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Exact Nonparametric Two-Sample Homogeneity Tests for Possibly Discrete Distributions.

DUFOUR, Jean-Marie; FARHAT, Abdeljelil
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 236458 bytes; application/pdf
Português
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37.725747%
In this paper, we study several tests for the equality of two unknown distributions. Two are based on empirical distribution functions, three others on nonparametric probability density estimates, and the last ones on differences between sample moments. We suggest controlling the size of such tests (under nonparametric assumptions) by using permutational versions of the tests jointly with the method of Monte Carlo tests properly adjusted to deal with discrete distributions. We also propose a combined test procedure, whose level is again perfectly controlled through the Monte Carlo test technique and has better power properties than the individual tests that are combined. Finally, in a simulation experiment, we show that the technique suggested provides perfect control of test size and that the new tests proposed can yield sizeable power improvements.; Dans ce texte, nous étudions plusieurs tests pour l’égalité de deux distributions inconnues. Deux de ces tests sont basés sur des fonctions de distribution empiriques, trois autres sur des estimateurs non paramétriques de fonctions de densité et les trois derniers sur des moments empiriques. Nous proposons de contrôler la taille des tests (sous des hypothèses non paramétriques) en employant des versions permutationnelles de ces tests conjointement avec la méthode des tests de Monte Carlo ajustée pour tenir compte de la possibilité de distributions discontinues. Nous proposons aussi une méthode pour combiner plusieurs de ces tests...

Effets d’un programme prénatal de groupe adressé aux couples parentaux pour prévenir la dépression postnatale des femmes de classes moyenne et défavorisée habitant en Catalogne Nord et en France Sud

Ortiz, Maria Assumpta
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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17.611244%
La dépression postnatale (DP) est un problème de santé publique très fréquent dans différentes cultures (Affonso et al, 2000). En effet, entre 10% à 15% des mères souffrent d’une symptomatogie dépressive ainsi que l’indiquent Gorman et al. (2004). La prévention de la DP est l’objectif de différents programmes prénatals et postnatals (Dennis, 2005; Lumley et al, 2004). Certains auteurs notent qu’il est difficile d’avoir accès aux femmes à risque après la naissance (Evins et al, 2000; Georgiopoulos et al, 2001). Mais, les femmes fréquentent les centres de santé pendant la grossesse et il est possible d’identifier les cas à risque à partir des symptômes prénataux dépressifs ou somatiques (Riguetti-Veltema et al, 2006); d’autant plus qu’un grand nombre de facteurs de risque de la DP sont présents pendant la grossesse (O’Hara et Gorman, 2004). C’est pourquoi cette étude fut initiée pendant le premier trimestre de la grossesse à partir d’une détection précoce du risque de DP chez n= 529 femmes de classes moyenne et défavorisée, et, cela, au moyen d’un questionnaire validé utilisé à l’aide d’une entrevue. L’étude s’est effectuée dans trois villes : Barcelone, Figueres, et Béziers au cours des années 2003 à 2005. Objectif général : La présente étude vise à évaluer les effets d’un programme prénatal de groupes de rencontre appliqué dans la présente étude chez des couples de classe socioéconomique non favorisée dont les femmes sont considérées comme à risque de dépression postnatale. L’objectif spécifique est de comparer deux groupes de femmes (un groupe expérimental et un groupe témoin) par rapport aux effets du programme prénatal sur les symptômes de dépression postnatale mesurés à partir de la 4ème semaine après l’accouchement avec l’échelle EPDS. Hypothèse: Les femmes participant au programme prénatal de groupe adressé aux couples parentaux...

Modèle de la compatibilité fondé sur l’attachement et la personnalité chez des couples en détresse

Lorange, Justine
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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17.180676%
Cette thèse poursuit deux objectifs principaux. Le premier consiste à développer un modèle de la compatibilité conjugale fondé sur les notions d’attachement (évitement de la proximité et anxiété d’abandon) et de personnalité (névrotisme). Le deuxième objectif est d’examiner la validité prévisionnelle de ce modèle de compatibilité chez des couples en psychothérapie conjugale. Dans un premier temps, la présente thèse fait brièvement état de la situation des couples au Québec et des répercussions de la détresse conjugale. Par la suite, la recension de la documentation traite du concept de compatibilité entre conjoints en tant qu’alternative à la conceptualisation des dynamiques de couples. Cette analyse théorique montre ensuite la pertinence d’enrichir les modèles de compatibilité en y introduisant les notions d’attachement et de névrotisme. L’examen de ce modèle est suivi par une description des enjeux méthodologiques et statistiques à prendre en compte pour déterminer les fondements scientifiques des hypothèses sur la compatibilité conjugale. L’analyse de la validité prévisionnelle du modèle de compatibilité proposé compose le cœur de cette thèse. Pour ce faire, des couples effectuant une thérapie conjugale ont complété une série de questionnaires en début de suivi...

