstructure. Les propriétés que l'on prête au bruit sont déterminantes dans le choix de l'estimateur de la volatilité. Dans ce chapitre, nous spécifions un nouveau modèle dynamique pour le bruit de microstructure qui intègre trois propriétés importantes: (i) le bruit peut être autocorrélé, (ii) le retard maximal au delà duquel l'autocorrélation est nulle peut être une fonction croissante de la fréquence journalière d'observations; (iii) le bruit peut avoir une composante correlée avec le rendement efficient. Cette dernière composante est alors dite endogène. Ce modèle se différencie de ceux existant en ceci qu'il implique que l'autocorrélation d'ordre 1 du bruit converge vers 1 lorsque la fréquence journalière d'observation tend vers l'infini. Nous utilisons le cadre semi-paramétrique ainsi défini pour dériver un nouvel estimateur de la volatilité intégrée baptisée "estimateur shrinkage". Cet estimateur se présente sous la forme d'une combinaison linéaire optimale de deux estimateurs aux propriétés différentes...

Inférence doublement robuste en présence de données imputées dans les enquêtes

Picard, Frédéric
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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L'imputation est souvent utilisée dans les enquêtes pour traiter la non-réponse partielle. Il est bien connu que traiter les valeurs imputées comme des valeurs observées entraîne une sous-estimation importante de la variance des estimateurs ponctuels. Pour remédier à ce problème, plusieurs méthodes d'estimation de la variance ont été proposées dans la littérature, dont des méthodes adaptées de rééchantillonnage telles que le Bootstrap et le Jackknife. Nous définissons le concept de double-robustesse pour l'estimation ponctuelle et de variance sous l'approche par modèle de non-réponse et l'approche par modèle d'imputation. Nous mettons l'emphase sur l'estimation de la variance à l'aide du Jackknife qui est souvent utilisé dans la pratique. Nous étudions les propriétés de différents estimateurs de la variance à l'aide du Jackknife pour l'imputation par la régression déterministe ainsi qu'aléatoire. Nous nous penchons d'abord sur le cas de l'échantillon aléatoire simple. Les cas de l'échantillonnage stratifié et à probabilités inégales seront aussi étudiés. Une étude de simulation compare plusieurs méthodes d'estimation de variance à l'aide du Jackknife en terme de biais et de stabilité relative quand la fraction de sondage n'est pas négligeable. Finalement...

Les décisions d'hospitalisation et de soins psychiatriques sans le consentement des patients dans des contextes clinique et judiciaire: une étude du pluralisme normatif appliqué

Bernheim, Emmanuelle
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Comment les acteurs qui évoluent dans le champ commun entre droit et psychiatrie choisissent-ils d’interner ou de soigner un patient contre son gré? Appliquent-ils simplement les dispositions légales supposées régir les interventions du champ, ou bien se réfèrent-ils à d’autres formes de normativité? Plus globalement, comment ces acteurs s’approprient-ils les normes et en quoi le choix normatif est-il lié au rôle des individus dans le lien social? Voici, très brièvement exposées, les questions auxquelles nous nous intéresserons dans cette thèse. Cette thèse vise deux objectifs distincts, mais complémentaires. Le premier, d’ordre théorique, s’attache à la compréhension sociologique du phénomène de pluralisme normatif tel qu’il se déploie dans le lien social, et plus particulièrement celle du rôle des individus dans la dynamique normative. Le second vise à mettre en perspective pluralisme normatif et droits de la personne dans le contexte particulier de la psychiatrie. À ce titre, nous avons choisi d’étudier le traitement juridique, clinique et social de l’internement et des soins psychiatrique. En effet, cet objet permet de mettre en évidence diverses tensions normatives latentes et constitue un support privilégié à la théorisation des rapports normatifs. Nous étudions d’abord...

L'impasse de la non-normalité : estimateurs d'ordres supérieurs pour modèles de régression linéaire avec erreurs de mesure.

BLAIS, Sébastien
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Travail aux cycles supérieurs / Graduate student work Formato: 837997 bytes; application/pdf
Português
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27.154658%
Rapport de recherche

Logique et tests d'hypotheses: reflexions sur les problemes mal poses en econometrie

DUFOUR, Jean-Marie
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 161986 bytes; application/pdf
Português
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48.149985%
Dans ce texte, nous analysons les développements récents de l’économétrie à la lumière de la théorie des tests statistiques. Nous revoyons d’abord quelques principes fondamentaux de philosophie des sciences et de théorie statistique, en mettant l’accent sur la parcimonie et la falsifiabilité comme critères d’évaluation des modèles, sur le rôle de la théorie des tests comme formalisation du principe de falsification de modèles probabilistes, ainsi que sur la justification logique des notions de base de la théorie des tests (tel le niveau d’un test). Nous montrons ensuite que certaines des méthodes statistiques et économétriques les plus utilisées sont fondamentalement inappropriées pour les problèmes et modèles considérés, tandis que de nombreuses hypothèses, pour lesquelles des procédures de test sont communément proposées, ne sont en fait pas du tout testables. De telles situations conduisent à des problèmes statistiques mal posés. Nous analysons quelques cas particuliers de tels problèmes : (1) la construction d’intervalles de confiance dans le cadre de modèles structurels qui posent des problèmes d’identification; (2) la construction de tests pour des hypothèses non paramétriques...