Une famille de distributions symétriques et leptocurtiques représentée par la différence de deux variables aléatoires gamma

Augustyniak, Maciej
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Exact Skewness-Kurtosis Tests for Multivariate Normality and Goodness-of-fit in Multivariate Regressions with Application to Asset Pricing Models

DUFOUR, Jean-Marie; KHALAF, Lynda; BEAULIEU, Marie-Claude
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Artigo de Revista Científica Formato: 225374 bytes; application/pdf
Português
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We study the problem of testing the error distribution in a multivariate linear regression (MLR) model. The tests are functions of appropriately standardized multivariate least squares residuals whose distribution is invariant to the unknown cross-equation error covariance matrix. Empirical multivariate skewness and kurtosis criteria are then compared to simulation-based estimate of their expected value under the hypothesized distribution. Special cases considered include testing multivariate normal, Student t; normal mixtures and stable error models. In the Gaussian case, finite-sample versions of the standard multivariate skewness and kurtosis tests are derived. To do this, we exploit simple, double and multi-stage Monte Carlo test methods. For non-Gaussian distribution families involving nuisance parameters, confidence sets are derived for the the nuisance parameters and the error distribution. The procedures considered are evaluated in a small simulation experi-ment. Finally, the tests are applied to an asset pricing model with observable risk-free rates, using monthly returns on New York Stock Exchange (NYSE) portfolios over five-year subperiods from 1926-1995.; Dans cet article, nous proposons des tests sur la forme de la distribution des erreurs dans un modèle de régression linéaire multivarié (RLM). Les tests que nous développons sont fonction des résidus obtenus par moindres carrés multivariés...

The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance

Zhang, Chuan Chuan
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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27.37443%
Le but de ce mémoire de maîtrise est de décrire les propriétés de la loi double Pareto-lognormale, de montrer comment on peut introduire des variables explicatives dans le modèle et de présenter son large potentiel d'applications dans le domaine de la science actuarielle et de la finance. Tout d'abord, nous donnons la définition de la loi double Pareto-lognormale et présentons certaines de ses propriétés basées sur les travaux de Reed et Jorgensen (2004). Les paramètres peuvent être estimés en utilisant la méthode des moments ou le maximum de vraisemblance. Ensuite, nous ajoutons une variable explicative à notre modèle. La procédure d'estimation des paramètres de ce mo-\\dèle est également discutée. Troisièmement, des applications numériques de notre modèle sont illustrées et quelques tests statistiques utiles sont effectués.; The purpose of this Master's thesis is to describe the double Pareto-lognormal distribution, show how the model can be extended by introducing explanatory variables in the model and present its large potential of applications in actuarial science and finance. First, we give the definition of the double Pareto-lognormal distribution and present some of its properties based on the work of Reed and Jorgensen (2004). The parameters could be estimated by using the method of moments or maximum likelihood. Next...

Essays in macro finance and monetary economics

Somé, Modeste Yirbèhogré
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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18.325286%
Les questions abordées dans les deux premiers articles de ma thèse cherchent à comprendre les facteurs économiques qui affectent la structure à terme des taux d'intérêt et la prime de risque. Je construis des modèles non linéaires d'équilibre général en y intégrant des obligations de différentes échéances. Spécifiquement, le premier article a pour objectif de comprendre la relation entre les facteurs macroéconomiques et le niveau de prime de risque dans un cadre Néo-keynésien d'équilibre général avec incertitude. L'incertitude dans le modèle provient de trois sources : les chocs de productivité, les chocs monétaires et les chocs de préférences. Le modèle comporte deux types de rigidités réelles à savoir la formation des habitudes dans les préférences et les coûts d'ajustement du stock de capital. Le modèle est résolu par la méthode des perturbations à l'ordre deux et calibré à l'économie américaine. Puisque la prime de risque est par nature une compensation pour le risque, l'approximation d'ordre deux implique que la prime de risque est une combinaison linéaire des volatilités des trois chocs. Les résultats montrent qu'avec les paramètres calibrés, les chocs réels (productivité et préférences) jouent un rôle plus important dans la détermination du niveau de la prime de risque relativement aux chocs monétaires. Je montre que contrairement aux travaux précédents (dans lesquels le capital de production est fixe)...

Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA

Lafaye de Micheaux, Pierre
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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27.37443%
Thèse diffusée initialement dans le cadre d'un projet pilote des Presses de l'Université de Montréal/Centre d'édition numérique UdeM (1997-2008) avec l'autorisation de l'auteur.

Robustesse du modèle de Rasch unidimensionnel à la violation de l’hypothèse d’unidimensionnalité.

Boadé, Georges
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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Le modèle de Rasch est utilisé de nos jours dans de nombreuses applications en sciences sociales et en médecine. Parmi les applications de ce modèle, on trouve l’étude de la qualité psychométrique des items d’un test, le calibrage des items pour les tests adaptatifs, la production des mesures d’habileté en sciences de l’éducation. Il est particulièrement mis à profit dans des enquêtes internationales à grande échelle comme l’enquête PISA (Programme for International Student Assessment). L’une des hypothèses que doivent vérifier l’ensemble des items du test devant mesurer un trait donné est celle de l’unidimensionnalité, c’est-à dire que tous mis ensemble ne doivent mesurer que le trait en étude, et la réponse que donne un individu à chacun de ces items n’est fonction que du niveau de ce trait chez cet individu. Il se pose donc l’épineuse question de la détermination de la dimensionnalité de l’outil de mesure, car l’objectif étant de ne conserver ensemble que des items concourant à mesurer un seul et même trait. En pratique, les tests auxquels sont soumis les individus ne sont pas strictement unidimensionnels car nos réponses sont aussi conditionnées par nos habitudes et notre milieu. Le plus important selon Stout (1987) est d’avoir un test ayant une dimension dominante...

Le progiciel PoweR : un outil de recherche reproductible pour faciliter les calculs de puissance de certains tests d'hypothèses au moyen de simulations de Monte Carlo

Tran, Viet Anh
Fonte: Université de Montréal Publicador: Université de Montréal
Tipo: Thèse ou Mémoire numérique / Electronic Thesis or Dissertation
Português
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27.475923%
Notre progiciel PoweR vise à faciliter l'obtention ou la vérification des études empiriques de puissance pour les tests d'ajustement. En tant que tel, il peut être considéré comme un outil de calcul de recherche reproductible, car il devient très facile à reproduire (ou détecter les erreurs) des résultats de simulation déjà publiés dans la littérature. En utilisant notre progiciel, il devient facile de concevoir de nouvelles études de simulation. Les valeurs critiques et puissances de nombreuses statistiques de tests sous une grande variété de distributions alternatives sont obtenues très rapidement et avec précision en utilisant un C/C++ et R environnement. On peut même compter sur le progiciel snow de R pour le calcul parallèle, en utilisant un processeur multicœur. Les résultats peuvent être affichés en utilisant des tables latex ou des graphiques spécialisés, qui peuvent être incorporés directement dans vos publications. Ce document donne un aperçu des principaux objectifs et les principes de conception ainsi que les stratégies d'adaptation et d'extension.; Package PoweR aims at facilitating the obtainment or verification of empirical power studies for goodness-of-fit tests. As such, it can be seen as a reproducible research computational tool because it becomes very easy to reproduce (or detect errors in) simulation results already published in the literature. Using our package...

Animação turística como fator de eleição de um destino; perspetiva do visitante

Esteves, Elsa da Encarnação Gonçalves Tavares
Fonte: [s.n.] Publicador: [s.n.]
Tipo: Tese de Doutorado
Publicado em //2015 Português
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Tese apresentada à Universidade Fernando Pessoa como parte dos requisitos para obtenção do grau de Doutor em Ciências Empresariais; O presente trabalho de investigação teve como principal objetivo analisar o contributo da animação turística como fator de eleição do destino turístico Alto Trás-os-Montes (ATM), na perspetiva do visitante. O estudo incluiu um total de 536 visitantes que se deslocaram à região em 2013/2014, tendo-se assumido um erro amostral de 4.2% e um nível de significância de 5%. Face ao objetivo do estudo, optou-se por uma metodologia, com abordagem quantitativa, que permitisse dar resposta às hipóteses de investigação formuladas, com recurso ao inquérito por questionário, como instrumento de recolha de dados. Realizou-se um estudo exploratório (pré-teste) para validar a consistência interna do instrumento utilizado, tendo sido o mesmo aplicado aos visitantes, nacionais e estrangeiros, praticantes ou não de atividades de animação turística na região em estudo. Para o tratamento dos dados utilizaram-se diversas técnicas, nomeadamente, análise descritiva, matriz importância versus satisfação, análise fatorial exploratória, análise inferencial, análise de clusters e a aplicação do modelo probabilístico Logit. Com o presente estudo foi possível...

Animação turística como fator de eleição de um destino - perspetiva do visitante; Tourist entertainment as a destination factor choice - visitor perspective

Esteves, Elsa Tavares
Fonte: Instituto Politécnico de Bragança Publicador: Instituto Politécnico de Bragança
Tipo: Tese de Doutorado
Português
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O presente trabalho de investigação teve como principal objetivo analisar o contributo da animação turística como fator de eleição do destino turístico Alto Trás-os-Montes (ATM), na perspetiva do visitante. O estudo incluiu um total de 536 visitantes que se deslocaram à região em 2013/2014, tendo-se assumido um erro amostral de 4.2% e um nível de significância de 5%. Face ao objetivo do estudo, optou-se por uma metodologia, com abordagem quantitativa, que permitisse dar resposta às hipóteses de investigação formuladas, com recurso ao inquérito por questionário, como instrumento de recolha de dados. Realizou-se um estudo exploratório (pré-teste) para validar a consistência interna do instrumento utilizado, tendo sido o mesmo aplicado aos visitantes, nacionais e estrangeiros, praticantes ou não de atividades de animação turística na região em estudo. Para o tratamento dos dados utilizaram-se diversas técnicas, nomeadamente, análise descritiva, matriz importância versus satisfação, análise fatorial exploratória, análise inferencial, análise de clusters e a aplicação do modelo probabilístico Logit. Com o presente estudo foi possível, através da análise fatorial exploratória, identificar os fatores de eleição do destino ATM...